2. Tổng quan tài liệu
3.2. Mẫu, dữ liệu và kỳ vọng dấu
3.2.1. Mẫu nghiên cứu
Để tìm hiểu mối tương tác giữa hai loại chính sách tiền tệ tác động lên đầu tư tư nhân và xem xét những đặc điểm của các doanh nghiệp khiến nó hạn chế ảnh hưởng của chính sách tiền tệ lên hành vi đầu tư của doanh nghiệp tại Việt Nam, bài nghiên cứu đã thực hiện hồi quy dữ liệu theo Quý (do tính chất ngắn hạn của các cú sốc chính sách tiền) cho các doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm cả 2 sàn chứng khoán HOSE và HNX, kết hợp với các yếu tố vĩ mô của Việt Nam, từ Quý I năm 2008 đến Quý II năm 2015.
Các dữ liệu vĩ mô của Việt Nam sử dụng trong bài nghiên cứu được lấy từ nguồn dữ liệu của IMF và Tổng cục thống kê Việt Nam. Các dữ liệu vi mô của các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng trong bài nghiên cứu được lấy từ nguồn dữ liệu của Công ty Cổ Phần Tài Việt (Vietstock). Đối với dữ liệu vi mô bài nghiên cứu đã lựa chọn mẫu theo các tiêu chí sau: (1) chỉ lựa chọn các doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết trên thị trường chứng khoán; (2) chỉ lựa chọn các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khốn ít nhất 6 năm liên tiếp trong thời gian từ Quý I năm 2008 đến Quý II năm 2015 để đảm bảo tính liên tục của dữ liệu; (3) loại bỏ các doanh nghiệp có dữ liệu bất thường. Sau khi lựa chọn dữ liệu theo các tiêu chí trên, dữ liệu vi mô của bài nghiên cứu bao gồm 264 doanh nghiệp, phân thành 29 ngành kinh tế dựa trên hoạt động kinh doanh chính của từng doanh nghiệp (tham khảo cách phân loại của cơng ty Vietstock). Vì một vài hạn chế trong q trình thu thập dữ liệu nên một số biến của một số doanh nghiệp khơng có đủ số liệu cho tất cả các năm, vì vậy dạng dữ liệu của bài nghiên cứu là dữ liệu không cân xứng.