X d(A,X) Y X1 0.95 745 X8 2.84 750 X9 3 485 X10 3.32 750 X6 4.58 2350 X5 4.72 2600 X2 5.4 1990 X7 5.5 485 X3 6.09 700 X4 6.70 4000
Ta có thể dự đoán giá trị của tài sản A bằng trung bình của các giá trị Y của K (=3) láng giềng gần nhất. YA= 660 triệu.
Nhận xét: Với thuật toán K láng giềng, các yếu tố đƣợc xét đến trong tài sản có vị trí quan trọng là nhƣ nhau. Nhƣng trên thực tế khi xét đến giá trị của một tài sản, chuyên viên thẩm định sẽ có trật tự ƣu tiên trong việc xét các yếu tố. Với tài sản A nhƣ trên, thực
tế chuyên viên thẩm định, định giá giá trị tài sản là 800 triệu. Vì vậy giá trị tài sản dự đoán đƣợc trong thuật toán chƣa tối ƣu.
Tuy nhiên, với thuật toán KNN ta có thể tìm ra đƣợc những tài sản có nhiều yếu tố gần giống nhất với tài sản thẩm định. Điều này có ý nghĩa trong việc tìm ra k tài sản so sánh trong thẩm định giá bằng phƣơng pháp so sánh.
3.2.2. Dự đoán giá trị tài sản qua phƣơng pháp hồi quy tuyến tính đa biến
Áp dụng phƣơng pháp hồi quy tuyến tính vào bài toán định giá tài sản bất động sản là đất của luận văn. Ta đi xây dựng mô hình hồi quy với:
- Biến phụ thuộc Y: Giá trị tài sản của bất động sản.
- Biến độc lập định lƣợng: X1: Chiều rộng, X2: Chiều sâu, X3: Mặt ngõ. - Biến độc lập định tính:
o D1: Tình trạng pháp lý (BĐS chƣa đƣợc cấp sổ đỏ: D1=0, BĐS đã có sổ đỏ: D1=1).
o D2: Hƣớng đất (Nam:D2=10, Tây Nam:D2=9, Đông Nam:D2=9, Đông:D2=8, Tây:D2=8, Bắc:D2=8, Tây Bắc: D2=7, Đông Bắc:D2=7).
o D3: Cơ sở hạ tầng (Cơ sở hạ tầng xấu:D3= 0, Cơ sở hạ tầng tốt:D3= 1). Với tập dữ liệu trên thì yếu tố Pháp lý và CSHT đều có giá trị nhƣ nhau nên ta loại bỏ hai yếu tố 2 biến D1 và D3 trong ví dụ này. Khi đó:
Ta có phƣơng trình hồi quy tuyến tính với 6 yếu tố trên nhƣ sau:
0 1 2 3 4
0 1 1 2 2 3 3 4 1
( euR ) ( eu ) ( ) ( )
GiaTriTS Chi ong Chi Sau MatNgo HuongDat
Y X X X D 10 42.5 105.7 77 83 42.5 187.59 450.47 336.3 350.5 105.7 450.47 1176.27 872.3 888,1 77 336.3 872.3 723 645 83 350.5 888,1 645 697 T X X , 14855 169183.5 142090 123295 70524 T X Y 1 16.25154461 -1.180569447 0.044741144 0.069179582 -1.462617004 -1.180569447 0.184104532 0.000399785 -0.015803205 0.062118572 ( ) 0.044741144 0.000399785 0.041093714 -0.016546463 -0.042577472 0.069179582 -0.0158032 T X X 05 -0.016546463 0.015940487 0.006040771 -1.462617004 0.062118572 -0.042577472 0.006040771 0.193029279
=> 1 4775.96 927.4977 44.52609 123.5497 108.1469 (X XT ) X YT Nhƣ vậy giá trị tài sản dự đoán:
