6. Cấu trúc đề tài
3.1 Mục tiêu, định hướng hoạt động cho vay KHCN và Quản trị RRTD trong
* Bối cảnh kinh tế và dự báo hoạt động ngân hàng thời gian tới
Tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, ngành kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, Năm 2020, kinh tế thế giới trải qua đợt suy thoái tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Các biện pháp phong tỏa và đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch bùng phát đã khiến thương mại toàn cầu đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, dẫn tới làn sóng phá sản của doanh nghiệp khắp thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không, du lịch, bán lẻ…
Đại dịch COVID-19 đã khiến hoạt động thương mại bị gián đoạn và một số chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là trong lĩnh vực chế tạo, sản xuất ôtô, thiết bị y tế... bị đứt gãy. Trước tình hình này, các nước đã đa dạng hóa đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh nội địa hóa và khu vực hóa nhằm ngăn chặn rủi ro, đảm bảo sự ổn định cho chuỗi cung ứng. Dịch COVID-19 và căng thẳng Mỹ-Trung được ví như "chất xúc tác" đẩy nhanh xu hướng chuyển hoạt động sản xuất sang các nước khác hoặc đưa về trong nước để khai thác lợi thế về chi phí, lao động hay dịch vụ hậu cần.
Trong năm 2020, để hỗ trợ các nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có do tác động của dịch COVID-19, lần đầu tiên trong lịch sử, ngân hàng trung ương tại 60% nền kinh tế toàn cầu đã thúc đẩy chính sách lãi suất xuống dưới 1%, trong đó nhiều nền kinh tế thậm chí áp dụng lãi suất âm.Chỉ riêng trong tháng 3/2020, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hai lần hạ lãi suất khẩn cấp. Các ngân hàng trung ương châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Australia... cũng hạ lãi suất xuống các mức thấp kỷ lục.Bất chấp những nỗ lực cắt giảm lãi suất và áp dụng các chính sách tiền tệ bất thường, lạm phát vẫn ở mức thấp. Kinh tế toàn cầu có nguy cơ rơi vào "bẫy thanh khoản" khi mà chính sách tiền tệ có ít hiệu quả.
Năm 2020, các thị trường hàng hóa và tài chính toàn cầu đã ghi nhận những phiên giao dịch đi vào lịch sử, khi dịch COVID-19 cùng các biện pháp phong tỏa và những bất đồng xung quanh các gói hỗ trợ kinh tế của các nước đã ảnh hưởng sâu sắc tới nhu cầu cũng như tâm lý của giới đầu tư. Giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.000 USD/ounce, giá dầu thô WTI xuống mức thấp chưa từng có là âm 40 USD/thùng. Chứng khoán Mỹ tháng 3/2020 có phiên giảm mạnh nhất kể từ năm 1987, khiến chế độ “ngắt tự động” được kích hoạt... Đặc biệt giá vật tư y tế toàn cầu cũng bị đẩy lên cao, nhất là khẩu trang và vắcxin.
Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đang “ cố vực dậy” dù phải đối mặt với những khó khăn và thử thách, lãi suất tiền gửi vẫn tiếp tục giảm, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, Chính phủ Việt Nam tạo nhiều điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động như: gia hạn thời gian thu thuế với các doanh nghiệp, giá điện được hỗ trợ, những hộ dân bị ảnh hưởng dịch bệnh được trợ cấp 1trđ/người…
* Định hướng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cánhân, hộ gia đình của Agribank chi nhánh Hà Tây I trong thời gian tới.
Chính sách tín dụng cần tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc sau: Chính sách tín dụng cần tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc sau: - Phù hợp với chiến lược hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ. -Tuân thủ pháp luật;
- Tôn trọng quyền tự quyết (trong thẩm quyền), hạn mức tín dụng của giám đốc chi nhánh và đảm bảo mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng;
- Đề cao trách nhiệm cá nhân;
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư. Không tập trung cấp tín dụng quá lớn cho một hoặc một nhóm khách hàng, một ngành nghề, lĩnh vực.
Trên cơ sở nguyên tắc về chính sách tín dụng, trong thời gian tới: Agribank chi nhánh Hà Tây I có định hướng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình như sau:
Agribank chi nhánh Hà Tây đã đạt được những tiến bộ khả quan trong việc thực hiện một Khung quản trị rủi ro mạnh. Một trong những nội dung của Chiến lược rủi ro năm 2020 là xây dựng văn hóa rủi ro, nhận thức và quản trị rủi ro sâu rộng hơn trên toàn ngân hàng thông qua các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng, từ các khối kinh doanh đến các khối hỗ trợ và kiểm toán nội bộ cần phải đảm bảo sự hài hòa giữa công tác quản trị rủi ro với việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng, và tạo ra lợi nhuận trên cơ sở cân đối giữa rủi ro và lợi nhuận.
- Cải tiến đối với quản trị danh mục và nhận diện rủi ro
Ngân hàng sẽ tiếp tục xây dựng và cải thiện công tác quản trị danh mục và nhận diện rủi ro. Các hoạt động dự định sẽ thực hiện là: Cải thiện Hệ thống cảnh báo sớm nhằm đảm bảo rằng các vấn đề tín dụng tiềm tàng của khách hàng sẽ được nhận diện ở giai đoạn sớm nhất, nhờ đó Ngân hàng có thể cung cấp các giải pháp tốt hơn cho Ngân hàng và khách hàng; Xây dựng một Kho dữ liệu để cải thiện tính toàn vẹn và chất lượng thông tin, trong đó chủ chốt là thông tin tín dụng, là nền tảng để xây dựng các mô hình tín dụng và các kỹ thuật tiên tiến để theo dõi khoản vay.
- Phân loại nợ và xây dựng mô hình tín dụng
Để đảm bảo việc thẩm định tín dụng phản ánh chính xác được xác suất mất khả năng trả nợ của đối tác, Ngân hàng sẽ tiếp tục phát triển hệ thống phân loại nợ và xếp hạng khách hàng, bao gồm việc xây dựng các mô hình tín dụng đối với từng phân khúc, và đánh giá chi tiết hơn khả năng tín dụng của từng khách hàng. Điều này sẽ tạo ra tiền đề cho những mô hình đánh giá tín dụng tiên tiến hơn, ví dụ như mô hình Xác xuất mất khả năng thanh toán, Tổn thất khi mất khả năng thanh toán và Rủi ro khi mất khả năng thanh toán.
- Đầu tư vào cơ sở hạ tầng rủi ro
Agribank chi nhánh Hà Tây sẽ tiếp tục đầu tư vào các công nghệ mới để hỗ trợ cho công tác quản trị rủi ro của mình. Hệ thống quản lý hạn mức tín dụng và tài sản bảo đảm mới sẽ được triển khai đầu năm 2022, nhằm tăng khả năng quản lý tài sản và tỷ lệ thu hồi nợ.
Bước tiếp theo là hoàn thiện Hệ thống khởi tạo khoản vay cho khách hàng doanh nghiệp và Hệ thống Quản trị Danh mục nhằm tăng cường các hoạt động đo lường rủi ro tín dụng và xây dựng mô hình, nhằm xây dựng chính sách và sản phẩm, đưa ra quyết định phê duyệt tín dụng hiệu quả.
- Phát triển nguồn nhân lực
Một trong những giá trị cốt lõi của Ngân hàng là phát triển nguồn nhân lực, và đó cũng là trọng tâm trong công tác quản trị rủi ro của Ngân hàng. Trong giai đoạn 2021-2025, Agribank chi nhánh Hà Tây sẽ tiếp tục đầu tư vào các cán bộ nhân viên của Khối Quản trị rủi ro, tìm kiếm những cơ hội để nâng cao năng lực cho các nhân tài trong các lĩnh vực có tiềm năng và có nhu cầu phát triển.
- Tăng cường tập trung vào hoạt động Thu hồi và Quản lý nợ
Hoạt động thu hồi và quản lý nợ sẽ được tăng cường hơn nữa từ năm 2021, đặt trọng tâm vào từng phân khúc/từng nhóm khách hàng với những chiến lược/công cụ/mô hình thu hồi nợ khác nhau và tăng cường khả năng thu hồi nợ.
- Phát triển công tác quản trị rủi ro dài hạn
Tiếp tục phát triển các nền tảng công nghệ, vai trò của các khối kinh doanh và Các quy định nội bộ để phù hợp với các tiêu chuẩn của Basel II và các thông lệ quốc tế.. Thành lập một nhóm dự án Basel II từ cuối năm 2012 để xây dựng lộ trình nhằm thực hiện thành công dự án này. Đây là mục tiêu đầy tham vọnghưng khả thi, và nằm trong khả năng của ngân hàng và Khối Quản trị rủi ro.
Việc triển khai các hệ thống LOS và kế hoạch thiết lập một hệ thống tính toán và báo cáo tín dụng, cùng với những nỗ lực quản trị rủi ro hoạt động sẽ giúp cho Ngân hàng có khả năng đáp ứng các yêu cầu về quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động của Basel II, và trong tương lai là Basel III, các giải pháp Quản trị rủi ro ngân hàng đang áp dụng hôm nay về bản chất đều hướng tới tương lai. Đây là một phần của văn hóa liên tục cải thiện rủi ro của Agribank chi nhánh Hà Tây I, các giải pháp Ngân hàng đang áp dụng hiện tại cũng sẽ đưa ra nền tảng cho một khung quản trị rủi ro năng động và phát triển cho tương lai.