CHƯƠNG 1 .GIỚI THIỆU
3.4 DỮ LIỆU VÀ CÁC BIẾN
Mơ hình SVAR sử dụng dữ liệu theo tháng từ tháng 01 năm 2001 đến tháng 11 năm 2013.
Bảng 3.4: Các biến sử dụng
Tên biến Khái niệm Nguồn
opw Giá dầu thế giới ở Brent USD/bbl WorldBank wi Lãi suất thế giới (libor) 3 tháng (%/năm) WorldBank
ip Sản lượng công nghiệp (tỷ đồng) GSO
cpi Chỉ số giá tiêu dùng IFS-IMF
m Cung tiền mở rộng m2 (tỷ đồng) IFS-IMF i Lãi suất tiền gửi ngắn h n (%/năm) IFS-IMF
neer Tỷ giá danh nghĩa (VND/USD) IFS-IMF
Bảng 3.4 các biến được sử dụng trong bài nghiên cứu, hai biến đ i diện cho cho cú sốc bên ngoài là giá dầu thế giới (opw) và lãi suất thế giới (wi). Bài nghiên cứu sử dụng giá dầu giao ngay U.K Brent đo bằng USD/thùng làm đ i diện cho giá dầu thế giới. Ngoài ra, biến lãi suất cơ bản của Mỹ được nhiều bài nghiên cứu sử dụng khi nghiên cứu về chính sách tiền tệ trong nền kinh tế mở nhỏ, làm đ i diện cho biến ngo i sinh. Nhưng từ cuộc khủng hoảng năm 2008 đến nay, lãi suất cơ bản của Mỹ gần như khơng đ i. Vì vậy, bài nghiên cứu sử dụng lãi suất libor 3 tháng làm đ i diện lãi suất thế giới và chỉ số này cũng được Bhuiyan, Rokon (2012) sử dụng để phân tích ảnh hưởng của cú sốc chính sách tiền ở Bangladesh.
Trong 6 biến cịn l i mơ tả nền kinh tế Việt Nam, giá trị sản lượng công nghiệp (ip) và chỉ số giá tiêu dùng (cpi) được xem là như là các biến mục tiêu của chính sách tiền tệ. Các biến chính sách tiền tệ là cầu tiền (m2) và lãi suất tiền gửi kỳ h n 3 tháng của ngân hàng thương m i (i). Biến tỷ giá hối đoái danh nghĩa (neer) được sử dụng để kiểm tra ảnh hưởng của sự thay đ i tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến sản lượng và giá. Trong bài nghiên cứu này ngo i trừ lãi suất tất cả các biến còn l i đều được điều chỉnh theo mùa vụ.
NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU