cxviii
Bảng 3.29 đưa ra các ước lượng hợp lý cực đại tương ứng với mơ hình cuối cùng và ý nghĩa thống kê của các tham số. Đối với tất cả các biến giải thích, ta có được một p
– giá trị nhỏ hơn 0,05 do đó giả thuyết rỗng ln bị bác bỏ. Điều này có nghĩa là tất cả 10 biến giải thích được chọn bằng cách sử dụng quy trình từng bước kết hợp đáng kể với biến phản ứng và nó hữu dụng trong việc giải thích liệu một người nộp đơn có đáng tin cậy (Y 0 ) hay không đáng tin cậy (Y 1 ).
Mơ hình hồi quy logistic đạt được có thể được mơ tả bởi cơng thức sau:
1 1 2 2 10 10 ( 1) log ... ( 0) o P Y X X X P Y
trong đó biến phản ứng là độ tin cậy tín dụng (Y 0 nếu có, Y 1 nếu khơng) và các biến giải thích như đã mơ tả. Bảng 3.30 cho thấy các ước lượng tham số và các tỷ số chênh được ước lượng cho mỗi biến. Ta có thể giải thích bảng 3.30 bằng cách sử dụng cơng thức mơ hình. Cơng thức này được xây dựng bằng cách đặt Y 1 khi con nợ không đáng tin cậy, nên ta có thể nói rằng một tham số có dấu dương chỉ ra rằng biến tương ứng làm giảm độ tin cậy của con nợ. Ngược lại, một tham số có dấu âm chỉ ra rằng biến tương ứng làm tăng độ tin cậy của con nợ.
Biến good_account có một tham số âm (ˆ 1, 4690); điều này có nghĩa là các khách hàng có một tài khoản hiện thời tốt thể hiện một xác suất hoàn trả lớn hơn các khách hàng có tài khoản trung bình hoặc có một độ chênh lệch âm. Các lý luận tương tự
cxix cũng đúng đối với deadline, previous rep, purpose, bank book, monthly interest, age, marital status. Cụ thể, ta có thể liệt kê 8 mức của 8 biến làm gia tăng xác suất hoàn trả:
Một tài khoản hiện thời tốt
Quá khứ hoàn trả kịp thời
Sự sở hữu một chi phiếu ngân hàng
Một khoản vay ngắn hạn
Một mục đích kinh doanh cho khoản vay
Sự hiện diện của các tỷ lệ lãi suất cao
Không độc thân
Độ tuổi trên 33