4.3. Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro hoạt động của các ngân hàng
4.3.2. Ngân hàng BIDV
- Vốn điều lệ: 34.187 tỷ đồng
Văn hóa:
Từ năm 2006, BIDV đã xây dựng đề án “Xây dựng và phát huy văn hóa BIDV” nhằm có cơ sở và phương pháp để xây dựng và phát huy những giá trị văn hóa riêng có của BIDV trong bối cảnh hội nhập. Đến năm 2010, BIDV cũng đã ban hành hai bộ quy tắc bao gồm “Bộ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp cán bộ BIDV” và “Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ BIDV”. Với Bộ quy tắc ứng xử, BIDV có những qui định về giao tiếp ứng xử cá nhân với đồng nghiệp; cấp trên với cấp dưới; bên trong với bên ngồi; nghi thức cơng việc; hội họp... Với Quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp, BIDV đã đưa ra hệ thống các điều khoản làm cơ sở tham chiếu cho cán bộ BIDV thực hiện nghiệp vụ chun mơn của mình, đảm bảo đúng với quy định chung của pháp luật và quy định nội bộ của BIDV.
Năm 2014, BIDV đã chú trọng công tác đào tạo cho cán bộ ngân hàng và cán bộ lãnh đạo cấp trung và cấp cao. Năm 2014, BIDV đã tổ chức được 267 lớp với 17.124 lượt học viên. Năm 2015, BIDV đã tổ chức nhiều khoá đào tạo nghiệp vụ từ
cơ bản đến chuyên sâu cũng như các khóa đào tạo chuyên đề về quản lý RRHĐ nhằm nâng cao về quản lý rủi ro hoạt động cho các cán bộ BIDV. Bên cạnh đó, BIDV đã tổ chức gần 20 nghìn lượt học viên tham gia các khóa đào tạo của BIDV. BIDV cũng khuyến khích cán bộ cơng nhân viên tự đào tạo thông qua việc tạo điều kiện hỗ trợ về thời gian, kinh phí tự đào tạo. Đồng thời, BIDV cũng tổ chức nhiều lượt chương trình khảo sát, hội thảo chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ trong và ngoài nước. Các nội dung đào tạo toàn diện, phong phú nhằm nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, và các kiến thức hội nhập…cho người lao động.
Năm 2016, Văn hóa quản lý rủi ro hoạt động cũng được chú trọng nâng cao thơng qua các khóa đào tạo và hội thảo truyền thông về quản lý rủi ro hoạt động. Trong năm 2016, BIDV đã tổ chức 404 lớp đào tạo nội bộ với 24.823 lượt học viên. Bên cạnh việc đào tạo nội bộ, BIDV đã cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo bên ngoài về nghiệp vụ ngân hàng, đào tạo kiến thức và thông lệ Basel II, III do các cơ quan quản lý Nhà nước đầu mối tổ chức… Đồng thời, BIDV đã tổ chức nhiều lượt chương trình khảo sát, hội thảo chuyên đề, tập huấn theo các chuyên đề nghiệp vụ trong và ngoài nước…
Đến năm 2017, BIDV đã tổ chức 410 lớp cho 31.344 lượt học viên, tập trung chủ yếu vào các chương trình đào tạo E-learing nhằm nâng cao kỹ năng làm việc, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ trong hệ thống. Chất lượng các khóa đào tạo ngày càng được nâng cao, đặc biệt là tính thiết thực và cơng tác tổ chức đào tạo. Tiếp tục triển khai luân chuyển cán bộ giữa Trụ sở chính và Chi nhánh để đào tạo.
Trong năm 2018, BIDV đã tổ chức 359 lớp đào tạo cho 30.700 lượt học viên, tập trung chủ yếu vào các chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc cho lãnh đạo các cấp và cán bộ trong toàn hệ thống nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Chất lượng các khóa đào tạo ngày càng được nâng cao, đặc biệt là tính thiết thực và cơng tác tổ chức đào tạo.
Quản trị:
Công tác quản trị rủi ro hoạt đông của BIDV được thực hiện theo mơ hình sau:
Cũng như Vietcombank, mơ hình quản trị rủi ro hoạt động của BIDV cũng được thực hiện xuyên suốt qua từng cấp. BIDV cũng thực hiện quản trị rủi ro hoạt động theo 03 tuyến bảo vệ.
