CHƢƠNG 4 : MƠ HÌNH, PHƢƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.5 Kết quả nghiên cứu
4.5.1 Thống kê mô tả
Trƣớc tiên, bài nghiên cứu sẽ trình bày thống kê mơ tả dữ liệu của các biến chính để thấy đƣợc tổng quan của nguồn dữ liệu.
Trong bảng 4.3, tóm tắt kết quả thống kê mơ tả của các biến đƣợc sử dụng trong mơ hình: tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ lệ nợ xấu (NPLR), tỷ lệ chi phí dự phịng rủi ro tín dụng/tổng dƣ
nợ (LLPR), biến đo lƣờng mức độ thanh khoản tài sản thanh khoản nhanh/tổng tài sản (LIQ), tỷ lệ dƣ nợ cho vay/tổng tài sản (LTA), biến chi phí/thu nhập (CTI), biến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM), biến quy mô ngân hàng (SIZE).
Bảng 4.3: Phân tích mơ tả dữ liệu của các ngân hàng giai đoạn 2006 - 2015
Biến Số quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất ROA 170 0,9781 0,5893 0,01 4,73 ROE 170 10,9689 6,4935 0,08 29,80 NPLR 170 2,1812 1,4373 0,08 8,83 LLPR 170 0,8812 0,6999 -0,99 2,86 LTA 170 50,0831 12,9725 19,10 80,84 ETA 170 10,2357 6,0970 2,80 46,26 LIQ 170 26,6322 12,9355 5,60 64,32 CTI 170 48,0463 15,0822 18,82 93,14 SIZE 170 11,1775 1,2660 7,03 13,65 NIM 170 3,2734 1,0750 0,85 7,12
Nguồn: Tổng hợp của tác giả dựa trên dữ liệu nghiên cứu
Đối với nhóm biến phản ánh tỷ suất lợi nhuận của ngân hàng: Từ kết quả thống kê cho thấy trong giai đoạn 2006 - 2015, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình đều dƣơng. Trong đó, ROA trung bình trong giai đoạn 2006 – 2015 là 0,978%, giá trị cao nhất đạt đƣợc là 4,73% (SGB 2010), và giá trị ROA thấp nhất trong giai đoạn này là 0.01% (NCB 2012); cịn ROE trung bình trong giai đoạn 2006 – 2015 là 10,969%, và ROE đạt giá trị cao nhất là 29,80% (ACB năm 2008), giá trị thấp nhất là 0,08% (NCB 2012). Với giá trị trung bình của 2 biến ROA, ROE cho thấy tỷ suất lợi nhuận của các ngân hàng Việt Nam vẫn có thể đƣợc đánh giá là đang nằm ở mức trung bình.
Chỉ số nợ xấu (NPLR) trung bình trong giai đoạn 2006 – 2015 là 2,18%, và NPLR đạt giá trị cao nhất là 8,83% (SHB năm 2012), giá trị thấp nhất là 0,08% (ACB năm 2007). Với độ lệch chuẩn tƣơng ứng ở mức 1.437%, cho thấy mức độ
dao động, phân tán khá cao trong số liệu này, điều đó cho thấy mức độ ổn định là tƣơng đối thấp của số liệu. Điều này có thể giải thích, trong giai đoạn 2006 – 2015, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng có sự biến động thƣờng xuyên, đặc biệt giai đoạn 2012 - 2013, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng tăng ở mức đáng báo động.
Chỉ số chi phí dự phịng rủi ro tín dụng/tổng dƣ nợ cho vay (LLPR) trung bình trong giai đoạn 2006 – 2015 là 0,88%, và LLPR đạt giá trị cao nhất là 2,86% (ABBank năm 2011), giá trị thấp nhất là -0,99% (SHB năm 2012). Và với độ lệch chuẩn 0,699% cho thấy dữ liệu có sự chênh lệch rất lớn giữa các ngân hàng và giữa các năm.
Chỉ số Dƣ nợ/Tổng tài sản (LTA) trung bình trong giai đoạn 2006 – 2015 là 50,08%, và LTA đạt giá trị cao nhất là 80,84% (SGB năm 2009), giá trị thấp nhất là 19,10% (SeABank năm 2011). Với tỷ lệ dƣ nợ/tổng tài sản trung bình chiếm tỷ lệ cao, cho thấy hoạt động kinh doanh của ngân hàng vẫn tập trung chủ yếu ở hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, với tỷ lệ LTA trung bình ở 50,08% thể hiện rằng, ngồi hoạt động tín dụng hiện nay các ngân hàng có xu hƣớng đa dạng hóa hơn trong hoạt động kinh doanh của mình, từ đó có thể phân tán bớt rủi ro từ hoạt động tín dụng.
Chỉ số Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản (ETA) trung bình giai đoạn 2006 – 2015 là 10,24%, ETA đạt giá trị cao nhất là 46,26% (NCB năm 2006) và giá trị thấp nhất là 2,80% (BID năm 2006). Với giá trị trung bình khá cao, cho thấy nhìn chung các ngân hàng Việt Nam vẫn đáp ứng và đảm bảo mức độ an toàn vốn.
Chỉ số (LIQ) trung bình 26,63%, LIQ có giá trị cao nhất 64,32% (MSB năm 2006) và giá trị thấp nhất 5,6% (STB năm 2015). Với độ lệch chuẩn 12,935%, ta thấy độ phân tán dữ liệu nghiên cứu là rất cao.
Chỉ số CTI trung bình 48,05%, giá trị cao nhất của CTI là 93,14% và thấp nhất 18,82%. Độ lệch chuẩn 15,08%, cũng cho thấy mức độ tập trung của dữ liệu là khơng cao. Điều này có thể là do có những giai đoạn chi phí hoạt động của ngân hàng tăng đột biến dẫn đến có sự chênh lệch lớn trong chỉ số CTI giữa các năm.
Chỉ số phản ánh quy mơ tổng tài sản (ASSET) có giá trị trung bình 136721,9 tỷ đồng, và giá trị lớn nhất 850669,6 tỷ đồng thuộc ngân hàng BID (2015), giá trị
nhỏ nhất 1126,545 tỷ đồng thuộc NCB (2006).
Chỉ số thể hiện tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) trung bình 3,27%, đạt giá trị lớn nhất 7,12% (SGB 2012) và giá trị thấp nhất 0,85% (HDBank năm 2013). Với độ lệch chuẩn 1,075%, dữ liệu có mức độ tập trung cũng khá cao.