CHƯƠNG 4 : MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
5.2. Một số kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro thanh khoản và nâng cao tỷ suất sinh
5.2.1. Đối với ngân hàng Nhà nước
Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ khơng đủ giấy tờ có giá hoặc khơng có khả năng cạnh tranh trên thị trường mở thì Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ thông qua công cụ tái cấp vốn. Việc hỗ trợ này của Ngân hàng Nhà nước rất ngắn hạn và các ngân hàng thương mại được yêu cầu phải điều chỉnh lại cơ cấu nguồn và sử dụng nguồn cho phù hợp, hạn chế thấp nhất rủi ro thanh khoản, với sự điều chỉnh cho phù hợp với trình độ phát triển (công nghệ, nhân lực…) của các ngân hàng trong nước.
Xây dựng chính sách và quy trình kiểm sốt, đo lường rủi ro (dần tiến tới các chuẩn mực quốc tế về đảm bảo an tồn thanh khoản). Việc Thơng tư 13 và các văn bản sửa đổi ra đời đã đánh dấu một bước tiến mới trong việc hướng dẫn, kiểm soát hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại. Theo đó ngân hàng Nhà nước đã dần đưa các chuẩn mực quốc tế
liên quan đến việc đảm bảo an toàn thanh khoản vào Việt Nam với sự điều chỉnh cho phù hợp với trình độ phát triển (công nghệ, nhân lực…) của các ngân hàng trong nước. Tuy nhiên nếu so sánh với các tiêu chuẩn liên quan đến quản trị rủi ro thanh khoản ở Hiệp ước Basel II và Basel III thì các quy định của ngân hàng Nhà nước tại Thơng tư 13 cịn tương đối cách xa. Điều này có thể dẫn đến cái nhìn sai lệch về tình hình thanh khoản của tồn hệ thống. Do vậy ngân hàng Nhà nước cần xem xét và điều chỉnh các chính sách, quy định này cho phù hợp hơn nữa để hoạt động của hệ thống ngân hàng ngày càng hiệu quả và lành mạnh hơn.
Ngân hàng nhà nước Việt Nam cần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại dựa trên những phân tích số liệu từ tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng Nhà nước, hệ thống thanh toán bù trừ qua ngân hàng hay hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng mà ngân hàng Nhà nước đóng vai trị làm đầu mối thanh tốn. Thơng qua phân tích số liệu và các giao dịch qua hệ thống này, ngân hàng Nhà nước có thể đánh giá đươc tình hình thực hiện nghĩa vụ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ trọng các giao dịch vay vốn trên thị trường liên ngân hàng nhằm bù đắp thiếu hụt thanh khoản hàng ngày, tình hình vay thấu chi tại ngân hàng Nhà nước để đáp ứng nhu cầu thanh khoản cho ngân hàng, số lượng các lệnh thanh toán bị treo do ngân hàng không đủ tiền để thanh tốn…Từ đó, có thể đưa ra các cảnh báo sớm về mức độ thiếu hụt tạm thời cho các ngân hàng thương mại. Ngồi ra, ngân hàng Nhà nước cũng cần phân tích dự báo tình hình tài chinh của các ngân hàng thương mại trong một khoảng thời gian sắp tới nhằm phân loại và chỉ ra những ngân hàng nào có thể gặp khó khăn về thanh khoản trong tương lai, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.
Củng cố và phát triển thị trường tiền tệ và thị trường vốn thứ cấp: Thị trường tiền tệ là nguồn huy động vốn linh hoạt giúp các ngân hàng huy động các nguồn vốn ngắn hạn đảm bảo khả năng chi trả của mình. Thị trường tiền tệ cũng là nơi các ngân hàng có thể tìm kiếm những cơ hội đầu tư thích hợp cho các khoản vốn tạm
thời nhàn rỗi. Tham gia vay và cho vay trên thị trường tiền tệ giúp các ngân hàng chủ động hơn trong việc sắp xếp, cơ cấu lại bảng tổng kết tài sản cho phù hợp với mục tiêu phát triển của ngân hàng. Sự phát triển của thị trường tiền tệ, thị trường vốn thúc đẩy quá trình luân chuyển vốn và chất lượng các khoản vay, làm mềm mại sự mất cân đối thời lượng tài sản Nợ - Có của từng ngân hàng . Ở Việt Nam, thị trường tiền tệ chưa thực sự phát triển và chưa giúp cho đại đa số các ngân hàng tiếp cận nguồn vốn trên thị trường này (các ngân hàng nhỏ khó tiếp cận với nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng). Đồng thời thị trường vốn thứ cấp cũng ở trạng thái sơ khai, chưa hoàn thiện, gây cản trở cho hoạt động mua/bán tài sản đáp ứng nhu cầu thanh khoản của các ngân hàng. Chính vì vậy, xây dựng các thị trường này phát triển luôn là mong muốn của các cơ quan quản lý vĩ mô và của các thành viên tham gia thị trường.
Hoàn thiện các văn bản pháp quy, hướng dẫn cho thị trường tài chính phái sinh:Với sự phát triển và biến động của thị trường tài chính tiền tệ như hiện nay những cơng cụ tài chính phái sinh như giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi tiền tệ, hợp đồng quyền chọn,…là những cơng cụ lựa chọn hữu hiệu nhất trong việc phịng chống rủi ro. Thị trường REPO là công cụ khá hiệu quả trong việc tạo ra tính lỏng cao cho các chứng khốn nợ và cơ cấu tài sản Có nhằm hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên các cơng cụ tài chính này ở Việt Nam mới đang trong giai đoạn hình thành và cịn ít. Do vậy trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là khi thị trường này mới đang bước đầu hình thành và đi vào vận hành ở Việt Nam, với vai trị là người điều hành chính sách tiền tệ, ngân hàng Nhà nước cần có các văn bản pháp quy, hướng dẫn nhằm đưa thị trường này nhanh chóng đi vào hoạt động và phát triển. Có như vậy các ngân hàng thương mại mới có điều kiện tham gia vào thị trường này để phịng ngừa rủi ro cho mình và góp phần thúc đẩy các cơng cụ này phát triển thông qua việc cung cấp dịch vụ về các công cụ này cho khách hàng.