2.1. Giới thiệu các ngân hàng thƣơng mại ViệtNam và thực trạng về khả năng sinh
2.2.1. Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu nghiên cứu đƣợc thu thập từ báo cáo tài chính của các NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2007-2013. Do tại Việt Nam chƣa có hệ thống cơ sở dữ liệu chính thức và thống nhất, tác giả phải thu thập thủ công từ nhiều nguồn khác nhau. Báo cáo tài chính đƣợc thu thập từ website các NHTM. Các thông tin kinh tế vĩ mô đƣợc thu thập từ website của Ngân hàng Thế giới tại địa chỉ: http://data.worldbank.org/indicator.
Có tổng số 38 NHTM Việt Nam đƣợc liệt kê chính thức trên website Ngân hàng Nhà nƣớc vào 31/12/2013. Theo vốn điều lệ, tác giả chia các ngân hàng này thành 4 nhóm sau:
- Nhóm 1 có vốn điều lệ trên 20.000 tỷ đồng: Agribank, Vietcombank,
Vietinbank, BIDV.
- Nhóm 2 có vốn điều lệ từ 5.000 đến dưới 20.000 tỷ đồng: Maritime Bank,
Sacombank, Đông Á, Eximbank, Á Châu, VPBank, Techcombank, MBBank, Seabank, HDBank, SCB, SHB, Bƣu Điện-Liên Việt, Tiên Phong, PVCombank.
- Nhóm 3 có vốn điều lệ từ 3.500 đến dưới 5.000 tỷ đồng: Ngân hàng Quốc Tế,
Phƣơng Nam, An Bình, Ocean Bank, Phát Triển Mekong.
Thƣơng, Bắc Á, Bản Việt, Phƣơng Đông, Việt Á, GPBank, Navibank (đã đổi thành NHTMCP Quốc Dân), Kiên Long, VietBank, PGBank, Xây Dựng Việt Nam, Bảo Việt.
Việc phân loại trên nhằm xác định quy mô hoạt động của các ngân hàng. Tác giả lấy ngẫu nhiên ở mỗi nhóm phân nửa số ngân hàng để thu thập dữ liệu phân tích. Tuy nhiên do một số NH tác giả khơng thu thập đƣợc báo cáo tài chính hoặc nguồn thu thập khơng đảm bảo uy tín dẫn đến việc thiếu khuyết dữ liệu quá nhiều của các NH này. Do đó, tác giá phải chọn những NH có đầy đủ dữ liệu hơn, cuối cùng chọn ra đƣợc 125 bộ dữ liệu của 18 NHTM trong giai đoạn 2007 – 2013 nhƣ sau:
Bảng 2.1: MÔ TẢ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tổng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu ViệtNam (EIB) 1 1 1 1 1 1 1 7 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) 1 1 1 1 1 1 1 7 Ngân hàng TMCP Quân
đội Việt Nam(MBB) 1 1 1 1 1 1 1 7
Ngân hàng TMCP Sài
Gịn Thƣơng Tín(STB) 1 1 1 1 1 1 1 7
Ngân hàng TMCP Công
Thƣơng Việt Nam(CTG) 1 1 1 1 1 1 1 7 Ngân hàng TMCP Ngoại
Thƣơng Việt Nam(VCB) 1 1 1 1 1 1 1 7 Ngân hàng TMCP Sài
Ngân hàng TMCP Nam
Việt (NVB) 1 1 1 1 1 1 1 7
Ngân hàng TMCP Quốc
Tế Việt Nam (VIB) 1 1 1 1 1 1 1 7