Chiến lược và chính sách:
Một trong những chiến lược và chính sách quan trọng của BIDV đó là chú trọng vào ứng dụng CNTT từ rất sớm, để có thể phịng ngừa và hạn chế các rủi ro hệ thống công nghệ thông tin. Trong những năm qua, cùng với việc phát triển nguồn nhân lực CNTT hợp lý, BIDV không ngừng đầu tư trang thiết bị, xây dựng một hệ thống CNTT hoàn chỉnh: cài đặt hệ thống tường lửa, hệ thống IPS/IDS với công nghệ mới nhất cho mạng WAN/LAN, trang bị hệ thống phịng chống virus có bản quyền, được cập nhật thường xuyên và dùng cho toàn hệ thống BIDV, xây dựng trung tâm phục hồi thảm họa theo chuẩn quốc tế, hệ thống lưu trữ SAN cũng như các chính sách an ninh, bảo mật, an toàn hệ thống để giảm thiểu những rủi ro từ hoạt động CNTT. Công tác quản trị và vận hành các hệ thống CNTT tại BIDV được thực hiện và kiểm sốt chặt chẽ theo hệ thống quy trình, quy định được ban hành và
Để phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro hoạt động, BIDV đã thực hiện quản lý rủi ro tác nghiệp theo 04 loại nguyên nhân, 07 nhóm sự kiện rủi ro, đồng thời chú trọng nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các công cụ quản lý rủi ro hoạt động tiên tiến, hướng theo thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu triển khai Basel II của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Năm 2014, BIDV đã ban hành Nghị quyết đánh giá thực trạng và thơng qua lộ trình triển khai Khung Quản lý rủi ro tổng thể của BIDV. Tới cuối năm 2015, BIDV đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu tiến độ triển khai Basel của NHNN, hoàn thành dự án Tư vấn phân tích chênh lệch – GAP và xây dựng kế hoạch triển khai – Master Plan Basel; Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tương đối đầy đủ theo thơng lệ với mơ hình 3 vịng kiểm sốt; Xây dựng hệ thống văn bản chế độ đồng bộ, cụ thể hóa các nguyên tắc của Basel trong điều kiện thực tiễn của BIDV. Năm 2017, BIDV đã và đang triển khai đồng bộ nhiều công việc như thiết lập cơ cấu tổ chức, quản lý rủi ro theo mơ hình 3 vịng kiểm sốt.
Ban hành Chính sách quản lý rủi ro hoạt động, Quy chế xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể trong tác nghiệp, Kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục, Quy định đánh giá nhà cung cấp tài sản, dịch vụ tại BIDV, Quy định về phát triển sản phẩm dịch vụ.
Co sở dữ liệu rủi ro hoạt động:
BIDV là ngân hàng quan tâm đến công tác CNTT từ rất sớm nên hệ thống thu thập cơ sở dữ liệu của BIDV rất phát triển, BIDV cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam có Trung tâm dự phịng sử dụng hệ thống máy chủ dự phịng và cơng nghệ lưu trữ với các giải pháp tiên tiến nhất, đảm bảo hoạt động của Ngân hàng liên tục kể cả khi xảy ra các thảm họa về thiên tai và các thảm họa khác.
Vào năm 2016, BIDV đã và đang thực hiện xây dựng, nâng cấp nhiều chương trình phần mềm hỗ trợ thu thập, xử lý dữ liệu rủi ro hoạt động.
Quy trình quản trị rủi ro hoạt động:
Nhận diện, đánh giá và xác định rủi ro: thông qua các báo cáo định kỳ đột xuất về RRHĐ, báo cáo sai lỗi do các thành viên gửi lên, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm xác định tần suất xuất hiện.
Đo lường rủi ro hoạt động: Đo lường định tính thơng qua rủi ro hoạt động, đo lường định lượng thông qua ước lượng vốn yêu cầu tối thiểu cho rủi ro hoạt động
Phòng ngừa và giảm thiểu RRHĐ: khi đã xác định được bản chất của RRHĐ thông qua mức độ ảnh hưởng và tần suất xảy ra, RRHĐ sẽ cần được giảm thiểu về ngưỡng phù hợp với rủi ro mà BIDV đã thiết lập thơng qua các biện pháp phịng ngừa, sử dụng các kỹ thuật tối thiểu hóa rủi ro và ngăn chặn phát sinh rủi ro mới
Theo dõi, kiểm soát và báo cáo: sau khi giảm thiểu rủi ro, RRHĐ vẫn được theo dõi, kiểm soát và báo cáo thông qua việc thiết lập và theo dõi hệ thống hạn mức, kiểm sốt việc thực hiện chính sách, quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn liên quan đến quản lý RRHĐ, thiết lập và duy hệ thống báo cáo quản lý RRHĐ để đảm bảo RRHĐ được báo cáo và xử lý kịp thời.
