tượng tự tương quan
4.2.1.Kiểm định Pesaran tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên, phần dư
giữa các cá thể cho mơ hình hiệu ứng cố định
Các dữ liệu bảng mà có khoảng thời gian nghiên cứu dài thì khả năng rất cao là phần dư tương ứng của các cá thể là tương quan (Baltagi, 2005). Với mơ hình hiệu ứng cố định, ta có thể sử dụng kiểm định Pesaran để kiểm định với giả thuyết:
H0 = Không hiện tượng tương quan phần dư hay tồn tại tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên (cross sectional dependence)
H1= Tồn tại hiện tượng tương quan với phần dư Kết quả có được từ phần mềm Stata như sau:
Pesaran's test of cross sectional independence = 6.943, Pr = 0.0000 Average absolute value of the off-diagonal elements = 0.562
Kết quả cho thấy P_value <0.05, bác bỏ giả thuyết H0, kết luận mơ hình có hiện tượng tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên.
4.2.2.Kiểm định Modified Wald phương sai thay đổi cho mơ hình hiệu ứngcố định cố định
Chúng ta có thể sử dụng Modified Wald nhằm kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi ở mơ hình hiệu ứng cố định với cặp giả thuyết sau:
H0: Phương sai sai số ngẫu nhiên là không đổi (homoskedasticity) H1: Phương sai sai số ngẫu nhiên là thay đổi (heteroskedasticity).
Kết quả thu được từ Stata như sau:
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (56) = 14013.05
Prob>chi2 = 0.0000
Kết quả cho thấy P_value < 0.05, như vậy mơ hình có bị hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
4.2.3.Kiểm định hiện tượng tự tương quan Wooldridge cho mơ hình hiệu
ứng cố định
Mơ hình hiện tại rất có thể có hiện tượng tương quan chuỗi hay là tự tương quan (Serial Correlation or Autocorrelation). Chính vì vậy kiểm định Wooldridge được thực hiện để kiểm định tương quan chuỗi cho cặp giả thuyết sau:
H0= Khơng có hiện tượng tự tương quan trong mơ hình H1= Có hiện tượng tự tương quan trong mơ hình
Kết quả từ Stata cung cấp như sau:
Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation
F( 1, 55) = 182.326 Prob > F = 0.0000
Do p-value = 0 < 5% nên chúng ta kết luận có bằng chứng thống kê chỉ ra rằng tồn tạo hiện tượng tương quan chuỗi trong mơ hình hiệu ứng cố định.