GiaTriTS = -4775.96 + 927.49*ChieuRong + 44.53*ChieuSau + 123.54*MatNgo + 108.15*HuongDat
Kết quả của ví dụ trên chạy bằng Data Analys trong Excel:
Hình 3- 4:Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính ví dụ thẩm định đất
Nhận xét: Từ kết quả tính toán đƣợc thủ công và phần mềm ta có các kết luận sau: - Các giá trị 1,...,4 đều mang giá trị dƣơng. Nếu X1, X2,X3,X4 đều đƣợc cố định ở 0, giá trị ƣớc lƣợng của tài sản gần bằng -4775.96. Điều này là không có ý nghĩa trong thực tế nên trong trƣờng hợp này ta tạm bỏ qua 0. Nếu cố định X2,X3,X4 và chiều rộng tăng lên 1 đơn vị thì giá trị của tài sản sẽ tăng lên 927.49 đơn vị. Tƣơng tự nếu chiều sâu tăng lên 1 đơn vị thì giá trị của tài sản tăng lên 44.53đơn vị, mặt ngõ tăng 1 đơn vị thì giá trị tài sản tăng 123.54 đơn vị. Đơn vị của chiều rộng, chiều sâu và mặt ngõ là nhƣ nhau, nên ta có thể so sánh thấy chiều rộng có hệ số lớn nhất nên nó có ảnh hƣởng cao nhất đến giá trị của tài sản, giá trị chiều sâu có ảnh hƣởng thấp nhất đến giá trị của tài sản.
- Với mức độ tin cậy là 95% chỉ có yếu tố chiều rộng có khoảng tin cậy cho độ dốc là (230,1624) không bao gồm 0. Nên có mối liên hệ ý nghĩa giữa chiều rộng với giá tài sản.
- Giá trị R2 = 0.844 nói lên rằng 4 yếu tố (Chiều rộng, chiều sâu, mặt ngõ, hƣớng đất) có thể giải thích đƣợc khoảng 84,4% độ biến thiên trong giá trị của tài sản thẩm định. Nhƣ vậy giá trị tài sản còn phụ thuộc vào một số các yếu tố khác chƣa đƣợc xét trong bài toán nhƣ: Giá trị còn lại của tài sản, vị trí, an ninh khu vực… - Giá trị p value của yếu tố chiều rộng là bé nhất (p=0.019) càng chứng tỏ mức độ
ảnh hƣởng của yếu tố này lên giá trị tài sản là lớn nhất trong số 4 yếu tố.
Sử dụng phƣơng trình hồi quy tuyến tính này để ƣớc lƣợng giá trị cho 3 tài sản có nhiều yếu tố tƣơng đồng nhất với tài sản thẩm định đã tìm đƣợc trong thuật toán KNN trên. Bảng 3- 3: Giá trị các tài sản so sánh. Tài sản Chiều rộng Chiều Sâu Mặt Ngõ Hƣớng đất Giá trị thực tế Giá trị ƣớc lƣợng TSSS1 3,7 9,1 8 Đông Nam (9) 745 1022 TSSS2 3,7 12 10 Đông Nam (9) 750 1398 TSSS3 4 10 5 Tây Nam (9) 485 970
Giá trị tài sản ƣớc lƣợng chênh lệch lớn với giá trị thực tế của các tài sản so sánh. Với độ chênh lệch khoảng 500 triệu. Giá trị này cũng gần tƣơng đƣơng với sai số chuẩn của ƣớc lƣợng Sxy = 632.95. Nhƣ vậy, chúng ta cần tính toán và hiển thị sai số chuẩn của ƣớc lƣợng ra ngoài trang web. Để ngƣời dùng có cơ sở để tăng giảm giá trị của tài sản thẩm định sau khi ƣớc lƣợng dựa trên phƣơng trình hồi quy tuyến tính.
