Các biến độc lập Giải thích biến Nghiên cứu có liên quan Kỳ vọng tương quan PHUTHUOC
Biến độc lập: Biến này được xác định bằng số thành viên không tạo ra thu nhập của KHCN đứng ra vay vốn. Biến này được xem là có tương quan ngược chiều với khả năng trả nợ của KHCN vì càng có nhiều người phu thuộc thì gánh nặng về chi phí đời sống của KHCN đó càng tăng Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011); Trần Thế Sao (2017) (-) TUOI
Biến độc lập: Biến này được xem có ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của KHCN vay vốn. Bởi nếu tuổi càng lớn thì người đứng ra vay vốn sẽ thận trọng và sẽ có khả năng trả nợ cao hơn
Kenneth Ogol Ochung
(2011)
THUNHAP
Biến độc lập: Thu nhập của KHCN ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của chính KHCN đó. Biến thu nhập được kỳ vọng là có tương quan thuận chiều với khả năng trả nợ vay của KHCN bởi khi thu nhập của KHCN càng cao chứng tỏ KHCN đó sử dụng vốn vay có hiệu quả, tăng thêm được thu nhập, do đó cũng tăng khả năng hoàn trả nợ vay.
Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011); Trần Thế Sao (2017) (+) TRINHDO Biến độc lập: Trình độ học vấn của người đi vay được kỳ vọng thuận chiều với khả năng trả được nợ của KHCN, vì người có trình độ học vấn cao hơn sẽ nắm bắt thông tin tốt hơn và có khả năng hoạt động kinh doanh, sử dụng vốn hiệu quả để tạo ra lợi nhuận hơn, tạo điều kiện để trả được nợ. Được đo bằng số năm đi học của người đi vay là khách hang cá nhân. Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011); Trần Thế Sao (2017) (+) QUYMO
Biến độc lập: Biến này thể hiện kích thước khoản vay, kỳ vọng đối với biến này là xem xét mức độ ảnh hưởng của biến là cùng chiều hay ngược chiều với khả năng trả được nợ của KHCN?
Robert Fanuel Makorere (2014); Trần Thế Sao (2017) (-) LAISUAT
Biến độc lập: Lãi suất chính là chi phí của khoản vay mà KHCN phải trả cho ngân hàng từ việc sử dụng vốn, nếu lãi suất khoản vay cao thì khả năng không trả được nợ sẽ tăng lên. Do đó lãi suất sẽ có tác động ngược chiều với khả năng trả được nợ của KHCN.
Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) (-) (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Trong chương này, tác giả trình bày cơ sở lý luận khoa học liên quan đến đề tài như khái niệm về tín dụng, về tín dụng thể nhân, về các loại rủi ro, các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng vay, các nghiên cứu trước đây,…. Từ đó, tác giả đã hình thành những ý niệm ban đầu về hướng nghiên cứu của luận văn dựa trên các lập luận vững chắc từ các nhà kinh tế học khác. Trong hoàn cảnh cạnh tranh gay gắt không chỉ với các ngân hàng trong nước mà còn với các ngân hàng nước ngoài vốn là các tổ chức tài chính hùng mạnh trên thế giới không những về tiềm lực tài chính, công nghệ mà còn về năng lực quản lý lãnh đạo, kinh nghiệm… thì BIDV chi nhánh Ninh Thuận phải không ngừng nỗ lực phấn đấu nhằm đưa ngân hàng phát triển ổn định và vững chắc, xứng đáng với vị thế hàng đầu Việt Nam. Để đạt được điều này, BIDV chi nhánh Ninh Thuận phải không ngừng nâng năng lực đánh giá, năng lực cho vay với từng sản phẩm dịch vụ cá nhân của BIDV chi nhánh Ninh Thuận, đây chính là vấn đề hết sức quan trọng và cũng là nguyên nhân dẫn đến nghiên cứu này của tác giả.
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu được thực hiện bằng cả hai phương pháp: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.
- Nghiên cứu định tính: sử dụng các dữ liệu thống kê trên cơ sở những dữ liệu có sẵn để tiến hành lập luận, phân tích, đánh giá và giải thích sơ lược về thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận hiện nay.