Công cụ quản lý rủi ro hoạt động:
Từ năm 2014, BIDV đã áp dụng một số công cụ quản lý RRHĐ theo thông lệ bao gồm: Tự đánh giá rủi ro và kiểm soát (RCSA); Tự đánh giá kiểm soát rủi ro (CSA); Dấu hiệu rủi ro chính (KRI);… Một số cơng cụ quản lý rủi ro hoạt động tiên tiến khác như Phân tích kịch bản, Quản lý rủi ro hoạt động thuê ngoài… cũng tiếp tục được đẩy mạnh nghiên cứu nhằm tăng cường khả năng lượng hoá và cảnh báo rủi ro hoạt động, giảm thiểu tối đa tổn thất có thể xảy ra.
Đến năm 2016, BIDV đã áp dụng thêm các công cụ quản lý rủi ro hoạt động là LDC (Thu thập và phân tích dữ liệu tổn thất rủi ro hoạt động), BCP (Kế hoạch kinh doanh liên tục), Bảo hiểm BBB/ECC và D&O. BIDV cũng đã chủ động nghiên cứu các phương pháp tính Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động theo Basel II (BIA, SA) cũng như theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.
Báo cáo:
- Qua các báo cáo định kỳ, đột xuất về sự cố rủi ro hoạt động, báo cáo sai lỗi do các phòng ban, chi nhánh gửi lên, Ban Quản lý rủi ro tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm xác định tần suất xuất hiện, lịch sử rủi ro hoạt động để làm căn cứ tính tốn điểm rủi ro nội tại và điểm rủi ro tổng thể, rủi ro thuần, rủi ro trước và sau khi áp dụng các biện pháp kiểm sốt.
- Quy trình báo cáo rủi ro, BIDV có 2 quy trình là: quy trình báo cáo yêu cầu chi nhánh báo cáo ngay khi có sự cố rủi ro hoạt động và báo cáo sai lỗi tự phát hiện định kỳ. Ban hành Quy trình báo cáo và xử lý sự cố RRHĐ, Quy trình báo cáo kết quả rà soát giao dịch bất ngờ, Quy trình báo cáo sai, lỗi đơn vị tự theo dõi, phát hiện.
Khẩu vị rủi ro:
Tại Việt Nam, BIDV là ngân hàng thương mại trong nước đầu tiên thực hiện xây dựng khẩu vị rủi ro. Từ năm 2014, BIDV đã hồn thành cơng tác xây dựng Khẩu vị rủi ro của toàn hệ thống và ban hành Tuyên bố Khẩu vị rủi ro năm 2015. Trong năm 2015, BIDV đã hồn thành tính vốn u cầu tối thiểu cho rủi ro hoạt động theo phương pháp chỉ số cơ bản (BIA), đáp ứng yêu cầu triển khai Basel II của NHNN.
2014 2015 2016 2017 2018
ROE 15,15% 15,5% 14,7% 15% 14,6%
CAR > 9% > 9% > 9% > 9% > 9%
Vốn yêu cầu rủi ro hoạt động
(triệu đồng
3,055,295 4,862,191 5,593,203 7,352,420 8,422,803
Nhận xét: Văn hóa quản trị rủi ro hoạt động rất được BIDV quan tâm và phát
triển, công tác quản trị được thực hiện theo mơ hình tháp từ cao đến thấp, quản trị theo mơ hình 03 tuyến bảo vệ. Chiến lược và chính sách của BIDV rất chú trọng,
triển chương trình Basel II. Do chú trọng phát triển CNTT nên việc thu thập dữ liệu RRHĐ rất tốt, công nghệ lưu trữ được phát triển tại trung tâm dự phòng sử dụng hệ thống máy chủ. Quy trình quản trị RRHĐ của BIDV gồm các bước nhận diện, đánh giá và xác định RRHĐ, đo lường RRHĐ, phòng ngừa và giảm thiểu RRHĐ, theo dõi, kiểm soát và báo cáo. Các công cụ quản lý RRHĐ của BIDV vận dụng là RCSA, CSA, KRI, phân tích kịch bản, LDC, BCP, bảo hiểm. Công tác báo cáo của BIDV thông qua ban hành các quy trình như báo cáo và xử lý RRHĐ, báo cáo giao dịch bất ngờ, báo cáo sai lỗi đơn vị tự theo dõi phát triển. BIDV là ngân hàng đầu tiên xây dựng khẩu vị rủi ro, khẩu vị rủi ro của BIDV từ năm 2014 đến năm 2018 thì ROE giảm, CAR đáp ứng yêu cầu của NHNN, vốn yêu cầu RRHĐ tăng qua các năm.