Nếu St=X : ngang giá ATM Nếu St >X: kiệt giá OTM
O d. 18.400 CHF.
Câu hỏi 121: Vào sáng ngày 25/8, nhà đầu tư mua một hợp đồng giao sau bảng Anh với tỉ giá
thực hiện là GBP = 1.10 USD. Giá trị chuẩn của một hợp đồng là GBP 62.500. Nhà đãu tư phải duy tri khoản kỷ quỹ là $10.000 và han mức duy tri tài khoản là 75% của khoản ký quỹ. Cuối ngày, tỉ giá đóng cửa là GBP = 1,23 USD, Khoản lời (lỗ) trên giao dich này:
a) 11.875 USD. b) 13.750 USD. c) 6.250 USD d) 8.125 USD.
Câu Hỏi 122: Một nhà đầu tư có một khoản đầu tư và nhận về một mức lãi suất thả nổi hàng
quý là LIBOR+1%. Nhà đầu tư lo ngai biên động lãi suất LIBOR trong giai đoạn suy thoải kinh tế do dich bệnh COVID-19 có thể ảnh hưởng lên lợi nhuận của minh. Hày chỉ ra cach nào dưới đây là phù hợp để giúp nhà đầu tư giảm thiểu ảnh hưởng của biến động lãi suất lên dòng tiền.
a) A và B đều đúng
b) Tham gia hoán đối lãi suất nhận lài suất thả nối, chi trả lãi suất cố định c) Mua quyền chọn mua lãi suất thả nối
d) Tham gia hoán đổi lãi suất nhân lãi suất có định, chi trả lãi suất thả nổi
Câu Hỏi 123 Bất phương trình nào sau đây diễn tả chính xác mối quan hệ giữa chênh lệch
trong phí của hai quyền chọn mua kiểu Mỹ chỉ khác nhau về giá thực hiện? a) (X2 - X1)(1 +r)-T ≥ Ca(So,T,X1) + Ca(So,T,X2)
b) (X2 - X1)(1 +r)-T ≥ Ce(So,T,X1) - Ce(So,T,X2) c) (X2 - X1) ≥ Ca(So,T,X2) - Ca(So,T,X1)
d) (X2 - X1) ≥ Ca(So,T,X1) - Ca(So,T,X2)
Câu Hỏi 124 Giá trị vị thế bản giao sau vào cuối ngày sau khi thanh toản bù trừ diễn ra:
a. Bằng giá giao sau cuối ngày trừ giá giao sau đầu ngày b. Bằng 0
c. Các đáp án khác không đúng
b. Bằng giá giao sau đầu ngày trừ giá giao sau cuối ngày
Câu Hỏi 125 Phát biểu nào sau đây là đúng?
Giải: Rusd = 9%, Rfranc = 8%, t =180, vốn khái toán=400.000, tỷ suất USD/CHF = 0,92 suất USD/CHF = 0,92
Dòng tiền Seastar = 0,92*400.000*8%* 180/360 = 14.720 CHF
Giải: X=1,1 ; St = 1,23 ; Ns = 62.500
π= (St - X)*Ns = (1.23 -1.1)*62.500= 8.125
Giải: theo giáo trình chương 9Kiểu Châu Âu :