- Nghiên cứu định lượng: được thực hiện dưới hình thức khảo sát, thu thập số liệu liên quan, xây dựng mô hình về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, từ đó chạy mô hình hồi quy để có nhận định chính xác hơn, khách quan hơn sự tác động của các nhân tố.
Cụ thể: nghiên cứu sử dụng phương pháp điểu tra chọn mẫu thông qua dữ liệu về hồ sơ vay vốn của các khách hàng cá nhân. Số mẫu nghiên cứu là 250 khách hàng cá nhân đang vay vốn tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận. Dựa trên số liệu thu thập được từ bảng câu hỏi khảo sát, tác giả phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic nhằm xác định mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.
Có hai khía cạnh có thể tiếp cận để đánh giá, đo lưởng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, đó là “trả nợ đủ” và “trả nợ đúng thời hạn”. Tuy nhiên, có thể thấy gần như nếu khách hàng cá nhân trả nợ đúng hạn tức là họ đã có đủ tiền để trả nợ. Chính vì vậy, nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích định lượng, cụ thể là sử dụng dữ liệu chéo và áp dụng mô hình Logistic, với biến đo lường KNTRANO là biến giả (biến nhị phân). Cụ thể KNTRANO nhận giá trị 1 nếu trong năm khách hàng cá nhân đó trả nợ vay đúng hạn, nhận giá trị 0 nếu có phát sinh trả nợ vay không đúng hạn. Với phương pháp này, ta sử dụng kỹ thuật phân tích hồi quy Logistic để kiểm tra giả thiết nghiên cứu đặt ra.
3.2. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU
Sơ đồ quy trình nghiên cứu:
(Nguồn: Tác giả xây dựng)
Các nghiên cứu trước về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân cho thấy, khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân chịu sự tác động bởi rất nhiều yếu tố, các yếu tố này có thể nhóm lại thành 5 nhóm nhân tố chính như sau: (i) Đặc điểm nhân khẩu học, (ii) Năng lực của người vay, (iii) Đặc điểm của khoản vay, (iv) Rủi ro đạo đức của người vay, và (v) Rủi ro tác nghiệp từ ngân hàng.
Các yếu tố thuộc về “Đặc điểm nhân khẩu học” thường được các nghiên cứu sử dụng bao gồm: giới tính (Miller, 2012), độ tuổi (Kohansal và Mansoori, 2009), tình trạng hôn nhân (Duygan-Bump và Grant, 2008) và kích cỡ hộ gia đình (Zeller, 1996). Trong điều kiện thực tế cho vay tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Ninh Thuận, ngoại trừ yếu tố kích cỡ hộ gia đình là không được đề cập đến trong hợp đồng và trong hồ sơ vay vốn của khách hàng, các yếu tố còn lại đều được coi là thông
Xác định vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, phương pháp, phạm vi và ý nghĩa đề tài nghiên cứu
Cơ sở lý thuyết và phân tích đánh giá các mô hình nghiên cứu trước
Nghiên cứu định tính
Nghiên cứu định lượng
Thảo luận kết quả nghiên cứu kết luận và kiến nghị
Đề xuất mô hình nghiên cứu, các giả thuyết - Phân tích hệ số tương quan
- Phân tích mô hình hồi quy tuyến tính bội - Kiểm định các giả thuyết
Yếu tố “Năng lực của người vay” thể hiện trình độ học vấn (Antwi và ctg, 2012), đặc điểm nghề nghiệp (Accquah và Addo, 2011), và đặc điểm thu nhập (Kohansal và Mansoori, 2009). Ba nhân tố này đều được ngân hàng thu thập và sử dụng trong việc thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng. “Rủi ro đạo đức của người vay” là một nhân tố quan trọng được nhiều nghiên cứu quan tâm, nó thể hiện tình trạng khách hàng sử dụng vốn vay có đúng mục đích hay không. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Ninh Thuận, một trong các nghiệp vụ của nhân viên tín dụng khách hàng cá nhân là kiểm tra mục đích sử dụng vốn của khách hàng trong quá trình thẩm định cho vay, yếu tố này được thể hiện trong biên bản kiểm tra mục đích sử dụng vốn của khách hàng định kỳ. Nhóm yếu tố thuộc về “Đặc điểm khoản cho vay” thường được xuất hiện trong hầu hết các nghiên cứu, bao gồm kích cỡ khoản vay (Chapman, 1990), lãi suất (Onyeagocha và ctg, 2012), thời hạn cho vay (Chapman, 1990).
