Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng hai phương pháp: nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính. Mục đích của nghiên cứu định tính nhằm phát hiện những yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn CTCK của khách hàng, để điều chỉnh thang đo cho phù hợp với đặc thù của NDTCN. Nghiên cứu định tính được dùng để khám phá, điều chỉnh và bổ sung các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn CTCK của khách hàng và các biến quan sát đại diện cho các nhân tố này cùng với nhân tố quyết định của khách hàng. Nghiên cứu định tính được thực hiện trên cơ sở thang đo được xây dựng dựa trên các nghiên cứu trước. Tiến hành thảo luận với nhóm 10 chuyên gia là lãnh đạo và quản lý của các CTCK, giảng viên giảng dạy chuyên ngành tài chính chứng khoán có tham gia đầu tư trên TTCK Việt Nam. Qua thảo luận nhóm, đã loại được các biến không được sự nhất trí, cũng như bổ sung thêm số biến và thống nhất các thang đo sơ bộ. Thang đo sơ bộ được xây dựng gồm 23 biến quan sát, đại diện cho 7 nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn CTCK của NDTCN.
Nghiên cứu định lượng được thực hiện để điều chỉnh thang đo sơ bộ đã xây dựng trong nghiên cứu định tính. Tác giả thực hiện khảo sát 300 khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ do CTCK cung cấp. Các đối tượng được phỏng vấn thông qua bảng câu hỏi chi tiết, với thang đo Linkert 5 mức độ để đo lường mức độ quan trọng của các yếu tố đã rút ra từ nghiên cứu định tính và đồng thời kiểm tra thang đo.