3.2.3. Kết hợp thuật toán KNN và hồi quy tuyến tính đa biến
Chúng ta có thể sử dụng trực tiếp các mô hình hồi quy KNN và hồi quy tuyến tính để dự báo giá tài sản thẩm định. Mỗi mô hình đều có ƣu điểm và nhƣợc điểm khác nhau.
Bảng 3- 4: So sánh hai phương pháp KNN và hồi quy tuyến tính đa biến
Yếu tố KNN Hồi quy tuyến tính
Ƣu điểm - Thuật toán đơn giản, dễ dàng
- Xử lý tốt với tập dữ liệu nhiễu báo nhanh Nhƣợc điểm - Cần nhiều thời gian để thực
hiện do phải tính toán khoảng cách với tất cả các đối tƣợng trong tập.
- Cần chuyển đổi kiểu dữ liệu với các yếu tố định tính
- Độ chính xác không cao với tập mẫu ít và có dữ liệu nhiễu. - Cần chuyển đổi kiểu dữ liệu với các yếu tố định tính
Mức độ áp dụng
trong bài toán Áp dụng hiệu quả trong việc tìm kiếm k tài sản so sánh có nhiều yếu tố tƣơng đồng nhất với tài sản thẩm định
Áp dụng hiệu quả trong việc xác định các trọng số ảnh hƣởng đến giá trị tài sản của các yếu tố.
Với ƣu điểm của hai phƣơng pháp hồi quy này, luận văn sẽ sử dụng cả hai phƣơng pháp vào trong bài toán ƣớc lƣợng giá tài sản. Mỗi phƣơng pháp sẽ đƣợc sử dụng tại một giai đoạn của quá trình dự đoán. Nhắc lại một số bƣớc chính trong so sánh trong thẩm định mà luận văn có thể áp dụng các phƣơng pháp hồi quy:
- Bƣớc 1: Nhân viên thẩm định tạo báo cáo định giá cần phải tìm ra 3 tài sản so sánh tƣơng đồng nhất đối với tài sản thẩm định.
- Bƣớc 2: So sánh lần lƣợt các yếu tố của tài sản so sánh và tài sản thẩm định để đƣa giá tỷ lệ điều chỉnh giá tại tài sản so sánh.
- Bƣớc 3: Tính trung bình giá trị sau tất cả hiệu chỉnh của 3 tài sản so sánh để đƣa ra giá trị của tài sản cần thẩm định.
Áp dụng các phƣơng pháp hồi quy vào bài toán:
- Sau khi có thông tin các yếu tố cần quan tâm của tài sản. Sử dụng phƣơng pháp K láng giềng để xác định k tài sản có nhiều yếu tố gần giống nhất với tài sản cần thẩm định. Sau đó chọn 3 tài sản gần giống nhất trong k tài sản vừa tìm đƣợc. Nhƣ vậy ta đã giải quyết đƣợc bƣớc 1 của bài toán.
- Với tập k tài sản vừa tìm đƣợc ở bƣớc 1, ta đã có đƣợc một tập dữ liệu không có nhiễu. Sử dụng phƣơng pháp hồi quy tuyến tính đa biến để lập ra phƣơng trình hồi quy. Mỗi biến là một yếu tố cần so sánh. Các hệ số hồi quy tìm đƣợc tƣơng đƣơng với tỷ lệ điều chỉnh giá của tài sản. Nó có thể là tăng hoặc giảm. Nhƣ vậy ta đã giải quyết đƣợc bƣớc 2 của thuật toán.
- Bƣớc 3 của thuật toán tƣơng đƣơng với việc áp dụng mô hình hồi quy vừa tìm đƣợc để tính giá trị ƣớc lƣợng của 3 tài sản so sánh. Giá trị trung bình của 3 tài sản so sánh này là giá trị của tài sản thẩm định.
Nhƣ vậy, với sự kết hợp của hai phƣơng pháp này trong bài toán định giá tài sản thẩm định gần nhƣ giải quyết đƣợc các bƣớc trong phƣơng pháp so sánh thực tế mà nhân
viên thẩm định cần phải thực hiện. Giải quyết đƣợc các vấn đề dữ liệu nhiễu và kết quả thu đƣợc đáng tin cậy hơn.
