NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
1.4.1 Tình hình triển khai hoạt động quản trị rủi ro hoạt động theo Basel II tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Tại Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại chưa có số liệu thống kê chính thức về tổng số thiệt hại do RRHĐ gây ra cho các NHTM. Tuy nhiên, những sự kiện RRHĐ đã và đang xảy ra thường xuyên tại các NHTM, và gây ra những tổn thất rất lớn cho mỗi ngân hàng. Một số sự kiện RRHĐ điển hình như: Vietcombank cũng gặp sự cố do tác nghiệp bên bộ phận IT rất nhiều khách hàng bị giảm tiền trong tài khoản; Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam bị hacker tấn công, bán 275.000 dữ liệu khách hàng với giá 100.000 USD và người mua phải thanh toán bằng Bitcoin; Do sơ suất của nhân viên tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân mà gần 9 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng bỗng dưng “bốc hơi”; Sai phạm về qui trình và trình độ nghiệp vụ mà dẫn tới vụ việc khách hàng mất 26 tỷ đồng tại VPBank; trong vụ đại án Huyền Như cũng đã kết luận một phần RRHĐ xảy ra do giao dịch viên, ảnh hưởng đến nguy cơ an toàn tiền vốn của ngân hàng. Qua các số liệu trên cho thấy, nền kinh tế càng phát triển, hoạt động ngân hàng ngày càng đa dạng với khối lượng giao dịch ngày càng lớn, phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ thông tin, khi đó
RRHĐ ngày càng gia tăng. Trong bước đầu triển khai quản trị RRHĐ, các NHTM
Việt Nam đã bước đầu xây dựng được khung quản trị RRHĐ và một số công cụ QTRRHĐ. Một số NHTM lớn như Vietinbank, BIDV, VCB...đã tiến hành tổ chức vận hành mô hình QTRR bước đầu theo tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể như sau:
thương Việt Nam
(Vietcombank)
phẩm mới, quy trình quy định mới trước khi ban hành đều được thông qua đánh giá mức độ rủi ro, xây dựng biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro. Ngoài ra, Vietcombank cũng đã tiến hành chuyển giao RRHĐ thông qua mua các gói bảo hiểm RRHĐ đối với tài sản của ngân hàng.
2 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
(VietinBank)
Áp dụng mô hình ba vòng kiểm soát, tăng cuờng nhận thức, văn hóa tuân thủ. Chủ động nhận diện sớm các dấu hiệu rủi ro để cảnh báo sớm, phòng ngừa và có kế hoạch xử lý kịp thời. Tăng cường giám sát giao dịch, giám sát chi nhánh. Chủ động rà soát lại bộ hệ thống quy trình, quy định, chính sách nội bộ, không để kẽ hở có thể bị lợi dụng. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm. 3 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
BIDV áp dụng mô hình 3 tuyến phòng thủ , triển khai hệ thống phần mềm nghiệp vụ sử dụng cho việc thu thập và xử lý dữ liệu RRHĐ. Hiện nay, BIDV triển khai bộ phận riêng biệt về QTRRHĐ ở cả cấp Hội sở chính và từng Chi nhánh, áp dụng một số công cụ quản trị RRHĐ cơ bản như RCSA (Tự nhận diện rủi ro và kiểm soát), KRI (Dấu hiệu rủi ro chính), LDC (Thu thập và phân tích dữ liệu tổn thất rủi ro hoạt động), BCP (Kế hoạch kinh doanh liên tục).