Ngân hàng TMCP Đông Á 1 1 1 1 1 1 1 7 Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) 1 1 1 1 1 1 1 7 Ngân hàng TMCP An Bình 1 1 1 1 1 1 1 7 Ngân hàng TMCP Việt Á 1 1 1 1 1 1 6 Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng (Techcombank) 1 1 1 1 1 1 1 7 Ngân hàng TMCP Sài gịn Cơng Thƣơng 1 1 1 1 1 1 1 7 Ngân hàng TMCP Kiên Long 1 1 1 1 1 1 1 7 Ngân hàng TMCP Đại
Dƣơng (Ocean Bank) 1 1 1 1 1 1 1 7
Ngân Hàng TMCP
Phƣơng Đông (OCB) 1 1 1 1 1 1 1 7
Tổng 17 18 18 18 18 18 18 125
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ các báo cáo tài chính được các ngân hàng cơng bố
Để mơ tả khái quát quy mô giữa 18 NHTM mẫu đƣợc chọn so với tổng thể 38 NHTM Việt Nam, bảng 2.2 trình bày một số chỉ tiêu cơ bản để so sánh. Có thể nhận thấy các chỉ tiêu tổng tài sản, vốn điều lệ và tổng dƣ nợ của mẫu nghiên cứu đều chiếm trên 50% so với tổng thể. Ngoài ra, chỉ tiêu về nguồn vốn huy động của mẫu lại chiếm khoản 62%, vì trong mẫu đa phần là các ngân hàng có quy mơ lớn, hoạt
động lâu, có uy tín nên có nhiều lợi thế trong huy động vốn tiền gởi từ khách hàng. Với việc so sánh quy mô một số chỉ tiêu cơ bản giữa 18 NHTM mẫu với tổng thể, và đây là cũng là các chỉ tiêu chính trong việc phân tích mơ hình định lƣợng của đề tài, cho thấy dữ liệu mẫu có thể đại diện khá tốt cho tổng thể và kết quả nghiên cứu sẽ có mức độ tin cậy.
Bảng 2.2: MỘT SỐ CHỈ TIÊU SO SÁNH QUY MÔ GIỮA DỮ LIỆU MẪU VÀ TỔNG THỂ THỜI ĐIỂM 31/12/2013
Đơn vị: Tỷ Đồng
18 Ngân hàng thƣơng mại mẫu
38 Ngân hàng thƣơng mại Việt
Nam Tỷ lệ mẫu so với danh sách chọn mẫu Tổng tài sản 2.503.247 4.968.316 50,38% Vốn điều lệ 165.453 300.565 55,05% Tổng dƣ nợ 1.432.223 2.733.905 52,39% Huy động 1.416.039 2.284.718 61,98%
Nguồn: Tác giả tính tốn theo báo cáo tài chính của các ngân hàng
Bên cạnh đó, Hình 2.1 trình bày diễn biến của chỉ số HHI tính tốn từ thị phần dƣ nợ tín dụng của 38 NHTM Việt Nam. Đây là chỉ số đại diện cho mức độ cạnh tranh trong ngành. Ta có thể thấy giai đoạn 2007–2013, HHI đã giảm liên tục từ 14,04% xuống còn 9,29%. Điều này chứng tỏ thị trƣờng tín dụng cùng hoạt động ngân hàng đã có sự cải thiện rõ rệt về mức độ cạnh tranh. Từ 2007 đến nay, khi Việt Nam gia nhập WTO cùng với các cam kết mở cửa thị trƣờng tài chính, các văn bản bản pháp quy đƣợc cải cách nhƣ Luật Các Tổ Chức Tín Dụng và Luật Ngân Hàng Nhà Nƣớc sửa đổi năm 2011, giảm bớt sự độc quyền trong ngành ngân hàng với hàng loạt tổ chức tín dụng tham gia làm thị trƣờng sơi động và hiệu quả hơn. Tác giả kì vọng diễn biến của chỉ số HHI sẽ ảnh hƣớng tích cực tới khả năng sinh lời của ngân hàng.
Hình 2.2: DIỄN BIẾN CỦA CHỈ SỐ SỰ TẬP TRUNG NGÀNH NGÂN HÀNG (HHI) GIAI ĐOẠN 2007 – 2013
Nguồn: Tác giả tính tốn