3.2 Tổng quan các nghiên cứu trước đây về rủi ro tín dụng tại ngân hàng
3.3.3 Các kiểm định khác
- Kiểm định khơng có sự tương quan giữa các biến độc lập trong mơ hình
Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập trong mơ hình tương quan tuyến tính với nhau, ví dụ như hai biến A, B là độc lập với nhau nhưng khi A tăng thì B tăng và ngược lại, do đó khi hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra thì các ước lượng là khơng chính xác.
Dựa vào hệ số khuếch đại phương sai (VIF) để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến: Nếu VIF > 2 thì có dấu hiệu đa cộng tuyến, VIF >10 thì chắc chắn bị đa cộng tuyến, cịn nếu VIF < 2 thì khơng bị đa cộng tuyến.
- Kiểm định giữa các sai số khơng có mối quan hệ tự tương quan
Tự tương quan là sự tương quan giữa các biến độc lập trong mơ hình theo thời gian hay khơng gian. Nếu có sự tương quan giữa các sai số kề nhau có nghĩa là dữ
liệu thu thập khơng tốt.
Hệ số Durbin – Watson (DW) dùng để kiểm định giữa các sai số khơng có mối quan hệ tự tương quan hay không bằng cách tra bảng hệ số Durbin – Watson, nếu có kết quả trong khoảng từ 1 đến 3 thì khơng có hiện tượng tự tương quan, còn nếu trong khoảng từ 0 đến 1 là tự tương quan dương và từ 3 đến 4 là tự tượng quan âm.
Kết luận chương 3
Chương 3 đã trình bày cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng. Bên cạnh đó đã lược khảo các nghiên cứu trước đây về các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD tại NHTM. Đây là cơ sở lý luận quan trọng để vận dụng mơ hình định lượng binary logistic đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD trong cho vay các DN thương mại gạo tại các chi nhánh Vietcombank – KV Tây Nam Bộ.
THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY
DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI GẠO TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - KHU
VỰC TÂY NAM BỘ
4.1 Thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp thương mại gạo tại các chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Khu