6 KẾT CẤU ĐỀ TÀI
3.2.5. Kiểm định mô hình OLS
Để giải quyết khuyết tật trong mô hình, tác giả sử dụng mô hình OLS để ước lượng mô hình hồi quy. Kết quả ước lượng được trình bày trong Bảng 3.6 là biến
NPLi,t đại diện cho rủi ro tín dụng của Ngân hàng Agribank.
1408665 5 2 7779688 ΔGDPi, t-1 . 1063007 .2334627 0.46- 4 0.69 -111.081 8982082. INFLAi, t . 3903744 .1311618 8 2.9 7 0.09 ~~-.1739693 .9547181' _cons - . .3939098 - 1.87 0.20 2 - 2.432.807 . 9569067
Theo bảng kết quả từ phân tích độ phù hợp của mô hình, nhận thấy tổng: Số quan sát là 11 mẫu; Giá trị kiểm định F 8 nhân tố và 2 bậc tự do; Mức ý nghĩa của kiểm định F, ở đây bé hơn 5% chứng tỏ R bình phương của tổng thể khác 0, nói cách khác là các hệ số hồi quy của phương trình hồi quy thể không đồng thời bằng 0; R bình phương hiệu chỉnh, nghĩa là các biến độc lập giải thích được 93.97% biến thiên của biến phụ thuộc( chuẩn là R2>50%).
Với đại diện cho rủi ro tín dụng của ngân hàng Agribank là biến phụ thuộc
NPLi,t, sau khi chạy mô hình ước lượng OLS cho thấy được kết quả ở bảng 36. và mô hình có kết quả phù hợp và có thể sử dụng được.
Ket quả ước lượng cho thấy có 3 kết quả có ý nghĩa thống kê là:
- Biến độc lập NPLi, t-1 có hệ số ước lượng là 0.9755924 có tác động cùng
chiều đến NPLi,t đại diện cho cho rủi ro tín dụng của ngân hàng Agribank, với mức ý nghĩa thống kê 5%.
- Biến độc lập ΔLOANSi, t-1 có hệ số ước lượng là 0,1006893 có tác động
cùng chiều đến NPLi,t đại diện cho cho rủi ro tín dụng của ngân hàng Agribank, với mức ý nghĩa thống kê 5%.
STT Ký hiệu Kỳ vọng Kết quả nghiêncứu Biến phụ thuộc
1 NPLi, t
- Biến độc lập INFLAi, t có hệ số ước lượng là 0.3903744 có tác động cùng chiều đến NPLi,t đại diện cho cho rủi ro tín dụng của ngân hàng Agribank, với mức ý nghĩa thống kê 5%.
- Đồng thời, với dữ liệu cho ra kết quả thu thập được, kết quả ước lượng không xác lập ý nghĩa thống kê của các biến ΔLOANSi,t, SIZEi,t, INEFFi, t,
ΔGDPi,t ΔGDPi, t-1 tác động đến NPLi,t vì những biến độc lập này có p value lớn hơn 1%, 5%, 10% thì biến đó không có ý nghĩa trong mô hình này
Từ đây có thể viết phương trình hồi quy như sau:
NPLi,t = -0.7379502 + 0.9755924* NPLi,t-ι + 0.1006893 * ΔLOANSi, t-1 +
0.3903744*INFLAi, t.
Giải thích ý nghĩa hệ số hồi quy:
- Khi các điều kiện khác không đổi, khi biến NPLi,t-ι tăng 1 đơn vị thì biến NPLi,t tăng 0.9755924 đơn vị.
- Khi các điều kiện khác không đổi, khi biến ΔLOANSi, t-1 tăng 1 đơn vị thì biến NPLi,t tăng 0.1006893 đơn vị.
- Khi các điều kiện khác không đổi, khi biến INFLAi, t tăng 1 đơn vị thì biến NPLi,t tăng 0.3903744 đơn vị.