c/ Chiến lƣợc quản trị thanh khoản cân bằng * Nội dung
3.3 Biện pháp của cơ quan quản lý: Chính phủ và ngân hàng Nhà nƣớc
- Nâng cao vị thế và tính độc lập của ngân hàng Nhà nước với Chính phủ; như vậy ngân hàng Nhà nước mới có thể đưa ra các quyết định điều hành chính sách tiền tệ một cách nhanh chóng, nhằm tác động đến nền kinh tế một cách kịp thời và mang lại tính hiệu quả cao.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý nói chung và hệ thống hành lang pháp lý về ngân hàng nói riêng nhằm xây dựng hệ thống ngân hàng thương mại lành mạnh, minh bạch, vận hành theo cơ chế thị trường có sự kiểm soát của hợp lý của Chính phủ, tạo được niềm tin của người dân trong hoạt động gửi và rút tiền, tạo tính ổn định, tránh xảy ra tình trạng căng thẳng thanh khoản.
- Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ một cách thận trọng, chủ động và linh hoạt theo nguyên tắc thị trường; phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Lãi suất và tỷ giá được điều hành ở mức phù hợp với
các cân đối kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hệ thống, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.
- Tiếp tục sát nhập các ngân hàng nhỏ để có được một hệ thống ngân hàng thương mại lành mạnh với số lượng vừa đủ và chất lượng được nâng cao; các tiêu chuẩn của một ngân hàng thương mại cũng cần chặt chẽ và nâng dần đối với cả ngân hàng thành lập mới và đang hoat động.
- Phát triển hệ thống cảnh báo sớm, sử dụng dữ liệu hệ thống thanh toán để phân tích thanh khoản, xây dựng hệ thống chỉ số thanh khoản phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế,… nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giám sát từ xa hoạt động của các ngân hàng thương mại.
- Thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong năm 2011 thường trong tình trạng căng thẳng, các ngân hàng luôn phải chạy đua lãi suất nhằm tăng huy động vốn do những nguyên nhân chủ yếu như kỳ hạn tiền gửi ngày càng bị rút ngắn, hiện tượng rút tiền trước hạn trở nên phổ biến, nợ xấu tăng cao… Để xử lý, hạn chế rủi ro thanh khoản, một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý
Trong điều kiện lạm phát giảm nhanh, NHNN xem xét sớm gỡ bỏ quy định về trần lãi suất, thực hiện điều hành chính sách tiền tệ thông qua các công cụ gián tiếp (lãi suất điều hành, dự trữ bắt buộc…) để thị trường điều tiết hình thành đường cong lãi suất. Có như vậy các ngân hàng mới có thể tăng khả năng huy động vốn trung và dài hạn.
NHNN nghiên cứu sửa đổi bổ sung, kiện toàn quy định về sản phẩm tiền gửi để khắc phục tình trạng tiền gửi các kỳ hạn đều có thể rút ra bất cứ lúc nào mà vẫn được hưởng lãi. Có thể quy định việc rút vốn trước hạn phải báo trước một thời gian, có chế tài hạn chế việc rút trước hạn hoặc thậm chí quy định rút vốn trước hạn thì không được hưởng lãi...
Trong hai năm 2010 và 2011, đã xuất hiện hiện tượng một số TCTD đã cho vay quá mức ngoại tệ so với khả năng huy động của mình và bù đắp
chủ yếu bằng nguồn ngoại tệ vay từ các TCTD nước ngoài với kỳ hạn ngắn (dưới 12 tháng). Theo quy định hiện nay về quản lý ngoại hối, các khoản vay ngắn hạn này không cần phải đăng ký qua NHNN, do vậy việc theo dõi và phát hiện sớm để kiểm soát tốt rủi ro thanh khoản ngoại tệ của các TCTD, ổn định thị trường ngoại hối còn chậm. Do đó, NHNN cần điều chỉnh quy định về quản lý ngoại hối, theo đó các TCTD phải đăng ký với NHNN về kế hoạch vay ngoại tệ, nhận tiền gửi ngoại tệ cho cả trường hợp ngắn hạn.
