* Thực tế việc đi từ các khách hàng có tài khoản trung bình hoặc một độ chênh lệch âm (good_account = 0) tới các khách hàng có một tài khoản tốt (good_account = 1) thì xác suất hồn trả tăng dần; nó chạy từ độ chênh 0,594 đến độ chênh 3,243. Do đó tồn tại một sự kết hợp dương giữa độ tin cậy và sự sở hữu một tài khoản hiện thời tốt; độ đo chính
cxvi * Những lao động Đức đáng tin cậy hơn những lao động nước ngoài. Đi từ khách hàng là lao động Đức (foreign = 0) đến khách hàng là lao động nước ngồi (foreign = 1) thì khả năng hồn trả giảm từ 3,541 xuống 0,966. Điều này có nghĩa là có sự kết hợp âm tồn tại giữa lao động nước ngoài và sự đáng tin cậy.
* Những người sở hữu các bảo lãnh (effects = 1) hoặc những người có nhà ở (house =
1) thì ít tin cậy hơn những người khơng sở hữu các bảo lãnh hoặc khơng có nhà ở. Điều
này có thể là do các chủ sở hữu nhà ở sẵn sàng nhận lấy tín dụng bằng hình thức thế chấp. Để đối phó với sự thế chấp, có thể đưa họ vào loại khách hàng không đáng tin cậy.
3.3.4 Xây dựng mơ hình
Bây giờ ta chuyển sang phân tích nhiều chiều bằng cách xác định một mơ hình thống kê. Ta sẽ cơ gắng kết hợp tất cả các tín hiệu từ các biến giải thích khác nhau để thu được một tín hiệu tổng thể cho biết độ tin cậy của mỗi người nộp đơn. Để lựa chọn một mơ hình, ta phải làm rõ bản chất của vấn đề. Rõ ràng là ta có một bài tốn phân lớp dự báo, vì biến phản ứng là biến nhị thức và mục đích của ta là dự báo xem một người nộp đơn tín dụng có đáng tin cậy hay khơng đáng tin cậy. Ta sẽ tập trung vào hồi quy logistic và các cây phân lớp, các phương pháp đó thường được sử dụng nhiều nhất cho phân lớp dự báo nói chung và cho tính điểm tín dụng nói riêng. Người ta cũng hay dùng một số phương pháp khác như bootstrap, bagging và boosting... Song những phương pháp này
khơng được trình bày trong luận văn.
3.3.4.1 Các mơ hình hồi quy logistic
Ta sẽ chọn một mơ hình hồi quy logistic bằng cách sử dụng quy trình lựa chọn tiến lên với mức ý nghĩa 0,05. Để kiểm tra mơ hình, ta thử một quy trình từng bước và một quy trình giật lùi sau đó xác minh rằng tất cả 3 mơ hình tạo theo 3 cách đó đều tương tự nhau. Bảng 3.28 mơ tả quy trình lựa chọn tiến lên. Điểm khởi đầu là mơ hình đơn giản nhất, chỉ chứa chắn. Sau đó tại mỗi bước ta so sánh các độ lệch để quyết định xem có bổ sung 1 biến giải thích hay khơng.