CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.2.1. Tổng quan các nghiên cứu ở nƣớc ngoài
Mối liên hệ về không gian giữa các địa phƣơng có thể thấy đƣợc ở rất nhiều các khía cạnh. Hiệu ứng lan truyền cơng nghệ giữa các địa phƣơng, sự lan tỏa của tăng trƣởng kinh tế, sự lây lan của tin đồn, sự trải rộng của các thể chế chính sách…. là những lĩnh vực thƣờng dùng hồi quy khơng gian để phân tích.
Về hiệu ứng lan truyền (spillover) giữa các địa phương
Ngày nay, việc ngày càng nhiều các bài nghiên cứu vận dụng hồi quy khơng gian để phân tích các mối quan hệ kinh tế cho thấy tiềm năng ứng dụng rộng rãi của hồi quy khơng gian trong phân tích kinh tế, đặc biệt là các hiệu ứng lan tỏa về chính sách, cơng nghệ, năng suất, tri thức giữa các địa phƣơng hoặc giữa các quốc gia. Coe & Helpman (1995) sử dụng mẫu dữ liệu của 21 quốc gia OECD cùng với Israel giai đoạn 1971 – 1990 để nghiên cứu về năng suất của các quốc gia. Khi gộp dữ liệu của các quốc gia với nhau, các tác giả nhận thấy rằng năng suất nhân tố tổng hợp của một quốc gia không những phụ thuộc vào nguồn vốn dành cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của chính quốc gia đó mà cịn phụ thuộc vào nguồn vốn R&D của các quốc gia đối tác có giao dịch thƣơng mại với quốc gia đó. Đặc biệt hơn, điểm mới trong kết quả nghiên cứu của các tác giả là cho thấy rằng một quốc gia có tỷ trọng nhập khẩu càng lớn thì năng suất nội địa của của quốc gia đó càng bị ảnh hƣởng bởi vốn R&D của nƣớc xuất khẩu tƣơng ứng. Các quốc gia càng mở cửa thì nhận đƣợc lợi ích từ đầu tƣ R&D của các nƣớc khác càng nhiều. Bằng chứng thống kê cũng cho thấy có tồn tại hiệu ứng lan tỏa hiệu quả đầu tƣ R&D qua biên giới giữa các vùng.
Một nghiên cứu khác của Moreno và các cộng sự (2006) cũng sử dụng hồi quy khơng gian để phân tích mối liên hệ kinh tế giữa các địa phƣơng thuộc các nƣớc EU. Bài viết xây dựng hai loại ma trận trọng số về tính nội địa và về đƣờng biên giới giữa các đại phƣơng để xác định sự tƣơng quan không gian giữa chúng. Số liệu đƣợc thu thập gồm thông tin về 23 ngành sản xuất của 175 địa phƣơng trong 15 quốc gia EU. Bài nghiên cứu không dựa vào kết quả hồi quy để phân tích mà chỉ kiểm định bằng Moran’s I. Kết quả cho thấy, có 14 ngành cơng nghiệp chỉ có sự tự tƣơng quan khơng gian giữa các địa phƣơng trong cùng quốc gia; có 6 ngành cơng nghiệp có sự tự tƣơng quan khơng gian giữa các địa phƣơng trong cùng quốc gia cũng nhƣ xuyên quốc gia. Chỉ có 3 ngành cơng nghiệp cịn lại khơng xảy ra sự tự tƣơng quan không gian. Điểm yếu của bài nghiên cứu này là các tác giả chƣa tiến hành hồi quy không gian với hai loại ma trận trọng số này để tìm bằng chứng thống kê thuyết phục hơn cho mối liên hệ kinh tế theo địa phƣơng giữa các ngành nghề đƣợc nghiên cứu.
Nghiên cứu của Elhorst (2010) sử dụng mơ hình SDM để kiểm sốt biến trễ không gian của biến phụ thuộc và biến trễ không gian của các biến độc lập trong hồi quy. Bài báo này sử dụng SDM vì mơ hình mang sẽ lại ƣớc lƣợng khơng chệch cho dù mơ hình đúng là SAR, SDM hay là SEM.
