CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.3 Phương pháp kiểm định mơ hình
3.3.2 Kiểm tra đa cộng tuyến
Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập có tương quan với nhau. Khi các biến độc lập có tương quan với nhau sẽ dẫn đến:
- Phương sai và hiệp phương sai của hệ số ước lượng lớn. Điều này nghĩa là các giá trị ước lượng thay đổi nhiều từ mẫu này sang mẫu khác. Do vậy việc xác định giá trị ước lượng chính xác trở nên khó khăn hơn.
- Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy có khuynh hướng rộng hơn. Điều này dẫn đến độ chính xác của ước lượng khoảng cho tham số hồi quy giảm đi.
- Sai số chuẩn của các ước lượng có xu hướng tăng mạnh khi bị đa cộng tuyến cao sẽ làm cho giá trị |τ| có khuynh hướng nhỏ đi. Do đó ta có xu hướng chấp nhận giả thiết H0.
- |t| bé nhưng hệ số xác định R2 có thể rất cao.
- Các ướng lượng OLS của βJ và các se(βj) trở nên rất nhạy với những thay đổi nhỏ trong số liệu.
- Thêm vào hay bớt đi các biến cộng tuyến với các biến khác, mơ hình sẽ thay đổi về độ lớn của các ước lượng hoặc dấu của chúng.
Để kiểm tra mơ hình có bị đa cơng tuyến hay khơng, chúng ta có thể nhìn vào hệ số xác định R2 cao và |t| thấp. Tuy nhiên cách nhận biết này chỉ thể hiện rõ khi có đa cộng tuyến ở mức độ cao. Ta có thể sử dụng nhân tử phóng đại phương sai (VIF- Variance Inflation Factor) để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến.
VIFj= 2 1 1 Rj
Với 𝑅2j là hệ số xác định của hàm hồi quy phụ. Khi R2j tiến về 1 nghĩa là
mức độ cộng tuyến giữa Xj với những biến độc lập còn lại cao. Điều này cũng có nghĩa là VIF càng lớn. Nhưng VIF là bao nhiêu thì có thể coi là có xảy ra hiện tượng cộng tuyến. Theo quy tắc kinh nghiệm, nếu VIF của một biến vượt quá 10 thì biến này được coi là có cộng tuyến cao.
Để tính hệ số xác định của hàm hồi quy phụ, ta tiến hành hồi quy một biến độc lập theo các biến độc lập cịn lại dưới dạng mơ hình hồi quy tuyến tính.