H1: Yếu tố về lịch sử tín dụng của khách hàng tác động cùng chiều đến rủi ro
hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân
Lịch sử tín dụng có β = 0.413, có giá trị t = 9.326 và Sig.= 0.000 < 0.05 nên chấp nhận giả thuyết H1. Lịch sử tín dụng với hệ số biến là 0.413 nghĩa là khi nguồn vốn huy động tăng lên hoặc giảm xuống thì rủi ro hoạt động tín dụng tại MB Bank - chi nhánh Sài Gòn được đẩy mạnh hoặc hạn chế, đây cũng là nhân tố có mức độ tác động mạnh nhất đến rủi ro hoạt động tín dụng tại MB Bank Sài Gòn. Lịch sử tín dụng là yếu tố quan trọng trong các bước thẩm định khách hàng, quyết định khách hàng có thể đảm bảo được cho khoản vay
H2: Yếu tố về chính sách ngân hàng tác động cùng chiều đến rủi ro hoạt động
tín dụng khách hàng cá nhân
Chính sách cho vay có β = 0.249, có giá trị t = 5.330 và Sig.= 0.000 < 0.05
nhất nghĩa là khi chính sách tín dụng dành cho của MB Bank Sài Gòn được nới lỏng hay thắt chặt thì hoạt động tín dụng tại chi nhánh cũng được đẩy mạnh hoặc hạn chế một phần. Các chính sách tín dụng của MB Bank Sài Gòn đều có sự linh hoạt, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng và sử dụng của các cá nhân quan hệ tín dụng tại chi nhánh. Nó còn phản ánh được chủ trương trong hoạt động tín dụng của chi nhánh, là định hướng chung cho các cán bộ tín dụng đang công tác tại chi nhánh, tạo sự thống nhất chung trong hoạt động tín dụng nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách này tại MB Bank Sài Gòn vẫn còn tồn tại tính chu quan và chưa được thực hiện nghiêm túc dẫn đến tăng trưởng dư nợ cho vay và chất lượng cho vay tại chi nhánh giảm.
H3: Yếu tố về thói quen giao dịch tác động cùng chiều đến rủi ro hoạt động tín
dụng khách hàng cá nhân
Thói quen giao dịch có β = 0.330, có giá trị t = 7.618 và Sig.= 0.000 < 0.05
nên chấp nhận giả thuyết H3. Thói quen giao dịch với hệ số biến là 0.330 nghĩa là khi thói quen khách hàng thay đổi các dịch vụ về tín dụng cũng thay đổi theo thói quen của khách hàng. Hiện nay ngân hàng đang triển khai các sản phẩm tạo thói quen giao dịch cho khách hàng như các giao dịch số. Đây cũng là một nhân tố quan trong ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động tín dụng.
H4: Yếu tố về thông tin khách hàng tác động cùng chiều đến rủi ro hoạt động tín
dụng khách hàng cá nhân
Thông tin khách hàng có β = 0.270, có giá trị t = 5.627 và Sĩg. = 0.000 < 0.05 nên chấp nhận giả thuyết H4. Thông tin khách hàng với hệ số biến là 0.270 nghĩa là khi thông tin khách hàng rõ ràng minh bạch sẽ đồng nghĩa với việc uy tín khách hàng được đảm bảo, từ đó việc cung cấp các hình thức tín dụng cũng được đảm bảo. Thông tin của khách hàng cũng là một trong những yếu tố quyết định các hình thức tín dụng của cá nhân. Các thông tin này chứng minh được khả năng tài chính của cá nhân.
H5: Yếu tố về mục đích sử dụng vốn vay tác động cùng chiều đến rủi ro hoạt
động tín dụng khách hàng cá nhân
Mục đích dử dụng có β = 0.256, có giá trị t = 5.837 và Sig.= 0.000 < 0.05
nên chấp nhận giả thuyết H5. Mục đích sử dụng với hệ số biến là 0.256 nghĩa là khi khách hàng sử dụng những khoản tín dụng đúng với mục đích đã thỏa thuận sẽ làm
giảm rủi ro trong hoạt động tín dụng và ngược lại. Yeu tố này là căn cứ quan trọng để ngân hàng ra quyết định cấp tín dụng dưới bất kì hình thức nào
Kết luận chương 4
Trong chương 4, tác giả trình bày và phân tích kết quả nghiên cứu. Tác giả thực hiện thống kê mô tả cho các nhóm nghiên cứu. Tiếp đến, tác giả tiến hành đánh giá thang đo với hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha. Kết quả phân tích cho các biến đều đạt yêu cầu các biến quan sát có hệ số tương quan biến lớn hơn 0.3 và thang đo chấp nhận với hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0.6, tác giả đã loại đi biến quy trình thẩm định vì có hệ số alpha bé hơn 0.6. Sau khi loại đi biến không phù hợp thì các biến còn lại đều đủ điều kiện đưa vào phân tích nhân tố khám phá (EFA).