3.3. Thiết kế ứng dụng
Theo mô tả của bài toán thẩm định tài sản nhƣ đã trình bày ở mục 2. Hệ thống hỗ trợ thẩm định tài sản bảo đảm trong ngân hàng sẽ đƣợc thiết kế thành hai module. Đó là: Module ETL và module thẩm định tài sản bảo đảm.
Hình 3- 5: Mô hình thiết kế ứng dụng thẩm định tài sản bảo đảm
3.3.1. Module ETL
Nhóm chức năng ETL (Extract, Transform and Load) thực hiện việc trích rút, chuyển đổi và nạp dữ liệu vào kho dữ liệu của ứng dụng.
- Xây dựng một core service để đọc các file báo cáo thẩm định. Các file báo cáo thẩm định đƣợc gửi về từ các ngân hàng dữ liệu của các chi nhánh của ngân hàng. Từ các file dữ liệu báo cáo ngân hàng mua từ các đối tác, ngân hàng khác.
- Ngoài ra chƣơng trình cho phép ngƣời dùng phân tích các file báo cáo thẩm định ngƣời dùng đã thu thập đƣợc vào trong Database, thông qua các chức năng import hoặc thêm mới trực tiếp từ các form nhập liệu.
- Tiền xử lý dữ liệu: Dữ liệu đƣợc đọc từ các file sẽ đƣợc trích xuất, tiền xử lý để thỏa mãn với cấu trúc cơ sở dữ liệu đƣợc xây dựng ở kho dữ liệu.
- Xây dựng một job định kỳ ETL các dữ liệu báo cáo thẩm định đã hoàn thành trong chƣơng trình Thẩm định tài sản.Theo định kỳ hàng ngày, chƣơng trình sẽ có một job tự động thực hiện việc trích xuất, chuyển đổi và nạp dữ liệu báo cáo thẩm định từ hệ thống thẩm định vào kho dữ liệu của ứng dụng.
Hệ thống thẩm định giá Module ETL Service phân tích file báo cáo Trích xuất từ CSDL thẩm định Module Thẩm định tài sản Quản lý
3.3.2. Module Thẩm định tài sản
Chứa các tính năng liên quan đến quy trình thẩm định giá. Bao gồm các nhóm chức năng: Lập hồ sơ thẩm định giá,Tạo báo cáo thẩm định, Quản lý hồ sơ. Đối với mỗi một loại tài sản khác nhau sẽ có các thuộc tính đƣa ra để định giá là khác nhau, phƣơng pháp định giá sẽ sử dụng cũng khác nhau. Vì vậy các hồ sơ thẩm định giá và báo cáo thẩm định là khác nhau theo từng loại tài sản. Tài sản bảo đảm dùng để định giá bao gồm: Bất động sản là đất, căn hộ, sạp chợ, hàng hóa, xe, máy móc thiết bị… sẽ tƣơng ứng với các chức năng:
- Hồ sơ thẩm định cho tài sản bất động sản là đất Báo cáo định giá tài sản bất động sản là đất.
- Hồ sơ thẩm định cho tài sản bất động sản là căn hộ Báo cáo định giá tài sản bất động sản là căn hộ.
- Hồ sơ thẩm định cho tài sản bất động sản là sạp chợ Báo cáo định giá tài sản bất động sản là sạp chợ.
- Hồ sơ thẩm định cho tài sản hàng hóa Báo cáo định giá tài sản hàng hóa. - Hồ sơ thẩm định cho tài sản xe Báo cáo định giá tài sản xe.
- Hồ sơ thẩm định cho tài sản máy móc thiết bị Báo cáo định giá tài sản máy móc thiết bị.