Le Sage & Fischer (2012) phân tích tác động của các ngoại tác dạng động và dạng tĩnh đến TFP vùng của 198 địa phƣơng thuộc 15 nƣớc EU. Nghiên cứu này mang lại ba kết luận quan trọng. Một là, TFP của một địa phƣơng phụ thuộc trực tiếp vào nguồn vốn kiến thức của quốc gia đó, cũng nhƣ của các vùng lân cận (các ngoại tác tĩnh). Hai là, các tác động trực tiếp của các yếu tố nội tại của chính địa phƣơng là quan trọng, nhƣng các ngoại tác (thể hiện hiệu ứng lan truyền của tri thức) lại càng quan trọng hơn vì độ lớn tác động của các ngoại tác này gấp 3 lần các nội tác trực tiếp. Ba là, sự tác động của vốn tri thức từ các địa phƣơng láng giềng thì rất quan trọng đến kỹ thuật công nghệ năng suất lao động của địa phƣơng, đặc điểm này đƣợc gọi là các ngoại tác động. Nói tóm lại, các tác giả nhận định rằng các ngoại tác động ảnh hƣởng lớn hơn so vơi các ngoại tác tĩnh cũng nhƣ các nội tác trực tiếp. Đồng thời có tồn tại sự tƣơng quan không gian giữa năng suất và vốn tri thức giữa các địa phƣơng.
Naveed & Ahmad (2014) sử dụng số liệu của 204 địa phƣơng thuộc 16 quốc gia EU giai đoạn 1999 – 2010 để nghiên cứu hiệu ứng lan tỏa tri thức theo không gian giữa các quốc gia có chung đƣờng biên giới. Trong số 204 địa phƣơng này, có 86 địa phƣơng có vùng biên giới tiếp giáp với quốc gia lân cận. Mặc dù biên giới giữa các quốc gia EU là mở nhƣng biên giới quốc gia vẫn có những tác động cản trở đến năng suất lao động và hiệu ứng lan tỏa tri thức giữa các quốc gia. Các tác động cản trở này có thể xuất phát từ rào cản ngơn ngữ, văn hóa, luật pháp và các quy định về quyền sở hữu tài sản… Bài nghiên cứu hàm ý rằng, khi nghiên cứu các mối quan hệ kinh tế giữa các địa phƣơng và giữa các quốc gia, cần phải kiểm soát tác động của yếu tố liên quan đến đƣờng biên giới giữa các lãnh thổ; điều mà các nghiên cứu trƣớc đây chƣa quan tâm đầy đủ. Kết quả nghiên cứu của các tác giả cho thấy rằng sự liên hệ về kinh tế cũng nhƣ là vấn đề lan tỏa tri thức là rất mạnh mẽ giữa các địa phƣơng trong cùng một quốc gia, trong khi việc lan tỏa giữa các địa phƣơng khác quốc gia là khơng có ý nghĩa thống kê. Hơn nữa, việc khơng tính tốn hợp lý đến sự hiện diện của yếu tố đƣờng biên giới các quốc gia có thể dẫn đến ƣớc lƣợng khơng chính xác về hiệu ứng lan tỏa tri thức.
Về tăng trưởng kinh tế
Ramirez và Loboguerrero (2002) đã lập luận rằng các tác động không gian là một yếu tố quan trọng phải xét đến khi giải thích tăng trƣởng kinh tế vì các quốc gia hoặc các địa phƣơng có thể tƣơng tác với nhau thông qua sự khuyếch tán công nghệ và các dòng chảy vốn cũng nhƣ là các đặc điểm chung về chính sách kinh tế, chính trị, xã hội. Nghĩa là, các ngoại tác thơng thƣờng sẽ có hiệu ứng lan truyền giữa các quốc gia lân cận nhau, qua đó tác động đến tăng trƣởng và phát triển kinh tế. Bằng cách kiểm sốt sự tƣơng quan khơng gian trong mơ hình hồi quy, tác giả xác định đƣợc liệu sự tăng trƣởng kinh tế giữa các quốc gia/địa phƣơng này có bị tác động bởi các đặc điểm nội tại và các đặc điểm của các quốc gia/địa phƣơng lân cận cũng nhƣ tăng trƣởng của các quốc gia khác hay không.
Alejandro (2008) sử dụng GDP đầu ngƣời thực tế ở 23 tỉnh thành của Argentina giai đoạn 1980-2002 để phân tích mơi liên hệ giữa tăng trƣởng GDP và bất bình đẳng thu nhập có kiểm sốt đến sự tƣơng quan khơng gian giữa các địa phƣơng.
Tác giả đã tìm thấy mối liên hệ ngƣợc chiều giữa bất bình đẳng thu nhập (thể hiện bằng hệ số Gini) và tăng trƣởng kinh tế. Kết quả này ngƣợc lại với các nghiên cứu không dùng hồi quy không gian trƣớc đó tại Argentina, nhƣ nghiên cứu của Alesina và Rodrik (1994) hay Persson và Tabellini (1994).
Ozyurt & Dees (2015) sử dụng số liệu của 253 địa phƣơng của các quốc gia EU giai đoạn 2001 – 2008 để nghiên cứu các yếu tố tác động đến tăng trƣởng kinh tế địa phƣơng. Khác với các phƣơng pháp hồi quy truyền thống, các tác giả sử dụng phƣơng pháp hồi quy không gian để đƣa thêm các yếu tố ngoại tác từ các địa phƣơng lân cận vào mơ hình hồi quy. Mơ hình Durbin khơng gian dạng tác động ngẫu nhiên sử dụng biến trễ không gian của cả biến độc lập và biến phụ thuộc bên cạnh các yếu tố thông thƣờng. Các biến trễ khơng gian đƣa vào mơ hình đều có ý nghĩa thống kê; cho thấy rằng có hiệu ứng lan truyền trong tăng trƣởng kinh tế giữa các địa phƣơng; đồng thời đầu tƣ kinh doanh và vốn con ngƣời của các quốc gia lân cận nhau sẽ có tác động cả trực tiếp lẫn gián tiếp đến tăng trƣởng kinh tế địa phƣơng.
Về sự hội tụ thu nhập và sự phân hóa giàu nghèo
Trong lĩnh vực quan trọng khác cũng có thể vận dụng hồi quy khơng gian rất hiệu quả, đó là việc xác định hội tụ thu nhập tuyệt đối và tƣơng đối giữa các quốc gia trên thế giới hoặc giữa các địa phƣơng trong cùng quốc gia. Anderson & Van Wincoop (2001) lập luận các địa phƣơng trong cùng một quốc gia thƣờng có mối liên kết chặt chẽ với nhau vì chúng chịu cùng chính sách của chính phủ, giao dịch thƣơng mại với nhau dễ dàng và thuận lợi hơn các vùng ở xa nhau, hội tụ thu nhập giữa các địa phƣơng cũng nhanh hơn và lạm phát lại có tính tƣơng đồng.
Gallo & Ertur (2000) nghiên cứu tính động theo cả khơng gian và thời gian của chỉ tiêu GDP bình quân đầu ngƣời. Mẫu số liệu sử dụng trong nghiên cứu này đƣợc thu thập từ 138 địa phƣơng của các quốc gia châu Âu từ năm 1980 – 1995. Ma trận trọng số sử dụng trong nghiên cứu là ma trận trọng số đƣợc thiết lập dựa trên khoảng cách giữa các địa phƣơng. Các phần tử của ma trận trọng số nhận giá trị 1 nếu địa phƣơng này nằm trong phạm vi đƣờng trịn bán kính d cho trƣớc tính từ trung tâm của một địa phƣơng khác. Kết quả phân tích cho thấy bằng chứng thống kê rõ ràng về sự tƣơng quan không gian cục bộ (trong cùng quốc gia) và toàn cục (giữa các quốc gia)
giữa các địa phƣơng. Ngoài ra, sự tƣơng quan không gian cũng khác nhau giữa các quốc gia cũng khác nhau khi xét theo từng nhóm quốc gia đƣợc phân chia theo mức GDP bình quân đầu ngƣời. Sự phát hiện mối tƣơng quan không gian ở cả hai nhóm địa phƣơng có thu nhập đầu ngƣời cao và thấp là bằng chứng bền vững cho mối liên hệ kinh tế giữa các địa phƣơng. Các biến trễ không gian của biến phụ thuộc và biến độc lập sử dụng trong mơ hình có ý nghĩa thống kê cho thấy tính động theo khơng gian trong GDP bình qn đầu ngƣời. Bài nghiên cứu cũng hàm ý rằng các nghiên cứu khác về hội tụ thu nhập cũng cần tính tốn đến sự phụ thuộc về mặt khơng gian giữa các địa phƣơng trong cùng quốc gia cũng nhƣ giữa các địa phƣơng ở những quốc gia tiếp giáp nhau để kết quả ƣớc lƣợng thu đƣợc là vững và không chệch.
Pede (2013) sử dụng số liệu về tăng trƣởng kinh tế và phân hóa giàu nghèo ở các quận trên khắp nƣớc Mỹ giai đoạn 1990 – 2007 để kiểm tra mối liên hệ kinh tế giữa hai đại lƣợng này. Mơ hình tăng trƣởng có điều kiện đƣợc tác giả ƣớc lƣợng bằng phƣơng pháp hồi quy khơng gian để tính đến vai trị của sự tƣơng quan không gian giữa các địa phƣơng lân cận nhau trong quá trình tăng trƣởng kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng sự phân hóa giàu nghèo có mối liên hệ thuận chiều với tăng trƣởng kinh tế. Kết quả này cũng khá thống nhất với những kết quả nghiên cứu của các tác giả khác khi phân tích về sự phân hóa giàu nghèo ở Mỹ với các công cụ thống kê khác.
Về thu hút đầu tư FDI
Coughlin & Segev (2000) sử dụng số liệu FDI đầu tƣ vào 29 địa phƣơng thuộc Trung Quốc để ƣớc lƣợng mơ hình sai số khơng gian và tìm thấy bằng chứng thống kê về sự tự tƣơng quan không gian mang dấu dƣơng giữa các địa phƣơng này. Trong một nghiên cứu khác, Baltagi và các cộng sự (2007) phân tích luồng vốn FDI đầu tƣ ra bên ngoài của Mỹ giai đoạn 1989 – 1999. Với các cơng cụ phân tích sự tƣơng quan khơng gian, các tác giả thêm các biến trễ không gian của biến độc lập vào mơ hình. Ngồi ra, bài nghiên cứu cũng tiến hành kiểm định sự tự tƣơng quan không gian. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng hiệu ứng bên thứ ba là có tồn tại và khá mạnh mẽ.
Bằng cách sử dụng mơ hình độ trễ không gian SAR với dữ liệu bảng về đầu tƣ FDI ra nƣớc ngoài của Mỹ đến 35 quốc gia khác, Blonigen et al. (2007) đã tìm thấy
bằng chứng thống kê về sự tƣơng tác không gian. Các tác giả cũng phát hiện rằng các yếu tố tác động đến FDI cùng với biến độ trễ không gian của biến phụ thuộc cũng khá nhạy cảm với cách chọn mẫu dữ liệu. Tuy nhiên, sau khi kiểm soát sự tác động cố định (fixed effects) trong mơ hình thì thành phần tƣơng quan khơng gian khơng còn ý nghĩa thống kê. Với phƣơng pháp nghiên cứu tƣơng tự nhƣ Blonigen et al. (2007), Garretson and Peeters (2009) cũng tìm thấy bằng chứng thống kê về mối tƣơng quan khơng gian của FDI đầu tƣ ra nƣớc ngồi của Hà Lan, cụ thể là đầu tƣ đến 18 quốc gia OECD. Nhƣng trong nghiên cứu này, hệ số hồi quy biến trễ khơng gian của biến phụ thuộc vẫn có ý nghĩa thống kê sau khi kiểm sốt tác động cố định theo quốc gia.
Nwaogu (2013) trong luận án tiến sĩ của mình đã áp dụng phân tích khơng gian với FDI đã sử dụng số liệu về luồng FDI của Mỹ đầu tƣ vào 37 quốc gia Châu Phi và 35 quốc gia vùng Châu Mỹ La tinh và Caribbe trong giai đoạn 1995-2007. Hai vùng này đƣợc nghiên cứu riêng rẽ vì mỗi vùng có những đặc trƣng về địa lý và kinh tế xã hội khác nhau. Ma trận trọng số đƣợc sử dụng là khoảng cách địa lý giữa các quốc gia cần nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của Nwaogu đã cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về sự tƣơng quan khơng gian, hay cịn đƣợc gọi là hiệu ứng quốc gia thứ ba trong luồng vốn FDI đầu tƣ ra bên ngoài của Mỹ đến châu Phi và châu Mỹ Latin. Việc quyết định lựa chọn địa điểm đầu tƣ của một doanh nghiệp FDI phụ thuộc vào, không phải chỉ điều kiện kinh tế của chính quốc gia đƣợc đầu tƣ, mà cịn phụ thuộc vào điều kiện của các quốc gia lân cận. Chủ đầu tƣ không chỉ xem xét các tín hiệu về lợi nhuận của chính quốc gia sở tại mà còn xem xét khả năng lan tỏa của những lợi ích thu đƣợc ra các quốc gia lân cận.