1.3. Quản lý danh mục cho vay hiện đại và bài học rỳt ra cho Việt Nam
1.3.2. Bài học kinh nghiệm rỳt ra cho Việt Nam
Từ nghiờn cứu về hoạt động quản lý danh mục cho vay tại một số ngõn hàng cỏc nước phỏt triển cú thể rỳt ra một số bài học kinh nghiệm tổng quỏt cho hệ thống ngõn hàng Việt Nam như sau:
- Một là khụng được xem nhẹ vấn đề quản lý danh mục cho vay.
Thực hiện quản lý danh mục cho vay là xu hướng phỏt triển tất yếu của hoạt động quản trị ngõn hàng trong nền kinh tế hiện đại. Lịch sử thế giới đó từng chứng kiến những vụ đổ vỡ ngõn hàng từ thập niờn 80 trở lại đõy do khụng tuõn thủ những quy định trong hoạt động quản lý danh mục cho vay.
Rừ ràng việc vi phạm cỏc giới hạn phõn tỏn rủi ro trờn danh mục cho vay, sự tập trung quỏ mức dư nợ vào một số ngành cú tớnh “nhạy cảm” với biến động của nền kinh tế đó khiến cho cỏc NHTM lónh hậu quả xấu khú lường. Một điểm nữa cũng
cần lưu ý là việc thực hiện đa dạng húa cỏc khoản cho vay theo ngành, lĩnh vực kinh tế… đó được nhỡn nhận là một phương thức giảm thiểu rủi ro tập trung trờn danh mục, nhưng nhiều khi khụng được chỳ trọng. Đõy cũng là một nguyờn nhõn làm nặng nề thờm tổn thất trờn danh mục cho vay của cỏc ngõn hàng.
- Hai là cần phải ỏp dụng cỏc mụ hỡnh đo lường rủi ro trong quản lý danh mục cho vay.
Trước khi cú cỏc mụ hỡnh đo lường rủi ro, ngõn hàng thường sử dụng phương phỏp tớnh toỏn tổn thất rời rạc cho từng giao dịch, vỡ thế tổn thất toàn danh mục khụng được tớnh chớnh xỏc Thụng qua cỏc mụ hỡnh đo lường rủi ro, tổn thất của toàn danh mục sẽ được tớnh toỏn một cỏch khoa học dựa trờn cỏc dữ liệu lịch sử của mỗi ngõn hàng. Mụ hỡnh đo lường rủi ro đảm bảo tớnh sỏt đỳng giỏ trị tổn thất kỳ vọng cũng như khụng kỳ vọng của danh mục cho vay. Ngõn hàng sẽ so sỏnh để biết được mức tổn thất đú cú phự hợp với khả năng chịu đựng của mỡnh hay khụng, từ đú cú hướng điều chỉnh thớch hợp: hoặc là nõng mức vốn tự cú để tăng khả năng chịu đựng rủi ro, hoặc là điều chỉnh cơ cấu danh mục để giảm tổn thất cho phự hợp. Khi sử dụng mụ hỡnh đo lường trong quản lý danh mục, cỏc ngõn hàng cần phải lựa chọn dạng mụ hỡnh thớch hợp với điều kiện của mỡnh. Chỉ khi cú một cỏch thức và phương phỏp đo lường rủi ro danh mục hiệu quả, thỡ mới tạo điều kiện để thực hiện tốt quản lý danh mục cho vay được.
- Ba là cần phải cú một cơ chế rừ ràng, chặt chẽ về phỏp lý khi sử dụng cỏc cụng cụ kỹ thuật điều chỉnh cơ cấu danh mục.
