2.3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng sinh lờ
2.3.1. Mô tả mẫu nghiên cứu
Phân tích mơ tả thống kê nhằm tóm lƣợc lại bảng dữ liệu đã thu thập, để có cái nhìn khái qt về thơng tin dữ liệu, từ đó, có những đánh giá ban đầu về các biến, trong đó, đặc biệt cho thấy sự biến động của các biến. Phân tích mơ tả thống kê cho biết những thơng tin cơ bản nhƣ tổng số dữ liệu, giá trị trung bình, giá trị lớn nhất và bé nhất, độ lệch chuẩn… của từng biến nghiên cứu.
Từ kết quả thống kê mô tả đƣợc thực hiện bởi phần mềm SPSS 16.0 nhƣ trình bày ở bảng 2.3, hầu hết các biến đều có 125 giá trị khảo sát. Điều này đã đƣợc tác giả thu thập, chọn lọc từ 125 bộ báo cáo tài chính của 18 ngân hàng mẫu. Theo nguyên tắc thống kê, số lƣợng mẫu này đủ lớn để các kết quả phân tích tiếp theo có độ tin cậy.
Xem xét về sự biến động của các biến nghiên cứu, ta có thể thấy biến SIZE có độ lệch chuẩn lớn nhất so với các biến còn lại (50,14%), cho thấy sự không đồng đều khá lớn giữa các giá trị mẫu trong biến. Điều này cũng dễ hiểu khi nghiên cứu phân tích số liệu trong giai đoạn 2007-2013, khi các NHTM Việt Nam tăng mạnh về quy mô. Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ buộc hết năm 2010 các NHTM phải đạt vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng trở lên, nên qua mỗi năm hầu nhƣ tất cả các ngân hàng đều tăng tài sản. Bên cạnh đó, sự khác biệt rất lớn về quy mô tài sản của từng NHTM cũng là một lý do. Kết quả nghiên cứu của KPMG (2013) cho thấy 4 NHTM lớn nhất có tổng tài sản chiếm gần 50% tổng tài sản của 33 NHTM đƣợc khảo sát, trong khi 11 NHTM có vốn điều lệ dƣới 3.500 tỷ đồng chỉ chiếm 6% tổng tài sản.
Để thấy chi tiết hơn về chênh lệch giá trị các biến giữa các ngân hàng, tác giả trình bày trong bảng 2.4 các giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của 4 nhóm ngân hàng đã đƣợc phân chia theo quy mô ở mục 2.1.1. Độ lệch biến giá trị trung bình SIZE giữa nhóm 1 và nhóm 4 là khá lớn, cho thấy rõ sự khác biệt về quy mô tài sản giữa các nhóm ngân hàng. Bên cạnh đó là sự khác biệt tƣơng đối của biến LA và DP khi độ lệch chuẩn của hai biến này đều hơn 12%. Sự tập trung tín dụng của các ngân hàng rất khác nhau. Nhóm 1 và 4 tập trung khoảng 60% nguồn vốn vào hoạt động tín dụng, trong khi nhóm 2 và 3 tập trung ít hơn, lần lƣợt là 50% và 43%. Trong thực tế, đa số các ngân hàng thuộc nhóm 2 và 3 thƣờng đƣợc đánh giá có hoạt động dịch vụ phi tín dụng tốt hơn, đặc biệt là những ngân hàng ở nhóm 2. Tuy nhiên, do lợi thế về quy mô hoạt động và uy tín lâu năm, các ngân hàng lớn có lợi thế hơn trong việc huy động tiền gởi khách hàng. Giá trị trung bình biến tiền gởi DP giảm dần theo biến SIZE. Và đặc biệt là nhóm 4 lại có tỷ lệ huy động vốn nhỏ hơn tỷ lệ cho vay tín dụng; họ thƣờng xuyên phải đi vay trên thị trƣờng liên ngân hàng trong giai đoạn vừa qua để đáp ứng nhu cầu cung ứng vốn của mình.
