3.4.4.1 Kiểm định tự tương quan phần dư
Tự tương quan là sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi các quan
sát được sắp xếp theo thứtự thời gian trong số liệu chuỗi thời gian hoặc không
gian. Trong trường hợp này, sai sốnhiễu của các quan sát khác nhau được tính từ
các phân phối khác nhau không phải là phân phối của các biến giải thích. Ảnh
hưởng của sự tự tương quan tương tự đến kết quả hồi quy là ước lượng không hiệu quả, kết quả ước lượng phương sai và hiệp phương sai bịlệch và không nhất quán. Nếu có sự tự tương quan dương, và nếu giá trị của các biến bên vế phải
tăng theo thời gian thì sai số chuẩn của các hệ số ước lượng sẽ nhỏ và giá trị
thống kê t sẽ rất cao, lúc này các kiểm định không còn hợp lý. Nghiên cứu sử
dụng kiểm định Largrange multiplier với giả thiết H0là không có hiện tượng
tự tương quan.
3.4.4.2 Kiểm định mức độ ổn định của mô hình
Đểkiểm định tínhổn định của mô hình thì nghiên cứu thực hiện tính toán giá trị eigenvalue của ma trận kết hợp. Nếu các giá trị trị số đặc trưng
(eigenvalue) nhỏ hơn 1 thì mô hình được xem là ổn định (phần dư ổn định).
dựbáo sẽkhông còn được giữvững. Điều này sẽ xảy ra khi các biến ước lượng trong mô hình VECM là không dừng hoặc mô hình đã đư ợc nhận dạng sai. Nghiên cứu sử dụng phương pháp đồ thị để thể hiện các giá trị eigenvalue nằm trong hay ngoài vòng trònđơn vị đểxem xét mức độ ổn định của mô hình.