Phân tích nhân tố khám phá EFA được thực hiện cho cả biến phụ thuộc và biến độc lập. Kết quả phân tích cho thấy cả biến phụ thuộc và biến độc lập đều thoả mãn điều kiện về các thông số KMO≥ 0.5; Sig. của Bartlett’s Test ≤ 0.05; Eigenvalues> 1; tổng phương sai ≥ 50%. Trong phân tích tương quan cho kết quả giữa biến độc lập và biến phụ thuộc có tương quan nhau nên có thể đưa các biến độc lập này vào mô hình hồi quy để giải thích cho sự thay đổi của biến phụ thuộc. Sau đó, phân tích hồi quy kết quả nhận được là cả 5 biến độc lập còn lại đều có Sig < 0.05 và khi so sánh với các giả thuyết ban đầu có 5 biến chấp nhận giả thuyết ban đầu là có ảnh hưởng cùng chiều đến rủi ro hoạt động tín dụng.
Như vậy, thông qua xử lý kết quả bằng SPSS 16.0 tác giả tiến hành nhận biết được các nhân tố tác động đến rủi ro hoạt động tín dụng. Từ đó tạo cơ sở khách quan để tác giả đưa ra những đề xuất giải pháp cho chương tiếp theo.
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Ket luận
Tín dụng cá nhân góp phần trong việc lưu thông nguồn vốn trong xã hội, di chuyển vốn từ nơi hiệu quả thấp đến nơi hiệu quả cao, từ nơi thừa đến nơi thiếu để đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh doanh hoặc tiêu dùng của cá nhân/hộ gia đình. Các NHTM ngày càng thể hiện sự quan tâm trong việc phát triển dịch vụ tín dụng cá nhân, trong đó có phát triển về mặt số lượng dịch vụ, và số lượng khách hàng, cũng như giá trị các khoản vay. Tuy nhiên, vấn đề về rủi ro tín dụng cá nhân cũng vì thế mà có sự gia tăng trong thời gian gần đây. Chính vì thế, việc xác định các yếu tố nào có sự ảnh hưởng tới mức độ rủi ro của các khoản vay này, là điều cần thiết để các ngân hàng có thể chủ động trong việc giảm thiểu rủi ro tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân, vốn rất đa dạng về đối tượng và tiềm ẩn nhiều rủi ro khi vấn đề quản lý khách hàng còn nhiều điểm phức tạp, từ khâu quản lý thông tin, đến các vấn đề pháp lý liên quan đến biện pháp giải quyết các khoản nợ xấu. Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sài Gòn cũng như các ngân hàng khác trong hệ thống NTHM, những năm gần đây đều tập trung phát triển đối với nghiệp vụ tín dụng cá nhân, và cũng đã có những bước phát triểnquan trọng trong việc cung cấp dịch vụ. MB Bank chi nhánh Sài Gòn đã tranh thủ thời cơ, nhìn ra cơ hội và tận dụng một cách triệt để những thuận lợi nêutrên để đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hoạt động cho vay luôn đóngvai trò chủ đạo trong hoạt động tín dụng của Ngân Hàng và ngày càng phát triển với dư nợ cho vay tăng liên tục qua các năm và đã thu hút được một lượng lớn kháchhàng đến giao dịch. Đồng thời, sự phát triển của hoạt động cho vay đã đóng góp vào sự phát triển chung của chi nhánh cũng như thành công của cả hệ thống MB Bank Việt Nam.Các sản phẩm tín dụng cá nhân của MB Bank Sài Gòn đã thỏa mãn phần lớn nhu cầu của khách hàng trên địa bàn đặc biệt là các sản phẩmcho vay “mua nhà ở”, “sản xuất kinh doanh”, “sửa chữa nhà ở”, “cho vay tiêu dùng khác”. Với các sản phẩm đặc trưng này MB Bank chi nhánh Sài Gòn đã kịp thời hỗ trợ khách hàng đạt được những mong muốn của mình như sở hữu căn nhà mơ ước, sửa chữa nhà đúng theo ý thích, phát triển sản xuất kinh doanh gia tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, thỏa mãn nhu cầu mua sắm, tiêu dùng và các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống...
Nhằm hạn chế những rủi ro phát sinh từ nợ xấu của khách hàng vay, việc tìm hiểu các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc không trả được nợ vay của khách hàng là rất cần thiết. Tác giả đã tổng hợp một số nghiên cứu trong và ngoài nước, tìm ra được các yếu tố được các nghiên cứu này nhắc tới, kết hợp với những nhận định cá nhân, tác giả đã lựa chọn các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng như mục đích sử dụng vốn vay, chính sách ngân hàng, thông tin khách hàng, lịch sử tín dụng, thói quen giao dịch mức độ ảnh hưởng của chúng cũng khác nhau. Qua kiểm định mô hình thì yếu tố về lịch sử tín dụng có tác động mạnh nhất (beta = 0.413), theo thứ tự giảm dần thói quen giao dịch (beta = 0.330), thông tin khách hàng (beta = 0.27), mục đích sử dụng (beta=0.256) và tác động yếu nhất là chính sách ngân hàng (beta =0.249)
Kết quả này mang lại cho tác giả các ý kiến, giải pháp có thể khuyến nghị đối với MB Bank chi nhánh Sài Gòn trong việc quản lý hồ sơ khách hàng nói riêng, và công tác quản trị đối với nghiệp vụ tín dụng tại Chi nhánh, để tăng cường hạn chế các rủi ro có thể phát sinh từ việc nắm vững thông tin của khách hàng.
5.2 Hàm ý quản trị
Trong hoạt động tín dụng ngân hàng luôn có thể gặp rủi ro, rủi ro luôn tồn tại trong hoạt động của ngân hàng trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Dựa vào kết quả phân tích, một số gợi ý giúp Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Sài Gòn ứng phó với rủi ro tín dụng. Từ đó ngân hàng cần tiến hành đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho những cán bộ tín dụng để nâng cao nghiệp vụ. Sử dụng hiệu quả tài sản đảm bảo; Thực hiện hiệu quả công tác đánh giá năng lực tài chính của khách hàng trước khi cho vay; Thực hiện thẩm định chặt chẽ mục đích vay và thực hiện đúng theo quy trình giám sát sử dụng vốn vay; Giám sát sử dụng vốn vay và thu hồi nợ.
Đối với các khoản nợ xấu, ngân hàng phải thực hiện việc phân loại nợ, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng hàng tháng để phục vụ cho công tác quản lý chất lượng và rủi ro tín dụng. Tỷ lệ trích lập dự phòng đối với các nhóm nợ cụ thể là: Nhóm 2: 5%; Nhóm 3: 20%, Nhóm 4: 50%, Nhóm 5: 100%. Ngân hàng phải sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng đối với các khoản nợ trong các trường hợp: Khách hàng là tổ chức; Doanh nhiêp bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật; Cá nhân bị chết hoặc mất tích. Sau khi đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, ngân hàng phải chuyển các
khoản nợ đã được xử lý rủi ro tín dụng từ hạch toán nội bảng ra hạch toán ngoại bảng để tiếp tục theo dõi và có các biện pháp để thu hồi nợ.
Ket luận chương 5
Trình bày các nội dung giải quyết hai mục tiêu nghiên cứu của đề tài, thứ nhất là việc tìm ra các yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Sài Gòn, thứ hai, là trình bày các giải pháp đối với Chi nhánh, để có thể hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại đơn vị, cũng như, tạo điều kiện để tín dụng cá nhân sẽ tiếp tục được phát triển, trở thành mũi nhọn mang lại lợi nhuận cao đối với ngành ngân hàng trong tương lai
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt:
1. Bùi Diệu Anh (2020), “Giáo trình tín dụng ngân hàng”, NXB Kinh tế TP. HCM, HCM.
2. Hồ Diệu (2001), “Tín dụng ngân hàng”, NXB Thống kê, Hà Nội.
3. Lê Trí Toàn (2019), “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu”.
4. Nguyễn Thị Thanh Thảo (2018), “Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Đông Á - chi nhánh thành phố Huế”.
