1.2. Quản trị rủi ro hoạt động cho vay trong NHTM
1.2.3. Các mô hình quản trị rủi ro hoạt động cho vay
Trên thế gi i hiện nay có hai loại mô hình quản trị rủi ro hoạt động cho vay chính đó l quản lý tập trung và quản lý phi tập trung, có những đặc điểm trái ngƣợc nhau v d nh cho các đối tƣợng ngân hàng khác nhau.
29
Trong mô hình quản lý tập trung công tác thẩm định khách hàng, quản lý rủi ro khách hàng, ngân hàng đƣợc tập trung ở hội sở chính hoặc theo vùng, miền. Điều đó có nghĩa l mô hình n y tập trung vào sự đồng bộ, tầm nhìn chung hƣ ng đến sự hiệu quả trên toàn hệ thống.Nó có điểm mạnh là đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài và tận dụng đƣợc tính kinh tế theo quy mô (Economies of Scales). V i mô hình này, nhà quản lý có thể thiết lập và duy trì hệ thống quản lý rủi ro đồng bộ, cho phép đƣa ra phƣơng án tối ƣu cho to n hệ thống. Nó tách biệt kinh doanh và rủi ro từ đó n ng cao năng lực đo lƣờng giám sát rủi ro. Tuy vậy, để triển khai đƣợc mô hình này thì lại không hề dơn giản. Việc xây dựng và triển khai mô hình quản lý tập trung n y đòi hỏi phải đầu tƣ nhiều công sức và thời gian, những mô hình phức tạp đòi hỏi đội ngũ cán ộ phải có kiến thức cần thiết và biết áp dụng lý thuyết v i thực tiễn. Do đó, mô hình này chỉ phù hợp v i những ngân hàng trung bình và l n trở lên, khi họ đã có nèn tảng tài chính vững ch c, có thể huy động đƣợc nguồn nhân lực chất lƣợng cao v đòi hỏi những chính sách phức tạp mang lại hiệu quả kinh doanh cao.
Đối v i mô hình quản lý phân tán, công tác thẩm định khách hàng, quản lý rủi ro của ng n h ng đƣợc thực hiện tại các chi nhánh riêng biệt. Hội sở chính chỉ có nhiệm vụ chỉ đạo hƣ ng dẫn chung và thẩm định khách hàng vƣợt quá khả năng cho phép của chi nhánh. Do đó, mô hình cơ cấu tổ chức này vô cùng đơn giản và gọn nhẹ, không tốn nhiều công sức để xây dựng chi nhánh m i. Tuy nhiên mô hình này lại thiếu sự chuyên sâu. Các chi nhánh đôi khi không đồng nhất về phƣơng hƣ ng hoạt động, mang lại hiệu quả nhất định tại một vài chi nhánh còn lai thì không. Việc quản lý hoạt động tín dụng đều theo phƣơng thức từ xa, không tách biệt giữa kinh doanh và quản lý rủi ro. V i những ƣu nhƣợc điểm nhƣ vậy, mô hình này chủ yếu chỉ dƣợc áp dụng thực hiện ở các ngân hàng có quy mô hoạt động nhỏ.
30
vay trong NHTM
1.2.4.1. Khái niệm về Quản trị ANPTT
Theo nhiều học giả, khái niệm ―an ninh truyền thống‖ chỉ tập trung v o các mối đe dọa về qu n sự v khủng ố v đã ỏ qua những nguy cơ phi qu n sự khác đang ng y c ng trở nên hiện hữu nhƣ thảm họa môi trƣờng, thiếu lƣơng thực, cạn kiệt nguồn t i nguyên, suy thoái kinh tế. Khái niệm đó giả sử rằng nguồn gốc duy nhất của đe doạ qu n sự l từ các khối thù địch, giá trị cốt lõi của an ninh n y l ảo đảm sự sống còn của quốc gia v to n vẹn về lãnh thổ, chủ quyền; v tiếp cận thu đƣợc của an ninh chính l liên minh chính trị v ngăn chặn hạt nh n.5
Ngoài ra, khái niệm ―an ninh truyền thống‖ đƣợc coi l chỉ thiên về ảo vệ lợi ích của chính quyền trung ƣơng v tầng l p có đặc quyền trong xã hội m ỏ qua lợi ích của d n chúng. Hay nói cách khác, khái niệm ―an ninh truyền thống‖ đƣợc sử dụng nhằm mục đích kiểm soát nh nƣ c v duy trì cơ cấu kinh tế xã hội ƣu đãi đối v i các tầng l p đặc quyền. Nhƣ vậy thì khái niệm n y không đảm ảo cho sự thịnh vƣợng v phát triển của tất cả các tầng l p trong xã hội v do đó không phải l một nền t ng vững ch c trong một thế gi i d n chủ
Chính vì vậy, khái niệm an ninh truyền thống đã trở nên không còn phù hợp trong thời đại m i khi một loạt các thuật ngữ m i xuất hiện trong chƣơng trình nghị sự an ninh của nhiều quốc gia nhƣ ―an ninh kinh tế‖, ―an ninh lƣơng thực‖, ―an ninh năng lƣợng v nguồn t i nguyên‖, ―an ninh môi trƣờng‖, những cụm từ m đã đƣợc nh c đến nhiều hơn trên các phƣơng tiện truyền thông trong v sau đại dịch Covid-19.