Toàn bộ 5 yếu tố này đều xuất hiện trong hợp đồng tín dụng cá nhân và được nhập liệu thường xuyên để theo dõi tiến trình trả nợ của khách hàng. Cuối cùng là yếu tố “Rủi ro tác nghiệp từ ngân hàng”, yếu tố này thể hiện tại khâu thẩm định tín dụng. Trong thực tế hoạt động tại ngân hàng, rủi ro tác nghiệp về tín dụng cá nhân có thể nảy sinh ở nhiều khâu như thẩm định tài sản thế chấp hoặc chấm điểm tín dụng để đánh giá khả năng tín dụng. Trong đó chỉ có bằng chứng về chấm điểm tín dụng cá nhân được lưu trữ và có thể thu thập được. Trong đề tài, yếu tố khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân là biến số phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu. Biến số này thể hiện hai khía cạnh của khả năng trả nợ là số tiền đã trả được - đã được sử dụng trong nghiên cứu thực nghiệm của Maharjan và ctg (1983) và khả năng trả nợ đúng hạn - đã được sử dụng trong nghiên cứu thực nghiệm của Kohansal và Mansoori (2009), Antwi và ctg (2012) hay Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011). Hai khía cạnh này cũng được ngân hàng thu thập để phục vụ quá trình quản lý tình trạng tín dụng cá nhân.
3.3. TỔNG THỂ VÀ KÍCH CỠ MẪU NGHIÊN CỨU
Phạm vi nghiên cứu là các khách hàng có KNTN vay đang có dư nợ vay tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận tính đến thời điểm 31/12/2018 và các khách hàng không có KNTN giai đoạn từ 31/12/2016 đến 31/12/2018.
- Đối với khách hàng không có KNTN vay: tác giả thu thập khách hàng không có KNTN theo từng quý giai đoạn từ 31/12/2016 – 31/12/2018; trường hợp khách hàng không có KNTN qua nhiều quý thì chỉ lấy 1 quý.
- Đối với khách hàng có KNTN vay: thu nhập các khách hàng đang có dư nợ tại thời điểm 31/12/2018 và có thời gian quan hệ tín dụng tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận đến 31/12/2018 ít nhất 1 năm.
Chọn mẫu gồm 15% số lượng khách hàng đáp ứng tiêu chuẩn có thời gian quan hệ tín dụng trên 1 năm, nên kích cỡ mẫu được chọn là 250 khách hàng.
Tác giả sử dụng hàm rand trong excel chọn mẫu ngẫu nhiên các khách hàng có khả năng trả nợ theo từng sản phẩm vay: nhà ở, ô tô, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng có TSBĐ và tiêu dùng không có TSBĐ.
3.4. THU THẬP DỮ LIỆU
Thông tin và dữ liệu mỗi khách hàng theo từng biến nghiên cứu được thu thập qua hệ thống dữ liệu BIDV, báo cáo đề xuất tín dụng của các CBTD, dữ liệu quản lý khách hàng của các cán bộ quản lý khách hàng.
3.5. XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Thông qua cơ sở dữ liệu thu thập được, tác giả xử lý số liệu sơ bộ qua phương pháp thống kê mô tả và thực hiện phân tích chuyên sâu qua phần mềm kinh tế lượng để có cơ sở kết luận đối với kết quả nghiên cứu
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
Trong chương này, tác giả trình bày sơ bộ về các bước nghiên cứu để thực hiện luận văn từ khâu hình thành ý tưởng, nghiên cứu lý luận đưa ra các giả thiết, lựa chọn mô hình, tiến hành khảo sát đến khâu xử lý dữ liệu, đọc và hiểu kết quả. Tóm lại, chương 3 sẽ giúp người đọc nắm được những kiến thức thực tế tổng quát hơn về nghiên cứu của tác giả, giúp người đọc dễ dàng hiểu được nội dung của các chương sắp tới.