Cỏc ngõn hàng cần phải xỏc định rừ mục tiờu sử dụng cỏc cụng cụ này là để tỏi cấu trỳc danh mục, khụng sử dụng cho mục đớch đầu cơ thu lợi nhuận. Bản thõn cỏc cụng cụ hoỏn đổi tớn dụng, chứng khoỏn húa… nếu được sử dụng đỳng cỏch sẽ cú ý nghĩa tốt cho việc điều chỉnh rủi ro tập trung của danh mục cho vay, nhưng nếu thiếu một cơ chế kiểm soỏt, thỡ nú lại cú tỏc dụng “khuếch đại” tổn thất trong phạm vi rất lớn. Qua tỡm hiểu về quỏ trỡnh sử dụng cỏc cụng cụ điều chỉnh danh mục tại ngõn hàng cỏc nước cho thấy: từ mục đớch ban đầu là phũng hộ rủi ro và tỏi cơ cấu danh mục cho vay, nhiều ngõn hàng đó sa đà trong việc sử dụng cỏc cụng cụ điều chỉnh danh mục vào mục đớch đầu cơ, kiếm lời, dẫn đến hậu quả nguy hiểm cho toàn bộ nền kinh tế.
mạnh.
Đõy được xem là một trong cỏc tuyến phũng thủ hữu hiệu nhất ở tầm vĩ mụ, đảm bảo phỏt hiện cỏc dấu hiệu cảnh bỏo trờn danh mục cho vay của cỏc NHTM, cũng như dấu hiệu bất ổn trờn thị trường tài chớnh, kịp thời cú cỏc biện phỏp ngăn chặn diễn biến xấu cú thể đưa đến khủng hoảng trờn bỡnh diện rộng. Mặc dự quản lý danh mục cho vay là cụng việc của từng ngõn hàng, tuy nhiờn hậu quả của một cơ chế quản trị yếu kộm khụng phải chỉ giới hạn cho một ngõn hàng, mà cú tớnh lan truyền, vỡ vậy sự giỏm sỏt cảnh bỏo của cơ quan giỏm sỏt ngõn hàng là đặc biệt cần thiết. Bờn cạnh đú, việc hỡnh thành một khung phỏp lý chặt chẽ cho hoạt động ngõn hàng cũng như thị trường tài chớnh cũng rất cần được coi trọng. Theo cỏc chuyờn gia nghiờn cứu, thỡ sở dĩ cuộc khủng hoảng năm 2008 bắt nguồn tại Mỹ nhưng bựng nổ trờn bỡnh diện toàn cầu cũng là vỡ cỏc cơ quan giỏm sỏt đó buụng lỏng thị trường cỏc cụng cụ chứng khoỏn húa và phỏi sinh tớn dụng. Với hệ thống NHTM cú điểm xuất phỏt thấp về quản trị như Việt Nam thỡ vai trũ của cơ quan giỏm sỏt càng cú ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết.
KẾT LUẬN CHƢƠNG I
Với ý nghĩa hỡnh thành khung lý thuyết cho toàn bộ luận văn, chương I đó tập hợp những lý luận căn bản nhất về danh mục cho vay và quản lý danh mục cho vay trong hoạt động của NHTM. Những nội dung đó được giải quyết trong chương I gồm cú:
Thứ nhất: Làm rừ khỏi niệm danh mục cho vay, rủi ro danh mục cho vay, quản lý danh mục cho vay đặc biệt là hai phương phỏp quản lý danh mục cho vay ngẫu nhiờn và quản lý danh mục cho vay kế hoạch.
Thứ hai: Cỏc nội dung của phương phỏp quản lý danh mục cho vay chủ động được diễn giải trỡnh tự theo cỏc bước: hoạch định; tổ chức thực hiện, giỏm sỏt và điều chỉnh sau giỏm sỏt. Đõy là những nội dung chớnh của quản lý danh mục cho vay theo xu hướng hiện đại.
Thứ ba: Chương I cũng đề cập đến quỏ trỡnh phỏt triển hoạt động quản lý danh mục cho vay của một số nước trờn thế giới, từ đú phõn tớch để rỳt ra bài học kinh nghiệm cho hoạt động của hệ thống ngõn hàng Việt Nam.