Bởi những lí do trên, khái niệm ―an ninh phi truyền thống‖ đã ra đời nhƣ một sự ổ sung những mặt còn thiếu trong khái niệm về an ninh nói chung. Hiện nay an ninh phi truyền thống l khái niệm động, thay đổi tùy
5
31
thuộc v o cách thức tiếp cận. Tuy chƣa có sự thống nhất ho n to n giữa các nh nghiên cứu, các học giả về khái niệm ―an ninh phi truyền thống‖, nhƣng có thể hiểu một cách khái quát nhƣ sau:
“An ninh phi truyền thống” là an ninh mang tính chất phi quân sự và “các vấn đề an ninh phi truyền thống” là tất cả những mối đe dọa đến chủ quyền quốc gia và sự tồn tại của con người cũng như sự phát triển nói chung ngoài xung đột quân sự, chính trị và ngoại giao. An ninh phi truyền thống bao gồm nhiều lĩnh vực như an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh doanh nghiệp, tội phạm khủng bố, xuyên quốc gia, buôn lậu vũ khí, dịch bệnh, di cư trái phép, cướp biển và rửa tiền.6
1.2.4.2 Đặc điểm của Quản trị ANPTT
Từ khái niệm, chúng ta có thể thấy ANPTT bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến an ninh quốc gia v khó đối phó hay giải quyết đơn phƣơng ằng biện pháp quân sự bởi khái niệm này bao hàm nhiều lĩnh vực nhƣ kinh tế, buôn lậu, xung đột s c tộc và tôn giáo hay các hoạt động tội phạm tinh vi xuyên biên gi i. Những nguy cơ n y không hiện hữu mà luôn luôn âm ỉ, tồn tại núp óng dƣ i nhiều cách thức khác nhau và có thể bùng nổ bất ngờ. Thứ hai, ANPTT và an ninh truyền thống là hai mặt của khái niệm an ninh toàn diện. Trong những điều kiện nhất định các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có thể bùng phát, chuyển hóa thành các vấn đề an ninh truyền thống. Chủ nghĩa khủng bố là một ví dụ tiêu biểu có cả hai mặt an ninh truyền thống và phi truyền thống. Hay đơn cử nhƣ chiến lƣợc ―Diễn ién hòa ình‖, chúng b t đầu bằng những cuộc biểu tính, xung đột s c tộc, tôn giáo rồi sau đó chuyển biến tiến t i gây áp lực, lật đổ chính trị, từ vấn đề ANPTT chuyển hóa thành vấn đề an ninh truyển thống. Các vấn đề an ninh phi truyền thống đều mang tính xuyên quốc gia thậm chí là xuyên khu vực. Các hành vi buôn lậu hàng hóa, buôn lậu ma túy luôn luôn cần đến sự hợp tác giữa nhiều đối
6
32
tƣợng đến từ nhiều vùng lãnh thổ khác nhau xuyên quốc gia, thậm chí là xuyên lục địa.
