Từ các hạn chế đã trình bày, tác giả gợi ý một số hướng nghiên cứu trong tương lai:
Thứ nhất, kéo dài thời gian nghiên cứu và tăng số lượng ngân hàng nhằm tăng mẫu quan sát. Mở rộng đối tượng nghiên cứu, không chỉ các NHTMCP Việt Nam mà có thể bao gồm toàn bộ NHTM trong hệ thống hoặc các NHTM trong khu vực Đông Nam Á.
Thứ hai, đưa thêm các biến khác vào mô hình như lãi suất cho vay, lãi suất liên ngân hàng, tỷ giá, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay, biến trễ khả năng thanh khoản,…
Thứ ba, sử dụng cả 4 chỉ số đo lường khả năng thanh khoản của ngân hàng nhằm tìm ra chỉ số phù hợp nhất.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 5
Trong chương 5, tác giả trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu tìm được, đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao khả năng thanh khoản của các ngân hàng. Cụ thể, các NHTM cần tăng trưởng quy mô, vốn chủ sở hữu hợp lý, tăng cường khả năng sinh lời, cải thiện hoạt động cho vay và tích cực xử lý nợ xấu. Đối với NHNN, cần đưa ra các chính sách hợp lý, quy định tỷ lệ dự trữ thanh khoản, sử dụng linh hoạt các công cụ điều hành lãi suất, kiềm chế lạm phát và tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của các NHTM. Ngoài ra, tác giả chỉ ra những hạn chế của khóa luận như số lượng và thời gian nghiên cứu còn ít và ngắn, các biến chưa đa dạng và đại diện đầy đủ cho môi trường vi mô, vĩ mô. Bên cạnh đó, tác giả cũng đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo như tăng số mẫu quan sát, đưa thêm biến vào mô hình, sử dụng thêm các chỉ số đo lường khả năng thanh khoản còn lại.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT
Bộ Tài chính Kho bạc nhà nước. Con tàu kinh tế Việt Nam đã được neo giữ
an toàn, 2009.
Mai Thị Phương Thùy & Bùi Thị Điệp (2018). Yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Tài chính, 681, 63- 65.
Nguyễn Bảo Huyền (2016). Rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương
mại Việt Nam (Luận án Tiến sỹ, Học viện Ngân hàng, Hà Nội).
Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn Thanh Tùng & Phạm Thanh Hưng (2017).
Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Truy cập ngày 7/6/2021, từ https://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/quan-tri- rui-ro- tin-dung-doi-voi-doanh-nghiep-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam- 128356.html
Nguyễn Thị Hồng Vinh (2017). Nợ xấu của hệ thống Ngân hàng thương mại
Việt Nam (Luận án Tiến sỹ, Trường đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh).
Nguyễn Thị Mỹ Linh (2016). Các yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Ngân hàng, 9, 22-26.
Nguyễn Thị Ngọc Diệp & Nguyễn Thanh Lâm (2016). Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013. Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, 5, 19-24.
Nguyễn Thị Tuyết Nga (2019). Những yếu tố tác động đến thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Tài chính, 708, 86-89.
Phạm Quốc Việt & Nguyễn Văn Vinh (2019). Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Tài chính, 704, 110- 113.
Thông tin điện tử Tổng cục thống kê (2021). Kinh tế Việt Nam 2020: Một năm tăng trưởng đầy bản lĩnh. Truy cập ngày 7/6/2021, từ https://www.gso.gov.vn/du- lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/01/kinh-te-viet-nam- 2020-mot-nam-tang-truong-day- ban-linh/
Thư viện pháp luật (2017). Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 ban hành về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
Văn bản chính phủ (2010). Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ban hành ngày
20/5/2010 quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
Văn bản pháp luật (2005). Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ban hành ngày 22/4/2005 quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng.
Văn bản pháp luật (2021). Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ban hành ngày
2/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.
Văn bản pháp luật (2014). Thông tư số 39/2013/TT-NHNN ban hành ngày
31/12/2013 quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Vũ Thị Hồng (2015). Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Phát triển & Hội nhập, 23(33), 32-49.
TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH
Akhtar, M. F., Ali, K., & Sadaqat, S. (2011). Liquidity risk management: a comparative study between conventional and Islamic banks of Pakistan. Interdisciplinary journal of research in business, 1(1), 35-44.
Arif, A., & Anees, A. N. (2012). Liquidity risk and performance of banking system. Journal of Financial Regulation and Compliance, 20(2), 182-195.
Aspachs, O., Nier, E. W., & Tiesset, M. (2005). Liquidity, banking regulation and the macroeconomy. Available at SSRN 673883.
