CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.2. Kiểm định tương quan chéo (Cross-section independence) và kiểm định tính dừng
dừng dữ liệu bảng.
4.2.1. Kiểm định tương quan không gian (Cross-section dependence).
Kiểm định tương quan chéo cho phép kiểm tra tương quan không gian trong dữ liệu bảng. Kết quả kiểm định cho thấy dữ liệu chịu tác động của tương quan chéo, nên bài nghiên cứu sử dụng phương pháp hiệu chỉnh trung bình của Levin–Lin–Chu (2002) nhằm loại bỏ tác động tương quan chéo trong kiểm định tính dừng.
Bảng 4.2: Kiểm định tương quan chéo (cross-section independence).
Kiểm định LM - Breusch and Pagan (1980)
Giá trị thông kê
p-value
*two-sided test 39.701 0.0005
Nguồn:Kết quả tổng hợp từ Phần mềm Stata trên số liệu thu thập với cỡ mẫu gồm 120 quan sát của 6 quốc gia trong giai đoạn 1995 – 2014 (Phụ lục 1.II)
4.2.2. Kiểm định tính dừng dữ liệu bảng Levin–Lin–Chu (2002).
Dữ liệu mẫu với số năm quan sát không quá lớn, không vượt quá 25 năm để trở thành bảng dữ liệu lớn (theo Baltagi, 2008) vấn đề tính dừng trên chuỗi dữ liệu bảng không quá nghiêm trọng. Để chắc chắn các biến có cùng bậc 1 để lựa chọn các biến trong kiểm định đồng liên kết trong dữ liệu bảng, bài nghiên cứu sử dụng kiểm định tính dừng Levin–Lin–Chu (2002).Với cỡ mẫu T lớn hơn N phù hợp với kiểm định Levin–Lin–Chu (2002).
Bảng 4.3: Kiểm định tính dừng Levin–Lin–Chu (2002).
Biến Bậc 0 Sai phân bậc 1
GDP 1.7e+14 -7.4661***
EC 1.3e+15 -6.7217***
NET 2.7e+15 -26.6236***
L 2.7e+14 -5.7788***
CPI 2.6e+15 -12.5644***
Ghi chú: ***, **, * tương ứng với mức ý nghĩa 1%, 5%, 10%
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ Phần mềm Stata trên số liệu tác giả thu thập với cỡ mẫu gồm 120 quan sát của 6 quốc gia trong giai đoạn 1995 – 2014 (Phụ lục 1.III)
Kiểm định Levin, Lin và Chu (2002) với giả định H0 là chuỗi không dừng ở
chuỗi gốc. Kết quả từ bảng 4.3 cho thấy các giá trị p-value của các biến ở chuỗi gốc > 0.05% nên chấp nhận giả thuyết H0 tức các biến đều không dừng ở chuỗi gốc.
Nghiên cứu tiếp tục tiến hành kiểm định tính dừng của các biến ở sai phân bậc I. Kết quả từ bảng cho thấy tất cả các biến đều có giá trị p-value <0.05 nên bác bỏ giả thuyết H0 ( được ký hiệu là *** trên bảng 4.3)
Kết luận: Kiểm định tính dừng Levin–Lin–Chu (2002) cho thấy tất cả các biến không dừng tại không nhưng cùng dừng ở bậc 1 với mức ý nghĩa 1%. Bậc dữ liệu được
định nghĩa tại sai phân bậc 1. Do đó, nghiên cứu hồn tồn có cơ sở để tiến hành bước