Biến ROE có giá trị độ lệch chuẩn là 8,5%. Nhìn vào giá trị trung bình của các nhóm ngân hàng ở bảng 2.4, ta thấy sự khác biệt rõ ở nhóm 1 và 4 khi biến ROE và CA ở hai nhóm ngân hàng này có giá trị ngƣợc nhau. Khi CA của nhóm 1 có giá trị trung bình 7% thì CA ở nhóm 4 có giá trị hơn gấp đơi là 16,2%, trong khi giá trị ROE của nhóm 4 chỉ bằng phân nửa nhóm 1. Tỷ lệ sử dụng vốn chủ sở hữu cao ở nhóm 4 dẫn đến việc ROE của nhóm này thấp hơn rất nhiều. Tỷ lệ CA của nhóm 2 và 3 lại xấp xỉ bằng nhau, trong khi các biến còn lại cũng gần bằng trừ biến thu nhập ngoài lãi cận biên NM, cho thấy khả năng kiểm sốt chi phí, đặc biệt là khai thác các dịch vụ ngân hàng phi tín dụng của nhóm 2 tốt hơn gấp đơi so với nhóm 3, nên ROE của nhóm 2 cao gần gấp đơi so với nhóm 3. Các biến cịn lại có độ lệch chuẩn tƣơng đối nhỏ, nhìn chung khơng có sự khác biệt q lớn giữa các ngân hàng ở các chỉ số này.
Bảng 2.3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MƠ TẢ THỐNG KÊ
Descriptive Statistics
N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error
SIZE 125 2.420 6.340 8.760 7.71352 .044843 .501357 .251 -.032 .217 -.562 .430 CA 125 .320 .040 .360 .11546 .005277 .058996 .003 1.594 .217 2.710 .430 LA 125 .550 .300 .850 .53255 .010937 .122281 .015 .297 .217 -.377 .430 DP 125 .870 .000 .870 .57936 .012092 .135191 .018 -1.095 .217 2.470 .430 NIM 125 .059 .003 .062 .02758 .000986 .011029 .000 .417 .217 .126 .430 NM 125 .053 -.031 .022 -.00835 .000833 .009314 .000 .256 .217 .818 .430 LLP 125 .088 .000 .088 .00937 .000947 .010593 .000 4.109 .217 25.223 .430 NPL 125 .087 .001 .088 .02090 .001229 .013737 .000 1.622 .217 4.829 .430 ROA 125 .047 .000 .047 .01125 .000535 .005984 .000 1.710 .217 9.016 .430 ROE 125 .754 .006 .760 .12001 .007604 .085011 .007 3.634 .217 24.924 .430 RGDP 126 .019 .052 .071 .05914 .000567 .006360 .000 .659 .216 -.818 .428 INF 126 .165 .066 .231 .11686 .005370 .060274 .004 1.020 .216 -.699 .428 RI 126 .110 -.056 .054 .00629 .003238 .036345 .001 -.540 .216 -.970 .428 HHI 127 .047 .093 .140 .11256 .001658 .018681 .000 .530 .215 -1.444 .427 Valid N 125
Bảng 2.4: GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN GIỮA CÁC NHĨM NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
Tổng thể Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4
Giá trị trung bình
Độ lệch
chuẩn trung bình Giá trị
Độ lệch chuẩn Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị trung bình Độ lệch
chuẩn trung bình Giá trị
Độ lệch chuẩn SIZE 7.714 0.501 8.499 0.173 7.881 0.354 7.616 0.268 7.174 0.253 CA 0.115 0.059 0.070 0.015 0.104 0.049 0.101 0.053 0.162 0.062 LA 0.533 0.122 0.596 0.056 0.504 0.120 0.432 0.071 0.615 0.107 DP 0.579 0.135 0.645 0.055 0.580 0.141 0.562 0.137 0.578 0.106 NIM 0.028 0.011 0.028 0.008 0.025 0.009 0.025 0.010 0.033 0.013 NM -0.008 0.009 -0.007 0.005 -0.005 0.009 -0.011 0.007 -0.012 0.010 LLP 0.009 0.011 0.012 0.005 0.010 0.014 0.011 0.008 0.006 0.005 NPL 0.021 0.014 0.020 0.011 0.019 0.014 0.022 0.014 0.025 0.013 ROA 0.011 0.006 0.010 0.003 0.012 0.005 0.007 0.003 0.013 0.008 ROE 0.120 0.085 0.151 0.047 0.153 0.105 0.077 0.040 0.079 0.041