Nghiên cứu khả năng điều hòa vốn từ các TCTD thừa vốn sang các TCTD thiếu vốn bằng cách tăng dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi cả nội tệ và ngoại tệ với lãi suất dự trữ bắt buộc hợp lý. Trên cơ sở đó NHNN có thể sử dụng được nguồn vốn dư thừa của các TCTD lành mạnh để cho vay tái cấp vốn TCTD có khó khăn về thanh khoản. Đây là biện pháp rất cần thiết trong điều kiện các ngân hàng lớn không còn tin cậy vào khả năng chi trả của các ngân hàng nhỏ, nhất thiết phải có vai trò trung gian của NHNN. Việc tăng dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tệ ở mức cao còn có tác dụng làm giảm chênh lệch lãi suất cho vay giữa ngoại tệ và nội tệ, không khuyến khích gửi tiền bằng ngoại tệ và làm giảm dư nợ cho vay ngoại tệ (qua đó làm giảm áp lực đối với tỷ giá).
Cần có giải pháp huy động nguồn lực vàng trong dân để bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng và phục vụ phát triển kinh tế. NHNN có thể xem xét khả năng cho phép TCTD nâng cao tỉ lệ chuyển đổi lượng vàng tồn quỹ thành tiền tại thời điểm nộp hồ sơ xin chuyển đổi vàng tồn quỹ và mở tài khoản vàng ở nước ngoài, thực hiện các giao dịch đối ứng, bảo hiểm giá vàng. Điều này sẽ bổ sung thanh khoản tiền Đồng và ngoại tệ cho các TCTD nắm giữ vàng nói riêng và cho cả hệ thống TCTD nói chung.
KẾT LUẬN
Trên cơ sở vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, những lý thuyết được học trong chương trình đào tạo bậc cao học – Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội vào điều kiện thực tế ở Việt Nam, luận văn đã thực hiện được các nội dung sau đây:
Thứ nhất, phân tích nội dung cơ bản về quản trị rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.
Thứ hai, đánh giá tính thanh khoản và quản trị thanh khoản, tìm ra những hạn chế, tồn tại và một số gợi ý nhằm hoàn thiện hoạt động này trong thời gian tới ở ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Lịch sử ngành ngân hàng đã trải qua một thời gian dài mấy trăm năm. Trong thời gian đó loài người đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của ngành ngân hàng nhưng cũng có những lần thất bại. Ngân hàng thương mại là một định chế tài chính trung gian, luôn kinh doanh bằng tiền của người khác: vay của công chúng, các TCTD, ngân hàng trung ương trong và ngoài nước. Do vậy, sự sụp đổ của bất kỳ ngân hàng nào, nếu không được xử lý thông minh và khéo léo đều có thể lan nhanh và kéo theo sự sụp đổ của cả hệ thống ngân hàng. Cùng với bước thăng trầm trong hệ thống ngân hàng, lý thuyết về quản trị thanh khoản đã phát triển không ngừng và bổ sung cho phù hợp với thực tiễn biến động. Vấn đề ở chỗ không phải sự thành công được mang lại từ việc thực thi chiến lược quản trị thanh khoản ở một ngân hàng này cũng đem lại sự thành công tương tự cho một ngân hàng khác. Đó là điều mà những nhà hoạch định chiến lược quản trị nói chung và quản trị thanh khoản nói riêng của các ngân hàng cần phải quan tâm.
Việt Nam chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để phát triển hiệu quả nền kinh tế, phải phát triển vững chắc thị
trường tài chính ngân hàng đáp ứng đủ vốn cho yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong thời gian qua, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và tiếp tục cung ứng vốn đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới, vấn đề thanh khoản và quản trị thanh khoản của các ngân hàng cần được coi trọng hơn.
Luận văn chỉ mong góp phần nhỏ bé vào vấn đề cấp bách trên tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Luận văn này được hoàn thành với sự giảng dạy tận tình của tập thể giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, sự hướng dẫn đầy tâm huyết của TS. Nguyễn Thị Thƣ. Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu tài liệu và vận dụng lý thuyết vào tình huống cụ thể, nhưng do trình độ và thời gian có hạn nên không tránh khỏi những sai sót. Kính mong các Quý thầy cô trong Hội đồng và TS. Nguyễn Thị Thƣ
cảm thông và cho ý kiến để học viên nâng cao được kỹ năng nghiên cứu trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn!