CHƢƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG
3.2. Tác động của các yếu tố đến rủi ro tín dụng tại NHTMCP Việt Nam gia
3.2.6. Tỷ lệ thất nghiệp và rủi ro tín dụng
Hình 3.7: Mối tƣơng quan giữa tỷ lệ thất nghiệp với RRTD
(Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của 23 NHTMCP Việt Nam và báo cáo điều tra số liệu thống kê của TCTK giai đoạn 2008-2015) Việt Nam là một trong những nước kinh tế đang phát triển, quy mô dân số và mật độ dân cư tương đối lớn so với các nước trên thế giới. Do lao động Việt Nam vẫn chưa có trình độ tay nghề cao, đa số lao động chưa đáp ứng được yêu cầu mới,
2,05% 1,68% 2,12% 2,50% 3,36% 2,96% 2,29% 1,77% 2,38% 2,90% 2,88% 2,20% 1,81% 2,28% 2,08% 2,31% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NPL UEP
tính chuyên nghiệp cao. Chênh lệch giữa cung và cầu lao động lớn, tỷ lệ thất nghiệp cao.
Ở năm 2008, cộng thêm tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, hàng hóa tồn kho nhiều, … đã làm cho tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao 2.38%, tức trong 45 triệu lao động ở Việt Nam thì có khoảng 2.38% trong số lao động đang trong tình trạng thất nghiệp. Và còn số này tiếp tục tăng lên vào năm 2009, lên tới 2.90%.
Qua năm 2010, tình hình kinh tế có vẻ khả quan hơn, nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi, nhiều khu cơng nghiệp, nhà máy được mọc lên góp phần làm cho tỷ lệ thất nghiệp năm 2010 giảm hơn so với năm 2009. Và tiếp tục giảm vào năm 2011 và 2012.
Trong năm 2014, nền kinh tế có những dấu hiệu tích cực hơn so với các năm trước như tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn, sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nơng nghiệp đều có mức tăng trưởng tốt hơn vì vậy tỷ lệ thất nghiệp năm 2014 giảm so với năm 2013. Tuy nhiên, qua năm 2015, tỷ lệ thất nghiệp có dấu hiệu tăng lên mức 2.31%, cao hơn so với năm 2014 (2.08%).
Hình 3.7 thể hiện mối quan hệ giữa tỷ lệ thất nghiệp và RRTD trong giai đoạn 2008-2015. Có thể thấy, tỷ lệ thất nghiệp dao động trong một phạm vi rất hẹp. Đường cong tỷ lệ thất nghiệp khá bằng phẳng và thấp. Tác động của tỷ lệ thất nghiệp đối với RRTD không được rõ nét. Mặt khác, ở giai đoạn 2011-2012, tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh trong khi nền kinh tế khó khăn, nợ xấu tăng cao. Nguyên nhân có thể là do sự dịch chuyển lao động từ các khu vực phi sản xuất sang làm những công việc bán thời gian, bấp bênh.
Kết luận chƣơng 3
Qua chương 3 cho thấy cái nhìn tổng quan về thực trạng rủi ro tín dụng tại các NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2008-2015. Đồng thời phân tích mối tương quan giữa các nhân tố tác động với rủi ro tín dụng và được minh họa bằng đồ thị để có thể thấy được cái nhìn trực quan hơn về các mối tương quan này như: Tăng trưởng tín dụng và Tăng trưởng GDP có mối tương quan ngược chiều với rủi ro tín dụng; Dự phịng rủi ro tín dụng và Lạm phát có mối tương quan cùng chiều với rủi ro tín dụng; chưa có kết luận rõ ràng về mối tương quan giữa quy mô ngân hàng, tỷ lệ thất nghiệp với rủi ro tín dụng.
Các mối tương quan trên sẽ được kiểm định lại cụ thể thơng qua mơ hình nghiên cứu được xây dựng ở chương 4.
CHƢƠNG 4: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
Trên cơ sở đánh giá sơ bộ về thực trạng RRTD tại các NHTMCP Việt Nam được trình bày ở chương 3, kết hợp với nhận xét về các nghiên cứu thực nghiệm trước đây ở trong và ngoài nước và trên cơ sở nguồn dữ liệu thực tiễn có thể thu thập được ở các NHTMCP Việt Nam, trong chương 4, tác giả sẽ tiến hành xây dựng các giả thuyết nghiên cứu phù hợp, hệ thống các biến quan sát và đưa ra mơ hình nghiên cứu phù hợp để thực hiện kiểm định giả thuyết với mẫu tại các NHTMCP Việt Nam. Từ kết quả hồi quy có được, tác giả sẽ tiến hành phân tích kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu và đưa ra gợi ý các giải pháp hạn chế RRTD tại các NHTMCP Việt Nam.
4.1. Xây dựng mơ hình nghiên cứu 4.1.1. Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu nghiên cứu là số liệu được thu thập từ BCTC đã được kiểm toán và BCTN của các NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn từ 2008 – 2015 của 23 Ngân hàng (danh sách 23 NH TMCP được liệt kê trong Phụ lục 01).
Số liệu các biến nội tại về nợ xấu, tăng trưởng tín dụng, quy mơ ngân hàng, dự phòng RRTD lấy từ BCTC và BCTN của các NHTMCP. Các thông tin về yếu tố kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp được thu thập từ website của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam http://www.sbv.gov.vn và tổng cục thống kê Việt Nam http://gso.gov.vn.
Dữ liệu bao gồm 184 quan sát của 23 NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn từ 2008 – 2015.
Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được nhập trên file Excel và xử lý trên file này. Sau đó, tác giả sử dụng phần mềm Stata 12 để tính tốn và xử lý dữ liệu theo mơ hình.