2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.8.3 Xây dựng phương trình thực nghiệm và lựa chọn mơ hình
Để kiểm định mối quan hệ giữa các yếu tố nội tại Ngân hàng, yếu tố ngành và yếu tố v mơ với lợi nhuận Ngân hàng, mơ hình khảo sát như sau:
(ROA, ROE, NIM) = f (HSTTT, RRTD, NSLĐ, CPHĐ, QM, LP, GDP, ĐMKT)
Từ mơ hình tổng qt trên, và với mục đích khảo sát 03 trường hợp cho dữ liệu dạng bảng, các mơ hình hồi quy Pool, mơ hình hồi quy với tác động cố định và mơ hình hồi quy với tác động ngẫu nhiên lần lượt được đưa vào xem xét. Trong đó, mơ hình hồi quy Pool là trường hợp đơn giản nhất, bỏ qua mảng thời gian, và không gian của dữ liệu dạng bảng, mà chỉ ước lượng mơ hình hồi quy OLS thơng thường. Đối với nghiên cứu này, số lượng các mẫu nghiên cứu qua các năm không nhiều và chỉ tập trung vào ngành Ngân hàng nên mơ hình hồi quy Pool được cân nhắc lựa chọn vì độ phù hợp cao.
Để lựa chọn giữa mơ hình hồi quy tác động cố định (FEM) và mơ hình hồi quy với tác động ngẫu nhiên (REM) luận văn s dụng kiểm định Hausman (1978). Thực chất kiểm định Hausman để xem xét có tồn tại tự tương quan giữa Ui và εit hay không? Kiểm định Hausman là kiểm định giả thiết:
H0: Ui và biến độc lập không tương quan. H1: Ui và biến độc lập có tương quan.
Nếu giá trị (Prob> χ2) <0,05 thì ta bác bỏ giả thiết H0, khi đó Ui và biến độc lập có tương quan, khi đó việc s dụng mơ hình tác động cố định sẽ giải thích tốt hơn. Và ngược lại, khi giá trị (Prob> χ2 >0,05, lúc đó chấp nhận giả thiết H0, tức là Ui và biến độc lập khơng tương quan, mơ hình tác động ngẫu nhiên nên được s dụng trong trường hợp này.
Ngoài ra, trên cơ sở sẽ xem xét mối quan hệ tuyến tính giữa các biến độc lập, trường hợp mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến độc lập chính cao (>0.5), luận văn
sẽ lần lượt xây dựng mơ hình với các biến này riêng r để đánh giá tác động của từng biến trên tới biến phụ thuộc.