2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAR 23.00% 16.07% 17.71% 15.39% 16.27% 15.01% 13.96% 15.16% 14.58% 13.90% LLR 0.74% 0.61% 0.62% 0.96% 1.40% 1.15% 1.81% 1.57% 1.49% 1.41% LOA 51.93% 53.97% 48.41% 45.67% 49.23% 51.14% 52.14% 58.46% 61.23% 62.08% DEP 56.55% 56.48% 51.49% 48.16% 59.92% 64.11% 68.59% 72.18% 72.71% 68.52% LIQ 28.65% 28.21% 24.87% 27.63% 24.07% 20.40% 19.09% 13.99% 12.34% 14.43% ROE 9.85% 13.42% 13.96% 14.81% 10.13% 8.64% 7.17% 6.36% 7.17% 9.54% SIZE 16.959 17.425 17.905 18.130 18.122 18.260 18.379 18.463 18.612 18.799 GDP 6.23% 5.32% 6.78% 5.89% 5.03% 5.42% 5.98% 6.68% 6.21% 6.81% INF 19.90% 6.50% 11.75% 21.30% 6.81% 6.04% 1.84% 0.60% 1.83% 1.41%
Nguồn: Tính toán của tác giả
0.08020 (8,02%) và giá trị lớn nhất 0.55500 (55,5%). Nhƣ vậy giá trị trung bình CAR của các NHTM tƣơng đối cao hơn 9% so với yêu cầu của NHNN. Tổng quan trong giai đoạn 2008 – 2017 số liệu trên bảng 4.2 cho thấy các ngân hàng đã tuân thủ chặt chẽ quy định vốn tối thiểu của NHNN là 8% có hiệu lực từ năm 2005 và 9% có hiệu lực từ 01/10/2010.
- Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLR) của các NHTM trong dữ liệu nghiên cứu trung bình 0.01176 (1.176%) với độ lệch chuẩn 1,11%. Tổng quan số liệu trên bảng 4.2 trong giai đoạn 2008-2017 tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng tăng dần qua các năm.
- Trung bình tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản (LOA) của các NHTM Việt Nam đạt 53,43% với độ lệch chuẩn 13,29%. Số liệu trên bảng 4.1 thể hiện dƣ nợ cho vay mức cho vay thấp nhất chiếm 19.42% tổng tài sản và lớn nhất đạt đến 81.63% tổng tài sản. Nhƣ vậy bình quân giai đoạn 2008 – 2018 có hơn một nửa tổng tài sản của ngân hàng dùng vào việc cho vay và cho vay là nguồn chính tạo ra thu nhập từ lãi cho ngân hàng. Điều đó khẳng định các NHTM Việt Nam có mức độ phụ thuộc cao vào hoạt động tín dụng và chất lƣợng tài sản ngân hàng chủ yếu phụ thuộc chất lƣợng các khoản cho vay.
- Tỷ lệ tiền gửi của khách hàng trên tổng tài sản (DEP) đạt trung bình 61.87%, độ lệch chuẩn 13.02%. Một khoảng cách lớn trong việc thu hút nguồn tiền gửi của các ngân hàng từ mức 18.5% đến 89.2%.
- Quy mô của các ngân hàng (SIZE) kết quả phân tích cho thấy quy mô ngân hàng trung bình đạt 18.10, độ lệch chuẩn 1.32. Biến SIZE của các NHTM Nhà nƣớc nhƣ BID, CTG, VCB có giá trị cao hơn rất nhiều so với các ngân hàng còn lại do các NHTM Nhà nƣớc có giá trị tổng tài sản lớn hơn vì đã đƣợc tích lũy qua thời gian hoạt động dài hơn và một phần vốn là của Nhà nƣớc tham gia.
- Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản trên tổng tài sản (LIQ) trung bình đạt 21.36 với độ lệch chuẩn 10.65 cho thấy có khoảng cách lớn về thanh khoản giữa các NHTM Việt Nam. Tỷ lệ thanh khoản càng cao ngân hàng càng có khả năng giảm
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): trung bình đạt 9.35%, tỷ lệ này thấp nhất ở mức 0% cao nhất ở mức 42.47% cho thấy khoảng cách trong hiệu quả của việc sử dụng vốn chủ sở hữu tại các ngân hàng. Tỷ lệ ở mức 0% cho thấy hoạt động kinh doanh của ngân hàng không những không hiệu quả mà lợi nhuận sau thuế ở mức âm (thua lỗ)
- Bên cạnh đó các yếu tố vĩ mô tăng trƣởng kinh tế (GDP), tỷ lệ lạm phát (INF) trong giai đoạn 2008-2017 trung bình đạt 6.03% và 7.79%.
4.2 Phân tích tƣơng quan các biến:
Hệ số tƣơng quan thƣờng đƣợc dùng để thể hiện mức độ tƣơng quan giữa cặp biến khi các nhân tố khác không đổi. Hệ số này thay đổi từ -1 (tƣơng quan nghịch chiều hoàn toàn) đến +1 (tƣơng quan thuận chiều hoàn toàn). Trong trƣờng hợp hệ số tƣơng quan bằng 0 cho thấy cặp biến không có sự tƣơng quan.