5. Phạm Bích Liên (2019), “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế”.
6. Phan Thị Thu Hà (2009), “Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại”, NXB giao thông vận tải, HCM.
7. Trần Thị Thu Quỳnh (2019), “Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế”.
Tiếng Anh:
8. Agnello, L., & Sousa, R. M. (2012), “How do banking crises impact on income inequality?”, Applied Economics Letters, 19(15), 1425-1429.
9. Abhiman Das and Saibal Ghosh (2007), “Determinants of Credit Risk in Indian State-owned Banks: An Empirical Investigation”
10. Bonfim, D. (2009), “Credit risk drivers: Evaluating the contribution of firm level information and of macroeconomic dynamics”, Journal of Banking & Finance, 33(2), 281-299.
11. Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2013), Regression analysis of count data (Vol. 53), Cambridge university press.
12. Coravos, A. R. (2010), “Measuring the likelihood of small business loan default: community development financial institutions (CDFIs) and the use of credit-scoring to minimize default risk”, Economic Hons Thesis, Duke University, Durham, North Carolina.
13. Das, A., & Ghosh, S. (2007), Determinants of credit risk in Indian state- owned banks: An empirical investigation.
14. De Lis, S. F., Pages, J. M., & Saurina, J. (2001), “Credit growth, problem loans and credit risk provisioning in Spain”, bis Papers, 1, 331-353.
15. Fagerland, M. W., Hosmer, D. W., & Bofin, A. M. (2008), “Multinomial goodness-of-fit tests for logistic regression models”, Statistics in medicine, 27(21), 4238-4253.
16. Gabriel Jimenez, Jesús Saurina (2003), “Collateral, type of lender and relationship banking as determinants of credit risk”.
17. Greene, W. H. (2012), Econometric analysis, Harlow.
18. Ghosh, A. (2012), Managing Risks in Commercial and Retail Banking, Published by Jonh Wiley & Sons Singapore Pre.Ltd.
19. Linda Allen (2003), “Issues in the Credit Risk Modeling of Retail Markets”. 20. Marjo Horkko (2010), “The Determinants of Default in Consumer Credit
Market”.
21. Okumu Argan Wekesa (2010), “Modelling Credit Risk for Personal Loans Using Product-Limit Estimator”.
22. Santiago Fernández de Lis, Jorge Martmez Pagés and Jesús Saurina (2000), “Credit growth, problem loán and credit risk provisioning in Spain”.
1 2 3 4 5
____________________MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY_____________________
1 Khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích_______ 1 2 3 4 5 MDSD1 2 Khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích 1 2 3 4 5 MDSD2
____________QUY TRÌNH THẲM ĐỊNH KHOẢN VAY CÁ
1. Quy trình thẩm định nhanh____________________ 1 2 3 4 5 QT1 2. Quy trình thẩm định trung bình_________________ 1 2 3 4 5 QT2 3. Quy trình thẩm định chậm_____________________ 1 2 3 4 5 QT3
______________________CHÍNH SÁCH NGÂN NG______________________
1.Quy định liên quan rõ ràng_____________________ 1 2 3 4 5 CS1 2. Quy định về thư tín dụng chặt chẽ_______________ 1 2 3 4 5 CS2
PHỤ LỤC 01
PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ NGÂN HÀNG VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI RỦI RO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI MB
BANK SÀI GÒN Xin chào các Anh/Chị
Tôi là học viên đến từ Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh và đang tiến hành nghiên cứu đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại
NHTMCP Quân Đội”. Rất mong muốn được quý anh/chị dành thời gian cho biết ý
kiến của mình thông qua bảng câu hỏi kèm theo dưới đây. Mỗi ý kiến của anh/chị đều là sự đóng góp rất lớn cho sự thành công của đề tài nghiên cứu.
Tôi xin cam kết “Các ý kiến của Anh/ Chị chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu của đề tài này và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác”.
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG 1. Vị trí công việc hiện nay của Anh/Chị là gì?
• Nhân viên
• Kiểm soát
2. Giới tính của anh/chị
• Nam □ Nữ
3. Trình độ học vấn của Anh/Chị
□ Đại học □ Sau đại học □ Trung cấp/ Cao đẳng