Ngoài ra có một đặc điểm mà cần chú t m đặc biệt đó l các vấn đề an
ninh phi truyền thống ảnh hƣởng và hủy hoại an ninh quốc gia dần dần và lâu dài hơn so với các vấn đề an ninh truyền thống.Giá trị cốt lõi của
khái niệm an ninh quốc gia giờ đ y đã đƣợc hiểu rộng ra không chỉ còn là bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền quốc gia mà còn bao gồm các giá trị sống còn khác của hệ thống chính trị, truyền thống xã hội, đại đo n kết dân tộc, duy trì và toàn vẹn văn hoá, sự thịnh vƣợng kinh tế và phát triển, công bằng và công lý. Những mối đe doạ những giá trị này, không chỉ đến từ đe doạ quân sự bên ngoài và sự lật đổ chính trị mà còn là sự xuống cấp về đạo đức, sự hủy hoại môi trƣờng, sự phân hóa kinh tế giàu nghèo, sự phát triển mất c n đối nền kinh tế, các vấn đề căng thẳng liên quan đến s c tộc, tôn giáo. Tiêu biểu là chiến lƣợc ―Diễn biến hòa ình‖ ở Liên Xô và hệ thống các nƣ c xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu cách đ y v i thập kỉ. Nó hủy hoại dần dần an ninh quốc gia, tàn phá chế độ từ ên trong, để lại những hậu quả nặng nề khủng khiếp mà những vũ khí nóng không thể g y ra đƣợc. 7
Những đặc điểm trên còn chỉ ra tính khó phân biệt của các vấn đề ANPTT. Trong khi các mối đe dọa an ninh truyền thống l nói đến nguy cơ xảy ra chiến tranh x m lƣợc hoặc xung đột vũ trang về biên gi i, lãnh hải; nguy cơ xảy ra đảo chính quân sự nhằm lật đổ một chính quyền hoặc làm thay đổi thể chế chính trị của mỗi quốc gia. Các mối đe dọa n y thƣờng mang tính cá biệt và có thể dễ dàng nhận biết. Ngƣợc lại, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống thƣờng mang tính phổ biến rộng rãi, thậm trí là toàn cầu và không phải bao giờ cũng dễ dàng nhận biết.
1.2.4.3 Ứng dụng phương tr nh quản trị ANPTT S=3S-3C vào quản trị rủi ro hoạt động cho vay trong NHTM
7
33
Từ năm 2014 đến nay, các chuyên gia trong v ngo i nƣ c đã nghiên cứu, đóng góp nhiều cho lý thuyết quản trị an ninh phi truyển thống . Sau rất nhiều nghiên cứu lý thuyết và thử nghiệm các mô hình quản trị an ninh phi truyển thống (Management of Non-Security hay MNS) trên thực tế tại hàng trăm đơn vị, các tác giả đã chứng minh tính khoa học và tính ứng dụng cao của phƣơng trình quản trị an ninh phi truyền thống (gọi t t l phƣơng trình MNS hay 3S-3C). Đ y l một trong những sáng tạo có ý nghĩa quan trọng trên hành trình nghiên cứu và phát triển cơ sở lý luận cho MNS tại Việt Nam và trên thế gi i. Phƣơng trình MNS đã giúp cho các nh nghiên cứu, giảng viên và học viên tham gia chƣơng trình MNS có một công cụ tƣ duy quan trọng để học tập và phát triển các nghiên cứu s u hơn về an ninh phi truyền thống trên tất cả các lĩnh vực ở tất cả các cấp độ khác nhau.
QT AN PTT = (An toàn + Ổn định + Bền vững) –
(Chi phí hoạt động QT rủi ro + hoạt động QT khủng hoảng + hoạt động kh c phục khủng hoảng)
Bằng tiếng Anh: MNS = (Safety + Stability + Sustainability) – (Cost of all activities of risk management + activities of crisis management + activities of crisis recovery)
MNS = (S1 + S2 + S3) – (C1 + C2 + C3) MNS = 3S – 3C8
Trƣ c khi phân tích các khía cạnh trong MNS, chúng ta cần phải nói đến hai thứ sẽ luôn tốn tại trong mỗi vấn đề của MNS đó l đối tƣợng (object) và chủ thể (entity). 3S sẽ là mức đánh giá, góc nhìn khách quan lẫn chủ quan của chủ thể đối v i đối tƣợng. Trong khi đó 3C sẽ là những chi phí mà chủ thể phải bỏ ra để xử lý những vấn đề liên quan đến đối tƣợng. Ở đ y chúng ta sẽ lấy tình huống ví dụ nhƣ sau: Chúng ta đang nghiên cứu về vấn đề an ninh y tế của những ngƣời dân sống ở những khu ổ chuột ở ven sông. Những ngƣời
8
34
dân ở khi đƣợc phỏng vấn khá hạnh phúc v i sức khỏe của họ hiện tại. Đối tƣợng (object) ở đ y l sức khỏe và chủ thể (entity) là những ngƣời dân sống ở khu ổ chuột.
S1, Safety đại diện cho mức độ an toàn của đối tƣợng đƣợc gi i thiệu, phản ánh mục tiêu đầu tiên của bất kỳ vấn đề quản trị an ninh phi truyển thống nào (Management of Non-Security hay MNS) nào của bất kỳ chủ thể nào. Mức độ an toàn về sức khỏe của các hộ dân ở đ y khá thấp.