Baltensperger, E. (1980). Alternative approaches to the theory of the banking firm. Journal of monetary economics, 6(1), 1-37.
BASEL, C. (2008). Principles for sound liquidity risk management and supervision. Basel Committee on Banking Supervision.
Berger, A. N., Bouwman, C. H., Kick, T. K., & Schaeck, K. (2010). Bank liquidity creation and risk taking during distress.
Berger, A. N., & Bouwman, C. H. (2013). How does capital affect bank performance during financial crises?. Journal of financial economics, 109(1), 146- 176.
Bessis, J. (2011). Risk management in banking. John Wiley & Sons.
Bloem, A. M., & Gorter, C. (2001). The treatment of nonperforming loans in macroeconomic statistics (Vol. 1). International Monetary Fund.
Delechat, M. C., Arbelaez, M. H., Muthoora, M. P. S., & Vtyurina, S. (2012). The determinants of banks' liquidity buffers in Central America. International Monetary Fund.
Fola (2015). Factors affecting liquidity of selected commercial banks in Ethiopia (Master’s thesis, Addis Ababa University, Ethiopia).
Frees, E. W. (2004). Longitudinal and panel data: analysis and applications in the social sciences. Cambridge University Press.
Gorton, G., & Winton, A. (1999). Liquidity provision, the cost of bank capital, and the macroeconomy. Institute for Financial Studies, Carlson School of Management, University of Minnesota.
Hempel, Gerorge H., & Simonson, Donald G. (1998). Bank Management: Text and Cases, 5th Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Horváth, R., Seidler, J., & Weill, L. (2014). Bank capital and liquidity creation: Granger-causality evidence. Journal of Financial Services Research,
45(3), 341-361.
Joseph, M. T., Edson, G., Manuere, F., Clifford, M., & Michael, K. (2012). Non performing loans in commercial banks: a case of CBZ Bank Limited in Zimbabwe. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(7), 467-488.
Keynes, J. M. (1930). A Treatise on Money. New York : Harcourt, Brace and Company
Longworth, D. (2010). Bank of Canada Liquidity Facilities: Past, Present, and Future. Remarks by David Longworth CD Howe Institute, 17.
Lucchetta, M. (2007). What do data say about monetary policy, bank liquidity and bank risk taking?. Economic notes, 36(2), 189-203.
Madhi, D. (2017). The Macroeconomic Factors Impact on Liquidity Risk:
The Albanian Banking System Case. European Journal of Economics and Business
Studies, 3(1), 32-39.
Moussa, M. A. B. (2015). The determinants of bank liquidity: Case of Tunisia. International Journal of Economics and Financial Issues, 5(1), 249.
Owolabi, S. A., Obiakor, R. T., & Okwu, A. T. (2011). Investigating Liquidity Profitabulity Relationship in Business Organizations: A Study of Selected Quoted Companies in Nigeria. British Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 1, 2.
Rauch, C., Steffen, S., Hackethal, A., & Tyrell, M. (2009). Savings banks, liquidity creation and monetary policy. Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 4, 786-800.
Singh, A., & Sharma, A. K. (2016). An empirical analysis of macroeconomic and bank-specific factors affecting liquidity of Indian banks. Future Business Journal, 2(1), 40-53.
Vodová, P. (2011). Liquidity of Czech commercial banks and its determinants. International Journal of mathematical models and methods in applied sciences, 5(6), 1060-1067.
Vodová, P. (2013). Determinants of commercial bank liquidity in Hungary. Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse, 9(4), 64-71.
PHỤ LỤC
1. Danh sách các NHTMCP trong mẫu nghiên cứu STT Tên viết tắt Tên ngân hàng
1 ABB Ngân hàng TMCP An Bình
2 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu
3 BID Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
4 BVB Ngân hàng TMCP Bản Việt
5 CTG Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam
6 EIB Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
7 HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
8 KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long
9 LPB Ngân Hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
10 MBB Ngân hàng TMCP Quân đội
11 MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
12 NAB Ngân hàng TMCP Nam Á
13 NVB Ngân hàng TMCP Quốc Dân
14 OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông
15 PGB Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex
16 SSB Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á
17 SGB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
18 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
19 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
20 TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
21 TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong
22 VAB Ngân hàng TMCP Việt Á
24 VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 25 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Nguồn: Tổng hợp từ tác giả
3. Ma trận hệ số tương quan giữa các biến
5. Kết quả phân tích hồi quy Pooled OLS
7. Kết quả phân tích hồi quy REM
9. Kết quả hiện tượng đa cộng tuyến VIF
10. Kiểm định phương sai sai số thay đổi