Hình 3- 6: Biểu đồ Use Case module Thẩm định tài sản
3.2.2.1. Use Case Quản lý hồ sơ
Mô tả tóm tắt
Đây là Ca sử dụng mô tả việc quản lý danh sách hồ sơ có liên quan đến ngƣời dùng. Nhằm mục đích theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ và lựa chọn các tính năng xử lý hồ sơ.
Luồng chính
Ca sử dụng bắt đầu khi ngƣời dùng muốn xem và xử lý hồ sơ đƣợc phân công tới mình.
- Ngƣời dùng lựa chọn tính năng "Quản lý hồ sơ".
- Hệ thống mặc định hiển thị tất cả các hồ sơ trong tháng hiện tại. Với thông tin là các thông tin chung của hồ sơ.
- Ngƣời dùng có thể lựa chọn tìm kiếm hồ sơ theo trạng thái xử lý của hồ sơ.
- Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ theo điều kiện tìm kiếm của ngƣời dùng. Đồng thời hiển thị các tính năng cho phép ngƣời dùng thực hiện tƣơng ứng với trạng thái mà ngƣời dùng tìm kiếm.
Luồng phụ
- Ngƣời dùng có thể click vào mã hồ sơ để xem chi tiết thông tin của hồ sơ.
- Ngƣời dùng lựa chọn các tính năng tƣơng ứng với các trạng thái của hồ sơ. Chi tiết đã đƣợc mô tả trong Use Case "Cập nhật thông tin xử lý hồ sơ".
Yêu cầu đặc biệt
Không.
Điều kiện trƣớc
Ngƣời dùng đã đăng nhập thành công và có quyền truy cập tính năng.
Điều kiện sau
Hệ thống chỉ hiển thị những hồ sơ có liên quan đến ngƣời dùng.
Điểm mở rộng
Không.
3.2.2.2. Use CaseCập nhật thông tin chung của hồ sơ
Mô tả tóm tắt
Đây là Ca sử dụng mô tả việc khai báo các thông tin cơ bản của hồ sơ thẩm định. Bao gồm: Thông tin chung về tài sản bảo đảm, thông tin khách hàng, thông tin liên quan đến hồ sơ thẩm định, thông tin về thành phần thẩm định.
Luồng các sự kiện
Luồng chính
Ca sử dụng đƣợc bắt đầu khi User muốn lập hồ sơ tạo đề nghị thẩm định giá cho một tài sản:
- User truy cập chức năng "Tạo thẩm định giá", lựa chọn tính năng "Hồ sơ" để cập nhật các thông tin chung của hồ sơ thẩm định.
- Hệ thống hiển thị form nhập liệu các thông tin chung của hồ sơ. - User nhập liệu lần lƣợt các thông tin của hồ sơ:
o Thông tin chung về yêu cầu thẩm định: Tiêu đề (Tên tài sản/BĐS), Loại tài sản, Kiểu thẩm định (Định giá mới/ Tái định giá).
o Thông tin khách hàng: Địa chỉ (Tỉnh/thành phố, quận/huyện, phƣờng/xã, đƣờng, số nhà), Chủ sở hữu (Tên - SĐT), Khách hàng (Tên - SĐT), Mối quan hệ giữa khách hàng vay với chủ sở hữu, Số tiền vay dự kiến, Ngƣời hƣớng dẫn thẩm định (Tên - SĐT), Số tiền vay dự kiến.
o Thông tin liên quan đến phối hợp thẩm định: Tài sản thẩm định, Mục đích thẩm định, Đơn vị yêu cầu thẩm định, Chuyên viên QHKH (Tên, SĐT,Email), Email nhận kết quả thẩm định, Ngày yêu cầu thẩm định, Phƣơng tiện di duyển dự kiến (Xe ô tô khách hàng, xe ô tô ĐVKD, Đơn vị tự túc, Khác), Thời gian phân công hồ sơ (Mặc định ngày hiện tại), Thời