S2, Sta le đại diện cho mức độ ổn định của đối tƣợng đƣợc tham chiếu. Đối tƣợng có thể không an to n nhƣng lại có thể ổn định qua thời gian. Ở trong ví dụ của chúng ta tuy sức khỏe của họ không đƣợc an to n, đảm bảo tuy nhiên nhiều ngƣời trong số họ lại cho rằng sức khỏe của họ rất ổn định, ít khi bị ốm. S1 rất thấp, S2 ở mức trung bình)
S3, Sustainability, phản ánh tính bền vững của đối tƣợng tham chiếu trong bối cảnh cụ thể. Tiếp tục v i vị dụ ở trên, an ninh sức khỏe của những ngƣời dân ở khu ổ chuột không hề có tính bền vững: nguồn nƣ c của họ có thể bị ô nhiễm bởi một công ty n o đó ất cứ lúc nào, các chất có hại có thể đang tích tụ trong cơ thể họ mà họ không hề hay biết và khi họ bị bệnh, họ có rất ít khả năng đƣợc tiếp cận v i những biện pháp y tế hiệu quả.
C1, Cost of all activities of risk management là tất cả những chi phí hoạt động quản trị rủi ro. Nói cách khác, C2 là chi phí bỏ ra để phòng ngữa, hạn chế những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong tƣơng lai. Trong ví dụ sức khỏe khu ổ chuột, ngƣời dân bỏ rất ít chi phí ra để có thể cái thiện môi trƣờng sống, thứ ảnh hƣởng trực tiếp đến sự an toàn sức khỏe của họ do đó C1 của họ rất thấp.
C2, Cost of all activities of crisis management là chi phí hoạt động quản trị khủng hoảng, sự mất mát về ngƣời và của. Khủng hoảng chính là những sự kiện xảy ra khi những tiềm ẩn rủi ro trở thành vấn đề, hậu quả. Đối v i những ngƣời dân ở khu ổ chuột, chi phí để kh c phục khủng hoảng hay
35
chữa bệnh sẽ rất cao bởi họ có thu nhập khiêm tốn v ít có cơ hội tiếp xúc v i các pháp đồ điều trị hiệu quả.
C3, Cost of all activities of crisis recovery là chi phí hoạt động kh c phục khủng hoảng. Đ y l những chi phí để phục hồi hay những hậu quả để lại đi sau khủng hoảng. Trong ví dụ đã nêu, chi phí kh c phục hậu khủng hoảng có thể chính là cả mạng sống của những ngƣời d n nơi đ y, ởi những căn ệnh họ m c thƣờng có thể gây tử vong, gia đình sẽ bị mất đi một nguồn thu nhập l n hoặc họ sẽ phải mất nhiều tiền phí chi trả thuốc mãn tính v i những căn ệnh nhƣ ung thƣ, viêm gan. Đó l những chi phí rất l n v i tỉ lệ ở mức thấp (đ y l giả sử của ví dụ đã nêu) do đó C3 ở đ y ở ví du này mức trung bình cao: khủng hoảng ít khi xảy ra nhƣng mỗi lần xảy ra để lại hậu quả khủng khiếp.
Tóm gọn lại, ở ví dụ nêu trên, tuy phép ph n tích chƣa mang tính định lƣợng nhƣng cũng có thể thấy 3C có mối quan hệ chặt chẽ v i nhau, ảnh hƣởng t i lẫn nhau trong khi 3S lại có mối quan hệ rời rạc hơn. Đó l ởi 3C có mối quan hệ nhân quả theo trình từ thời gian: ngăn ngừa phòng tránh trƣ c khủng hoảng, xử lý quản trị khung hoảng, phục hồi hậu khủng hoảng. C1 càng l n thì C2 v C3 có xu hƣ ng càng nhỏ lại. Có một điều khá quan trọng đó l C1 cao (chi phí cao) chƣa ch c đã mang lại hiệu quả cao trong việc hạn chế rủi ro. Trong khi đó 3S lại có quan hệ là ba mặt của một vấn đề: an toàn, ổn định và bền vững. Khi 3C tỏ ra hiệu quả, 3S thƣờng có xu hƣ ng tỉ lệ thuận, đi lên cùng nhau. Một mô hình MNS=3S-3C tốt thông thƣờng sẽ có hệ số MNS sẽ trong khoảng ở gần 0 tức là vấn đề an ninh của đối tƣợng của chủ thể đó đã đƣợc đảm bảo khả tốt, chi phí bỏ ra tƣơng xứng v i kết quá nhận đƣợc. Một mô hình MNS xuất s c sẽ mang hệ số MNS l n hay nói cách khác 3S vẽ vƣợt trội so v i 3C. Lúc này mô hình nói rằng, chỉ v i một lƣợng chi phí thấp, khiêm tốn, vấn đề an ninh của đối tƣợng, chủ thể đã đƣợc đảm bảo