CHƯƠNG 4 : PHÂN TÍCH VÀ KÊT QUẢ
4.3 Kiểm tra các khuyết tật mơ hình
4.3.1. Kiểm định tự tương quan
Tác giả sử dụng kiểm định Wooldridge (2002) để kiểm định tự tương quan. Với giả thiết H0: Khơng có hiện tượng tự tương quan trong mơ hình hồi quy.
Bảng 4.6 Kết quả kiểm định tự tương quan
(Nguồn: Kết quả từ phần mềm Stata)
Từ bảng kết quả 4.6, chỉ ra rằng hai mơ hình được sử dụng khơng tồn tại hiện tượng tự tương quan do kết quả là Prob > F bằng 0.1163 > 0.05.
4.3.2. Kiểm định phương sai thay đổi mơ hình FEM và REM
Bảng 4.7: Kiểm định phương sai thay đổi của mơ hình tác động cố định
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed Effects regression model
(Nguồn: Kết quả từ phần mềm Stata)
Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0 : no first-order autocorrelation
F (1, 14) = 2.590 Pro > F = 0.1163
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (15) = 58160.46
Giả thiết H0: Phương sai khơng đổi
• Mơ hình FEM:
Với mức nghĩa 5%, kết quả cho thấy Prob>chi2 = 0.000 ta bác bỏ giả thiết H0, tức là, phương sai của mơ hình bị thay đổi. Vậy mơ hình khơng thỏa điều kiện giả thiết H0 (khơng có hiện tượng phương sai sai số thay đổi).
Bảng 4.8 Kiểm định phương sai thay đổi của mơ hình tác động ngẫu nhiên
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random Effects GDP[country1,t] = Xb + u[country1] + e[country1,t]
(Nguồn: Kết quả tính tốn dữ liệu từ phần mềm Stata)
• Mơ hình REM
Với mức nghĩa 5%, kết quả cho thấy Prob>chibar2 = 0.3483 ta chấp nhận giả thiết H0 → Phương sai của mơ hình khơng bị thay đổi.
Vì mơ hình FEM là mơ hình phù hợp nhưng do tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi việc sử dụng mơ hình FEM hồi quy dữ liệu sẽ khơng cịn chính xác, để khắc phục hiện tương phương sai thay đổi và tự tương quan bài nghiên cứu sử dụng
phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (FGLS) – Wooldridge (2002).
Biến số Var Sd=sprt(Var)
GDP 0.0048727 0.0698047
e 0.0000334 0.0681084
u 0.0046388 0.0681084
Chibar2 (01) = 0.15 Prob>chiba2=0.3483