& PTNT HUYỆN TRÀ ÔN
4.1. NHẬN XÉT VỀ NHỮNG MẶT LÀM ĐƯỢC VÀ NHỮNG MẶT TỒN TẠI TẠI
Trong hoạt động của ngân hàng, vấn đề quản trị rủi ro lãi suất là rất phức tạp trước tình hình biến động lãi suất, nhưng NHNo & PTNT Trà Ôn đã bước đầu thực hiện một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro lãi suất. Mặc dù có những khó khăn, nhưng ngân hàng đã làm được những mặt tích cực trong công tác quản trị rủi ro lãi suất.
Trước sự diễn biến phức tạp của lãi suất trong những năm qua, đặc biệt là cuộc chạy đua lãi suất năm 2005 đến năm 2007 làm cho các ngân hàng bối rối, nhưng dưới sự quản trị linh hoạt, hiệu quả trong việc điều hành lãi suất làm cho hoạt động huy động và cho vay các loại tài sản và nguồn vốn nhạy cảm lãi suất của ngân hàng vẫn tăng trưởng ổn định góp phần quan trọng trong giữ vững cơ cấu của tài sản và nguồn vốn nhạy cảm nói trên.
Để thu hút vốn huy động thì Ban lãnh đạo và các cán bộ ngân hàng đã nỗ lực rất nhiều cùng với việc áp dụng các biện pháp quảng cáo, thông tin, tuyên truyền, nhất là áp dụng các hình thức huy động và cho vay hấp dẫn phù hợp với lợi ích của ngân hàng và cả khách hàng. Cho nên ngân hàng NHNo & PTNT Trà Ôn chiếm hơn 99% thị phần trên địa bàn. Chiếm ưu thế hơn cả là ngân hàng thương mại duy nhất trên địa bàn cùng với thương hiệu Agribank mang phồn thịnh đến với mọi nhà. Điều này chứng tỏ ngân hàng đã tận dụng được chiến lược quảng bá thu hút khách hàng quan tâm đến với ngân hàng.
Chính những mặt tích cực đó làm cho cơ cấu của tài sản và nguồn vốn nhạy cảm lãi suất ổn định cụ thể làm cho hệ số rủi ro lãi suất năm 2005 là 0,75; năm 2006 là 0,81; năm 2007 là 0,78 tức chênh lệch nhạy cảm càng hẹp lại thì rủi ro lãi suất càng giảm tạo nên tính ổn định trong hoạt động đạt mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng.
Luận văn tốt nghiệp
Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ giúp NHNo & PTNT Trà Ôn hạn chế được phần nào rủi ro lãi suất và hiện tại công tác quản lý rủi ro của ngân hàng vẫn còn những hạn chế cơ bản như sau:
Một là, chưa có sự quan tâm toàn diện về quản lý rủi ro lãi suất của bộ máy lãnh đạo ngân hàng. Sự thiếu quan tâm thể hiện ở chỗ ngân hàng chưa xây dựng một chính sách quản lý rủi ro lãi suất, chưa có những quy định cụ thể, những nội dung cần thực hiện trong quá trình quản lý rủi ro…
Trong thời gian qua, mặc dù lãi suất thị trường Việt Nam có nhiều biến động, nhưng thực tế mức độ dao động không quá lớn nên những thiệt hại do rủi ro lãi suất của ngân hàng chưa nhiều. Tuy nhiên, kinh nghiệm tại một số quốc gia cho thấy, những cú sốc lớn về lãi suất có thể gây nên những hậu quả hết sức nghiêm trọng đối với ngân hàng và nền kinh tế nói chung. Nếu không nhận thức đầy đủ về loại rủi ro này NHNo & PTNT Trà Ôn có thề không có những chuẩn bị cần thiết, tạo cho mình khả năng chống đỡ trước những biến động lớn của thị trường, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế, tài chính quốc tế hiện nay.
Hai là, trong nhận thức về rủi ro lãi suất NHNo & PTNT Trà Ôn mới chỉ dừng lại ở nhận định là ngân hàng có rủi ro lãi suất khi lãi suất thị trường thay đổi nhưng chưa đo lường đánh giá cụ thể mức rủi ro là bao nhiêu lãi suất biến động theo chiều hướng nào sẽ gây ra thiệt hại cho ngân hàng… Hiện nay, các ngân hàng mại tại nhiều quốc gia trên thế giới đã sử dụng nhiều phương pháp, mô hình để lượng hóa rủi ro lãi suất phù hợp với trình độ của từng ngân hàng và quy định của cơ quan quản lý ở từng nước. Mặc dù mỗi mô hình đo lường rủi ro lãi suất đều có mặt hạn chế nhất định, nhưng việc sử dụng những mô hình này có thể giúp NHNo & PTNT Trà Ôn xác định một cách cụ thể những thiệt hại cả trong quá khứ, hiện tại và dự tính thiệt hại trong tương lai mỗi khi lãi suất thị trường biến động. Những tính toán này sẽ là cơ sở cần thiết để ngân hàng áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm hạn chế thấp nhất những tổn thất có thể xảy ra. Tuy nhiên, do chưa thực hiện việc lượng hóa rủi ro lãi suất vì chưa có đủ điều kiện cần thiết nên các biện pháp mà NHNo & PTNT Trà Ôn đã sử dụng để kiểm soát loại rủi ro này chỉ dựa trên cảm tính và chưa hiệu quả.
Luận văn tốt nghiệp
Ba là, NHNo & PTNT Trà Ôn chưa thực hiện một cách toàn diện những biện pháp cần thiết để phòng ngừa rủi ro lãi suất. Cụ thể, về các biện pháp nội bảng, chủ yếu ngân hàng mới chỉ dừng lại ở việc áp dụng chính sách lãi suất thả nổi trong cho vay trung – dài hạn mà chưa có biện pháp tích cực để duy trì sự cân xứng về kỳ hạn của tài sản và nguồn vốn. Về các biện pháp ngoại bảng: cho đến nay, hầu hết các ngân hàng hoàn toàn chưa ứng dụng các nghiệp vụ phái sinh trong phòng ngừa rủi ro lãi suất.
Hiện tại, ngân hàng Nhà nước đã ban hành quy chế thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất, trong đó quy định những điều kiện cụ thể đối với các tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch hoán đổi. Tuy nhiên, NHNo & PTNT Trà Ôn vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ những điều kiện này. Chẳng hạn, một trong những điều kiện quy định trong quy chế là các tổ chức tín dụng phải “xây dựng quy trình thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất, trong đó gồm cả biện pháp phòng ngừa rủi ro” thì hiện nay chưa được xúc tiến tại ngân hàng.