Là rủi ro xảy ra khi các đối tác của DNSE khơng thể thanh tốn đúng hạn, khơng có khả năng thanh tốn đầy đủ (gốc và lãi) hoặc không chuyển giao tài sản đúng cam kết, tài sản không thanh khoản. Rủi ro này phát sinh trong lĩnh vực tiền gửi với các định chế tài chính ngân hàng hay hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Vì vậy, DNSE chú trọng việc tuân thủ các hạn mức cho vay đối với từng khách hàng, hạn mức tiền gửi ở các tổ chức tín dụng được đánh giá minh bạch và tính rủi ro thấp.
Đối với hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ:
Xây dựng hạn mức cho vay phù hợp theo đối tượng khách hàng, khung phê duyệt theo trách nhiệm và tín nhiệm của khách hàng, đảm bảo cho vay an toàn đúng người, đúng thời điểm;
Phân lớp cổ phiếu để xây dựng các sản phẩm tín dụng phù hợp;
Đối với từng sản phẩm có quy trình đề xuất, đánh giá thẩm định và phê duyệt phù hợp;
Chuẩn hóa tính pháp lý của các sản phẩm, hợp đồng, biểu mẫu tín dụng;
Báo cáo theo dõi tài sản đảm bảo hàng ngày, theo dõi các biến động bất thường để có hướng xử lý kịp thời;
Giám sát dư nợ theo khách hàng, theo mã cổ phiếu;
Nghiệp vụ xử lý call margin được tách bạch khỏi bộ phận kinh doanh để đảm bảo tính minh bạch và xử lý kịp thời
Xây dựng Tổng hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ, hạn mức tối đa trên một khách hàng, hạn mức tối đa trên một mã cổ phiếu;
Rủi ro thanh khoản Là rủi ro xảy ra khi DNSE không thể thanh tốn các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Đối với rủi ro này, DNSE ln thực hiện việc kiểm sốt chặt chẽ bằng các hoạt động sau:
Xây dựng kế hoạch nguồn vốn hàng năm cho từng hoạt động, nghiệp vụ;
Xác định hạn mức rủi ro cho từng hoạt động;
Cân khớp dòng tiền hàng ngày, tháng, quý, năm;
Theo dõi sát tính thanh khoản của tài sản để có thể xử lý kịp thời;
Duy trì hạn mức thấu chi tại các ngân hàng đối tác.
Tuân thủ nghiêm túc các quy định chỉ tiêu an tồn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khốn khơng đáp ứng được chỉ tiêu an toàn tài chính.
www.dnse.com.vn
Báo cáo thường niên 2021
64 65