CHƢƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN
4.1 Thống kê mô tả các biến nghiên cứu
4.1.1 Thực trạng thu nhập từ lãi và thu nhập ngoài lãi của NHTM
Để đánh giá thực trạng đa dạng hóa thu nhập của ngân hàng, tác giải sẽ phân tích số liệu trung bình của thu nhập từ lãi thuần và thu nhập ngoài lãi của 28 ngân hàng trong giai đoạn 2010 -2017.
Biểu đồ 4.1: Cấu trúc nguồn thu nhập của NHTM
Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của 28 NHTM và xử lý số liệu của tác giả
Dựa vào biểu đồ 4.1, nguồn thu nhập của Ngân hàng TMCP Việt Nam có xu hướng tăng qua các năm trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2017. Trong giai đoạn 2010 – 2014 nguồn thu nhập của ngân hàng có phần tăng giảm khơng ổn định
nguyên nhân là do gánh chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào năm 2008, tăng trưởng kinh tế thấp, doanh nghiệp tái cấu trúc, giảm địn bẩy nợ, thị trường chứng khốn và bất động sản sụt giảm sâu, tái cấu trúc ngân hàng bắt đầu từ năm 2011 khiến cho tín dụng tăng khơng cao. Đến giai đoạn 2015 – 2017, tín dụng tăng cao trở lại, do lợi nhuận của doanh nghiệp được cải thiện, kinh doanh mở rộng giúp tăng nhu cầu vay nợ cho sản xuất, bất động sản và tiêu dùng. Tuy nhiên, ngoài thu nhập từ lãi thuần thì thu nhập ngồi lãi cũng góp phần vào thu nhập của ngân hàng. Biểu đồ 4.2- Tỷ trọng nguồn thu nhập của ngân hàng TMCP Việt Nam cho thấy rằng tỷ trọng nguồn thu nhập lãi thuần luôn chiếm tỷ trọng cao từ 77% đến 86% trong tổng thu nhập của ngân hàng, các ngân hàng TMCP Việt Nam trong những năm qua phụ thuộc rất lớn vào nguồn thu nhập từ lãi – hoạt động tín dụng. Do đó, để tăng tỉ trọng thu nhập ngồi lãi thì các ngân hàng TMCP Việt Nam cần đa dạng hóa thu nhập bằng cách đa dạng hóa thêm nhiều sản phẩm ngồi sản phẩm tín dụng.
Biểu đồ 4.2: Tỷ trọng nguồn thu nhập của NHTM
Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của 28 NHTM và xử lý số liệu của tác giả
4.1.2 Thống kê mô tả các biến nghiên cứu
Với số lượng mẫu là 224 quan sát cho 28 ngân hàng giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2017 nên mức dữ liệu khá lớn thì cũng sẽ khó nắm được đặc điểm dữ liệu của từng biến, cũng như phát hiện những sai khác trong mẫu. Để khắc phục tình
trạng này, tác giả dùng thống kê mơ tả. Bảng 4.1 sẽ trình bày chi tiết về số quan sát, trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các biến.
Bảng 4.1: Thống kê mô tả các biến nghiên cứu
Biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất ROA 224 0.0074 0.0058 0.0001 0.0475 ROE 224 0.0813 0.0589 0.0005 0.2532 DIV_it 224 0.2341 0.1921 (0.7732) 0.4999 NPL_it 224 2.4246 1.7393 0.0100 12.4600 SIZE_it 224 18.2465 1.1165 15.9227 20.9075 GROWTH_it 224 0.1409 0.4071 (0.9549) 2.0899 LOAN_it 224 0.5185 0.1327 (0.0592) 0.7883 EQUITY_it 224 0.0985 0.0435 0.0350 0.2554 GDP_t 224 0.0613 0.0052 0.0525 0.0681 INF_t 224 0.0696 0.0518 0.0060 0.1813
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ phần mềm Stata (Phụ lục 1)
Chỉ số trung bình của ROA trong giai đoạn 2010-2017 của 28 ngân hàng đạt 0.74% với độ lệch chuẩn 0.58%. Chỉ số trung bình của ROE trong giai đoạn năm 2010 - 2017 của 28 ngân hàng đạt 8,13% với độ lệch chuẩn 5,89%. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hai biến ROA và ROE cho thấy mức chênh lệch lớn giữa hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại trong hệ thống.
Trong giai đoạn nghiên cứu năm 2010 - 2017 tốc độ tăng trưởng tài sản của hệ thống ngân hàng cao. Trung bình cho cả giai đoạn 08 năm là 18.25 và độ lệch chuẩn là 1.12, từ đó cho thấy quy mơ hoạt động cũng như năng lực của hệ thống ngân hàng. Điều này lý giải do hoạt động sáp nhập ngân hàng sau đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng giai đoạn năm 2011 - 2015.
Với biến LOAN tỷ lệ tổng dư nợ cho vay trên tổng tài sản cũng có độ phân tán rộng từ 5.92% đến 78.83%, điều này cho thấy, vốn cung ứng cho nền kinh tế lớn và không đồng đều giữa các ngân hàng.
Đối với biến vĩ mô tốc độ tăng trưởng GDP có độ lệch chuẩn thấp 0.52% cho thấy sự tăng trưởng của nền kinh tế không quá biến động mạnh mặc dù có thay đổi theo xu hướng nhất định. Riêng với biến tốc độ lạm phát hàng năm có sự dao động mạnh trong biên độ 0.60% đến 18.13%. Điều này phản ánh đúng diễn biến phức tạp của lạm phát trong giai đoạn nghiên cứu.