Ứng dụng của mơ hình nghiên cứu cho thực tiễn:

4.1 .Thống kê mô tả, phân tích mô hình

4.2. Ứng dụng của mơ hình nghiên cứu cho thực tiễn:

Qua cách chạy mô hình cũng như phân tích dựa trên nền tảng lý thuyết cũng như thực thế, ta có thể khẳng định ngồi một sớ nhân tớ kể trên thì chắc chắn rằng rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản tác động rất lớn đến tình hình hoạt động cũng như tính bền vững của một Ngân hàng trong nền kinh tế Việt Nam trong thời gian vừa qua và chắc chắn rằng ảnh hưởng này trong tương lai là vấn đề không thể khơng nhắc tới. Chính vì vậy, bài nghiên cứu đang tập trung vào hai loại rủi ro lớn nhất của hệ thống Ngân hàng và khẳng định một lần nữa về ảnh hưởng của chúng để từ đó cho Nhà quản trị Ngân hàng biết được đâu là nhân tớ chính tác động tới tình hình hoạt động của Ngân hàng và từ đó đưa ra giải pháp hạn chế cũng như khắc phục rủi ro trên một các kịp thời không

định cũng như phát triển nền kinh tế nói chung và tồn thể hệ thớng Ngân hàng nói riêng.

Kết luận chương 4:

Qua kết quả phân tích kết quả mô hình, ta thầy rằng Rủi ro thanh khoản và tín dụng là hai yếu tố quan trọng nhất quyết định tới sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng. Bài viết này nghiên cứu tác dụng của RRTK và RRTD đến tính bền vững của Ngân hàng thông qua bộ dữ liệu của 30 Ngân hàng hoạt động tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2008 - 2018.

RRTD và RRTK đều có ảnh hưởng lớn đến sự mất khả năng thanh toán và ổn định của Ngân hàng và đặc biệt đây là hai nhân tố quan trọng nhất cho sự sớng cịn của Ngân hàng. RRTD làm giảm chất lượng của tài sản chủ yếu là tích tụ nợ xấu, gia tăng chi phí xử lý nợ xấu làm giảm lợi nhuận. Trong khi đó, RRTK ảnh hưởng đến nguồn cung tiền mặt, nhằm đảm bảo khả năng thanh toán của Ngân hàng cho công chúng trong trường hợp lượng tiền rút ra khỏi hệ thống với số lượng lớn.

Bên cạnh đó, ta thấy được rằng rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản tác động cùng chiều với nhau và tác động mạnh đến tính bền vững của hệ thớng ngân hàng và sự tương tác của chúng ảnh hưởng đáng kể đến tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng theo nhiều chiều hướng khác nhau.

Nhìn chung, thời gian qua đã có nhiều nghiên cứu khác về mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam. Mặc dù, có nhiều nghiên cứu đã khẳng định tác động của RRTK, RRTD đến sự ổn định Ngân hàng là rất lớn nhưng có rất ít nhà nghiên cứu, cơng trình nghiên cứu, thực nghiệm phân tích rõ mới quan hệ giữa RRTK và RRTD tại các Ngân hàng từ nhiều góc độ. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng tồn tại mối quan hệ cùng chiều giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng trong việc sự ổn định, đảm bảo khả năng thanh toán của Ngân hàng, cho nên tại Việt Nam, việc quản trị hai rủi ro này cần được chú trọng hơn nữa để hoạt động Ngân hàng ngày càng an toàn và hiệu quả.

CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO THANH KHOẢN, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM.

Trong quá trình tồn tại và phát triển như vũ bão như hiện nay, hệ thống các Ngân hàng luôn phải đối diện phải với rất nhiều vấn đề nghiêm trọng đặc biệt là duy trì được trạng thái cân đối giữa nhu cầu và khả năng có được nguồn vốn trong mọi điều kiện để đảm bảo sự ổn định, vững chắc về nguồn lực tài chính cho Ngân hàng để góp phần đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh hiện tại. Trên thực tế, rủi ro Ngân hàng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trên tất cả các nghiệp vụ, giao dịch của Ngân hàng nào như: thanh toán, tín dụng, tiền gửi, ngoại tệ, đầu tư... và mang lại hậu quả vô cùng nặng nề không chỉ riêng bản thân chính Ngân hàng đó mà cho toàn bộ hệ thống kinh tế của một quốc gia. Đây là vấn đề luôn được các Ngân hàng luôn tại các nước phát triển đặc biệt chú trọng nghiên cứu, phân tích, thậm chí ngay cả khi nền kinh tế đang rất ổn định.