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1. GIỚI THIỆU VỀ BIDV NINH THUẬN
4.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV Ninh Thuận
Tháng 12 năm 1991, tỉnh Thuận Hải được tách thành hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. BIDV Ninh Thuận được thành lập với 22 cán bộ công nhân viên và dư nợ tín dụng 8 tỷ đồng, vốn huy động 5 tỷ đồng.
Trải qua hơn 25 năm hoạt động, với sự đồng tâm nỗ lực của cán bộ nhân viên, đã đạt được những thành quả đáng khích lệ với nguồn vốn huy động đạt tới 3.268 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 5.366 tỷ đồng, số lượng CBCNV 97 người, trong đó thạc sỹ chiếm 5%, đại học cao đẳng chiếm trên 85%. Có 8 phòng nghiệp vụ và 4 phòng giao dịch trực thuộc.
BIDV Ninh Thuận luôn là đơn vị nhiều năm hoạt động có hiệu quả và đạt mức tăng trưởng cao, không ngừng đổi mới phong cách làm việc, nâng cao nghiệp vụ, cải tiến công nghệ, dẫn đầu các ngân hàng trên địa bàn thực hiện chương trình hiện đại hoá ngân hàng và là ngân hàng duy nhất áp dụng hệ thống chất lượng ISO 9001:2008, phát triển có chất lượng và đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Đến nay ngân hàng đã có một diện mạo mới: Tự tin, năng động, đi trước, sáng tạo, xứng đáng với
bằngkhen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
4.1.2. Cơ cấu tổ chức của BIDV Ninh Thuận
Với phương châm hoạt động hiệu quả, BIDV Ninh Thuận đã tổ chức bộ máy quản lý theo mô hình trực tuyến - chức năng, nhằm đảm bảo mọi hoạt động trong chi nhánh được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, bộ máy linh hoạt, gọn nhẹ, tiết kiệm được chi phí hoạt động để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cơ cấu tổ chức được thể hiện như sau:
BAN GIÁM ĐỐC
Hình 2.1: Mô hình cơ cấu tổ chức BIDV chi nhánh Ninh Thuận
(Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính BIDV chi nhánh Ninh Thuận)
Nhiệm vụ và chức năng của từng phòng ban được quy định cụ thể tại Phụ lục 2.
4.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Ninh Thuận từ 2016 - 2018
Từ khi thành lập đến nay, hoạt động kinh doanh của BIDV Ninh Thuận luôn bám sát định hướng của toàn ngành ngân hàng, phương hướng hoạt động, mục tiêu của BID, triển khai các giải pháp thích hợp với sự biến đổi của thị trường cũng như sự phù hợp xu thế thời đại và đáp ứng được yêu cầu của mục tiêu kinh doanh trong từng giai đoạn cụ thể. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Ninh Thuận trong những năm gần đây được thể hiện như sau:
4.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Trong hoạt động kinh doanh, công tác huy động vốn là rất quan trọng, nó quyết định quy mô hoạt động kinh doanh và an toàn, đảm bảo tính thanh khoản của toàn hệ thống. Vì vậy dưới sự chỉ đạo của TSC định hướng phát triển các hoạt động ngân
KHỐI TÁC NGHIỆP BAN GIÁM ĐỐC KHỐI QLKH KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO KHỐI QUẢN LÝ NỘI BỘ KHỐI TRỰC THUỘC PHÒNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO PHÒNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG PHÒNG GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG PHÒNG QL VÀ DV KHO QUỸ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CÁC PHÒNG GIAO DỊCH
hàng bán lẻ, BIDV Ninh Thuận đã chủ yếu tập trung vào việc phát triển sản phẩm HĐV dân cư. Bởi không những chiếm tỷ trọng lớn nguồn huy động mà nó được coi là nhiệm vụ trọng tâm và mang lại thu nhập ròng cao trong hoạt động NHBL. Kết quả HĐV được thể hiện ở các khía cạnh dưới đây: