CHƯƠNG 5 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
5.1. Các kết quả kiểm định
5.1.3. Kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của hộ nghèo
Mơ hình kinh tế lượng đã xây dựng ở chương 4 :
𝑙𝑛 [𝑃(KHA_NANG_TRA_NO=1)
𝑃(KHA_NANG_TRA_NO=0)]= β0 + β1DO_TUOI + β2GIOI_TINH + β3DAN_TOC+ β4KET_HON +
β5HOC_VAN + β6SO_LAO_DONG + β7SO_THANH_VIEN + β8TONG_TIET_KIEM + β9NGUON_THU +
β10VAY_KHAC + β11SU_DUNG + ε
Sau khi đã loại bỏ 5 biến độc lập khơng có tác động đến biến phụ thuộc, mơ hình trở thành :
𝑙𝑛 [𝑃(KHA_NANG_TRA_NO=1)
𝑃(KHA_NANG_TRA_NO=0)]= β0 + β1DO_TUOI + β6SO_LAO_DONG + β7SO_THANH_VIEN +
Trên cơ sở mơ hình hồi quy Binary Logistic đã xây dựng, sử dụng bộ dữ liệu hình thành trên cơ sở dữ liệu hộ vay ngân hàng kết hợp với phỏng vấn trực tiếp hộ vay, với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 23.0 nhằm kiểm tra và xác định các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ hộ nghèo vay vốn TDVM tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk. Các kết quả hồi quy được trình bày sau đây :
(i) Kiểm định Omnibus mực độ phù hợp của mơ hình
Kết quả ở bảng 5.4 (phụ lục 5.4) kiểm định mức độ phù hợp của mơ hình, cho thấy mức ý nghĩa quan sát Sig. = 0,000 < 1% nên ta bác bỏ giả thuyết H0 : mơ hình là khơng phù hợp. Mơ hình cho thấy mối tương quan giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập với khoảng tin cậy trên 99%.
Bảng 5.4: Kiểm định Omnibus các hệ số trong mơ hình
Chi-square df Sig.
Step 1 Step 80,010 6 0,000
Block 80,010 6 0,000
Model 80,010 6 0,000
(ii) Kiểm định mức độ giải thích của mơ hình
Kết quả bảng 5.5 (phụ lục 5.5) kiểm định mức độ giải thích của mơ hình cho thấy giá trị của -2 Log likelihood = 126,747. Kết quả này khơng q cao so với mơ hình logistic các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ TCVM của Mokhta và cộng sự (2012), với -2 Log likelihood = 140,640. Như vậy, mơ hình là phù hợp. Và hệ số mức độ giải thích của mơ hình Nagelkerke R2 = 0,542, điều này có nghĩa 54,2% sự thay đổi của biến phụ thuộc có thể được giải thích bởi 6 biến độc lập trong mơ hình, cịn lại là do các yếu tố khác.
Bảng 5.5: Kiểm định mức độ giải thích của mơ hình
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square
1 126,747a 0,392 0,542
(iii) Kiểm định Hosmer và Lemeshow
Kết quả bảng 5.6 (phụ lục 5.6) có Sig. = 0,81 nên ta chấp nhận giả thuyết H0 : Khơng có sự khác biệt giữa giá trị thực tế và giá trị dự báo. Nói cách khác, mơ hình là phù hợp.
Bảng 5.6: Kiểm định Hosmer và Lemeshow
Step Chi-square df Sig.
1 4,491 8 0,810
(iv) Kiểm định mức độ dự báo chính xác của mơ hình
Bảng 5.7 (phụ lục 5.7) cho thấy mơ hình dự đốn đúng việc hộ khơng có khả năng trả nợ 95 trên tổng cộng 106 trường hợp, đạt tỷ lệ 89,6%; dự đốn đúng việc hộ có khả năng trả nợ 37 trên 55 trường hợp, đạt tỷ lệ 67,3%. Trung bình theo trọng số, khả năng dự đốn chính xác của mơ hình là khá cao, ở mức 82%.
Bảng 5.7: Mức độ dự báo chính xác của mơ hình
Observed Predicted KHA_NANG_TRA_NO Percentage Correct 0,0 1,0 Step 1 KHA_NANG_TR A_NO 0,0 95 11 89,6 1,0 18 37 67,3 Overall Percentage 82,0
(v) Kiểm định hồi quy binary logistic
Bảng 5.8: Kết quả hồi quy
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Step 1a Mục đích sử dụng vốn 1,847 0,825 5,006 1 0,025 6,340
Số lao động 1,314 0,454 8,375 1 0,004 3,723
Số tiền tiết kiệm 0,001 0,000 5,507 1 0,019 1,001
Số nguồn thu 0,790 0,333 5,629 1 0,018 2,204
Độ tuổi -0,065 0,027 5,893 1 0,015 0,937
Số thành viên -0,958 0,221 18,734 1 0,000 0,384 Constant -0,520 1,523 0,117 1 0,733 0,594
Kết quả bảng 5.8 (phụ lục 5.8) cho thấy cả 6 nhân tố phụ thuộc đều có giá trị Sig. nhỏ hơn mức ý nghĩa 5%, do đó ta bác bỏ giả thuyết H0: yếu tố khơng có tác động tới khả năng trả nợ của hộ vay, chấp nhận các giả thuyết H1 , H6 , H7 , H8 , H9,
H11 :
- Giả thuyết H1 : Tuổi của hộ vay có tác động tới khả năng trả nợ của hộ
vay.
- Giả thuyết H6 : Số lao động cùng sinh sống của hộ vay có tác động tới
khả năng trả nợ của hộ.
- Giả thuyết H7 : Số thành viên cùng sinh sống của hộ vay có tác động tới
khả năng trả nợ của hộ.
- Giả thuyết H8 : Số tiền tiết kiệm của hộ vay có tác động tới khả năng
trả nợ của hộ.
- Giả thuyết H9: Tổng số nguồn thu của hộ vay có tác động tới khả năng
trả nợ của hộ.
- Giả thuyết H11: Mục đích sử dụng vốn có tác động tới khả năng trả nợ