Hiện nay, để tồn tại và phát triển khơng ngừng thì buộc các NHTM phải nâng cao năng lực quản trị rủi ro của mình một cách hệ thớng và tồn diện, đặc biệt là rủi ro tín dụng (RRTD) và rủi ro thanh khoản (RRTK). Đây là hai vấn đề khó khăn, phức tạp nhất mà các Ngân hàng đang đới diện. Hai loại rủi ro này thường khó kiểm sốt và dẫn đến những thiệt hại, tổn thất rất lớn về vốn và thu nhập của hệ thống Ngân hàng. Tuy nhiên nếu như hoạt động phòng ngừa hạn chế RRTD, RRTK được thực hiện tốt sẽ mang lại cho Ngân hàng nhiều lợi ích đáng kể như: giảm chi phí, tăng thu nhập, bảo tồn vớn; tạo niềm tin cho khách hàng và nhà đầu tư gửi tiền; mở rộng thị trường kinh doanh và tăng uy tín, vị thế, hình ảnh, thị phần để từ đó nâng cao tính bền vững và mở rộng không ngừng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Chính vì vậy, nếu mục tiêu muốn tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thiệt hại cho Ngân hàng thì Nhà quản trị Ngân

vấn đề hết sức cấp bách đới với tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay bởi hệ thống Ngân hàng đang gánh sớ nợ xấu cao, tình trạng thanh khoản theo nhu cầu của Khách hàng đang gặp tình trạng khó khăn, một sớ Ngân hàng yếu kém cần được xử lý…

Theo nhìn nhận của chuyên gia ngân hàng TS. Nguyễn Thị Thanh Hương khi đứng trước những rủi ro hoạt động của Ngân hàng phát sinh trong thời gian qua thì “chưa bao giờ vấn đề nâng cao năng lực quản trị rủi ro (QTRR) của hệ thống Ngân hàng lại trở nên cấp bách như vậy”. Thêm vào đó, bà cũng nhấn mạnh: “Quản trị rủi ro Ngân hàng Việt Nam hiện đang chỉ ở mức trung bình, thậm chí một sớ Ngân hàng dưới trung bình. Chiến lược kinh doanh không bài bản, quy chế quy trình hoạt động cịn nhiều kẽ hở như tăng trưởng tín dụng nóng nhưng vấn đề nhân sự không phát triển tương xứng…”.

Vì vậy, đứng trước tình hình hiện nay, đã có rất nhiều biện pháp, phương hướng khác nhau để xác định mức độ rủi ro nhằm dự báo tình hình hoạt động và đưa ra được các giải pháp để giảm thiểu mức độ của từng loại rủi ro đặc biệt là hai loại rủi ro đang được đề cập trong bài nghiên cứu này: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản. Tùy theo mỗi giai đoạn, tình hình phát triển kinh tế, hoạt động của Ngân hàng mà sử dụng theo từng loại phương pháp xác định khác nhau và đánh giá rủi ro theo từng loại tiêu chí phải thường xuyên thay đổi cho phù hợp, bởi nó liên quan đến nhiều yếu tố, tác động ... trong đó có cả những yếu tố phát sinh từ bản thân Ngân hàng và cả các ́u tớ nằm ngồi khả năng điều chỉnh của Ngân hàng. Chính vì vậy, ta có thể đưa ra một sớ giải pháp, cách thức quản trị hạn chế rủi ro ảnh hưởng đến tình hình hoạt động cũng như tính bền vững của Ngân hàng theo nhiều cách khác nhau đến từ nhiều vị trí, quan điểm nhìn nhận cụ thể như: