CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.2. Kiểm định mơ hình hồi quy
Sau khi hồi quy mơ hình bằng phương pháp OLS, tác giả thực hiện kiểm định các khuyết tật mơ hình gồm: phân phối chuẩn, tự tương quan, phương sai sai số (PSSS) thay đổi, đa cộng tuyến. Trong đó, phân phối chuẩn sử dụng phương
pháp kiểm định Kernel bằng cách dựa vào đồ thị phân phối chuẩn; Kiểm định tự tương quan sử dụng phương pháp kiểm định Wooldridge; Kiểm định PSSS thay đổi bằng phương pháp Breusch-Pagan; Kiểm định đa cộng tuyến bằng phương pháp VIF.
Sau đây là kết quả kiểm định các khuyết tật của mơ hình hồi quy với từng biến phụ thuộc, gồm có 04 biến phụ thuộc: TIMES, IVOL, NBOND, TOVER.
Bảng 4.9: Kết quả kiểm định các khuyết tật của mơ hình hồi quy biến phụ thuộc TIMES
Khuyết tật Kiểm định Kết quả
Phân phối chuẩn Kernel Có phân phối chuẩn phần dư
Tự tương quan Wooldridge Prob TIMES = 0,6497,
PSSS thay đổi Breusch-Pagan Prob TIMES = 0
prob IVOL = 0 prob NBOND = 0 prob TOVER = 0
Đa cộng tuyến VIF VIF DVWAP = 1,41
VIF AGE = 1,3 VIF EXR = 1,29 VIF GDP_ln = 1,18 VIF CREDIT_ln= 1,16 VIF CREDIT_ln= 1,14
(Nguồn: Tính tốn của tác giả)
Có thể thấy mơ hình có phân phối chuẩn phần dư (kết quả kiểm định cụ thể ở phụ lục, dựa theo đồ thị), khơng có tự tương quan(prob>0,05), có PSSS thay đổi (prob<0,05), và khơng có đa cộng tuyến (do hệ số VIF của các biến đều nhỏ hơn 10).
Bảng 4.10: Kết quả kiểm định các khuyết tật của mơ hình hồi quy biến phụ thuộc IVOL
Khuyết tật Kiểm định Kết quả
Phân phối chuẩn Kernel Có phân phối chuẩn phần dư
Tự tương quan Wooldridge prob IVOL = 0,7232
PSSS thay đổi Breusch-Pagan Prob TIMES = 0
prob IVOL = 0 prob NBOND = 0 prob TOVER = 0
Đa cộng tuyến VIF VIF DVWAP = 1,41
VIF AGE = 1,30 VIF EXR = 1,29 VIF GDP_ln = 1,18 VIF CREDIT_ln= 1,16 VIF CREDIT_ln= 1,14
(Nguồn: Tính tốn của tác giả)
Có thể thấy mơ hình có phân phối chuẩn phần dư (kết quả kiểm định cụ thể ở phụ lục, dựa theo đồ thị), khơng có tự tương quan(prob>0,05), có PSSS thay đổi (prob<0,05), và khơng có đa cộng tuyến (do hệ số VIF của các biến đều nhỏ hơn 10).
Bảng 4.11: Kết quả kiểm định các khuyết tật của mơ hình hồi quy biến phụ thuộc NBOND
Khuyết tật Kiểm định Kết quả
Phân phối chuẩn Kernel Có phân phối chuẩn phần dư
Tự tương quan Wooldridge prob NBOND = 0,5836
PSSS thay đổi Breusch-Pagan/Cook- Weisberg
Prob TIMES = 0 prob IVOL = 0 prob NBOND = 0 prob TOVER = 0
Đa cộng tuyến VIF VIF DVWAP = 1,41
VIF AGE = 1,3 VIF EXR = 1,29 VIF GDP_ln = 1,18 VIF CREDIT_ln= 1,16 VIF CREDIT_ln= 1,14
(Nguồn: Tính tốn của tác giả)
Có thể thấy mơ hình có phân phối chuẩn phần dư (kết quả kiểm định cụ thể ở phụ lục, dựa theo đồ thị), khơng có tự tương quan(prob>0,05), có PSSS thay đổi (prob<0,05), và khơng có đa cộng tuyến (do hệ số VIF của các biến nhỏ hơn 10).
Bảng 4.12: Kết quả kiểm định các khuyết tật của mơ hình hồi quy biến phụ thuộc TOVER
Khuyết tật Kiểm định Kết quả
Phân phối chuẩn Kernel Có phân phối chuẩn phần dư
Tự tương quan Wooldridge prob TOVER = 0,5836
PSSS thay đổi Breusch-Pagan/Cook- Weisberg
Prob TIMES = 0 prob IVOL = 0 prob NBOND = 0 prob TOVER = 0
Đa cộng tuyến VIF VIF DVWAP = 1,41
VIF AGE = 1,3 VIF EXR = 1,29 VIF GDP_ln = 1,18 VIF CREDIT_ln= 1,16 VIF CREDIT_ln= 1,14
(Nguồn: Tính tốn của tác giả)
Có thể thấy mơ hình có phân phối chuẩn phần dư (kết quả kiểm định cụ thể ở phụ lục, dựa theo đồ thị), khơng có tự tương quan(prob>0,05), có PSSS thay đổi (prob<0,05), và khơng có đa cộng tuyến (do hệ số VIF của các biến đều nhỏ hơn 10).