CHƯƠNG 3 : MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Giả thuyết và mơ hình nghiên cứu
3.1.1. Mơ hình nghiên cứu
Qua khảo sát các bài nghiên cứu trước, có thể thấy rủi ro tín dụng ngân hàng chịu tác động của khá nhiều yếu tố. Một số yếu tố chỉ có ý nghĩa riêng đối với từng nền kinh tế, một số yếu tố khác ảnh hưởng có ý nghĩa đến hầu hết các nền kinh tế như: biến tăng trưởng tín dụng, tổng dư nợ tín dụng, tỷ lệ giữa chi phí và thu nhập cho vay và tỷ lệ giữa thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phịng rủi ro tín dụng. Vì vậy, bài nghiên cứu sẽ chọn các biến số tác động đến rủi ro tín dụng tại nhiều nền kinh tế để tiến hành nghiên cứu trên số liệu thu thập tại Việt Nam.
Đề tài được dựa theo mơ hình nghiên cứu tham khảo từ nhóm tác giả Nabila Zribri và Younes Boujelbene năm 2011 để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng. Trên cơ sở số liệu thu thập được, bài nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy bình phương bé nhất, sử dụng dữ liệu bảng, để nghiên cứu mối quan hệ giữa các biến thu thập được.
Từ kết quả khảo sát các nghiên cứu trước, đề tài đề xuất mơ hình nghiên
cứu đối với dữ liệu thu thập tại Việt Nam như sau:
CRR = α + β1 LG + +β2SIZE+ β3CIR + β4EBP + β4ROE + β6CONC + β7GDP + β8CPI +ε
Trong đó:
CRR: Rủi ro tín dụng.
LG: Tăng trưởng tín dụng so với năm trước. SIZE: Quy mô ngân hàng
CIR: Tỷ lệ giữa chi phí hoạt động và thu nhập hoạt động.
EBP: Tỷ lệ giữa thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phịng rủi ro tín dụng và tổng dư nợ tín dụng.
CONC : Cấu trúc sở hữu (Với Nhóm 1: các NH có trên 50% vốn Nhà nước; Nhóm 2: các NH có vốn cổ phần)
GPD: Tốc độ tăng trưởng kinh tế CPI: Chỉ số giá tiêu dùng
3.1.2. Giả thuyết nghiên cứu
Gỉa thuyết 1: Tăng trưởng tín dụng có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam.
Gỉa thuyết 2: Quy mơ ngân hàng có ảnh hưởng với tỷ lệ rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam.
Gỉa thuyết 3: Tỷ lệ giữa chi phí hoạt và thu nhập hoạt động có ảnh hưởng với tỷ lệ rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam.
Gỉa thuyết 4: Tỷ lệ EBP có ảnh hưởng với tỷ lệ rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam.
Gỉa thuyết 5: Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có ảnh hưởng với tỷ lệ rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam.
Giả thuyết 6: Cấu trúc sở hữu có ảnh hưởng với tỷ lệ rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam.
Giả thuyết 7: Tốc độ tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng với tỷ lệ rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam.
Giả thuyết 8: Chỉ số giá tiêu dùng có ảnh hưởng với tỷ lệ rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam.
3.1.3. Quy trình nghiên cứu
Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu