CHƯƠNG I MỞ ĐẦU
2.2. Bằng chứng thực nghiệm
2.2.2. Các nghiên cứu trong nước
Tại Việt Nam, nhiều nghiên cứu phân tích các cú sốc của nên kinh tế cũng đã được thực hiện. Phải nhắc đến là nghiên cứu của Trần Ngọc Thơ và Nguyễn Hữu Tuấn (2013), phân tích cơ chế truyền dẫn CSTT ở Việt Nam, dựa trên nghiên cứu trước đây ở các nền kinh tế mở nhỏ. Sử dụng các biến giá dầu, lãi suất để đại diện cho nền kinh tế nước ngoài; các biến sản lượng công nghiệp, lạm phát, cầu tiền, lãi suất và tỷ giá hối đoái danh nghĩa đa phương để đại diện cho nền kinh tế trong nước, tiến hành nghiên cứu cho hai giai đoạn trước và sau khi gia nhập WTO. Kết quả cho thấy bằng cách tiếp cận mơ hình SVAR, tác giả đã ước lượng được tác động của chính sách tiền tệ ở Việt Nam: kênh lãi suất tạo ra phản ứng trễ đối với lạm phát trong khi tỷ giá hối đối lại có phản ứng tức thì trước cú sốc tỷ giá hối đối.
Nghiên cứu về các yếu tố đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến lạm phát tại Việt Nam, Nguyễn Thị Liên Hoa và Trần Đặng Dũng (2013) cũng nghiên cứu, xem xét ảnh hưởng của các cú sốc chính sách đến lạm phát và thời gian để lạm phát phản ứng với một cú sốc mới, đồng thời nghiên cứu phản ứng ngược lại của một cú sốc trong lạm phát đến các yếu tố khác trong nền kinh tế. Kết quả cho thấy lạm phát ở Việt Nam có nguồn gốc chủ yếu từ khu vực trong nước, bị ảnh hưởng bởi yếu tố chi phí đẩy nhiều hơn là yếu tố cầu kéo. Ngồi ra nó cịn chịu ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ, yếu tố tỷ giá và ảnh hưởng của kỳ vọng.
Tác giả Bạch Thị Phương Thảo (2011) nghiên cứu để xem xét tác động của cú sốc tỷ giá đến các chỉ số giá trong nước và sử dụng phân rã phương sai để đo lường vai trò của từng cú sốc đến sự biến động của các chỉ số giá.