STT Nghiên cứu Yếu tố
1 Maharjan và ctg
(1983)
X1: Kích cỡ trang trại mà người nông dân sở hữu X2: Thu nhập của người nông dân
X3: Tỷ lệ sản phẩm của người nông dân so với tổng sản lượng của thị trường
X4: Tỷ lệ chi phí của cả hộ gia đình trên tổng thu nhập D1: Biến giả, đạt giá trị 1 nếu khoản vay được thẩm định trước khi cho vay, bằng 0 nếu ngược lại.
D2: Biến giả đạt giá trị bằng 1 nếu khoản vay được kiểm soát để sử dụng đúng mục đích, bằng 0 nếu ngược lại
D3: Biến giả đạt giá trị 1 nếu người vay nhận được thư nhắc nhở về khoản vay từ phía ngân hàng, bằng 0 nếu ngược lại D4: Biến giả đạt giá trị bằng 1 nếu như ngân hàng cho vay tiến hành các cuộc thăm viếng thông thường đối với người vay, bằng 0 nếu ngược lại
2 Kohansal và
Mansoori (2009)
X1: Thể hiện độ tuổi của người vay chính
STT Nghiên cứu Yếu tố
X2: Thể hiện diện tích của một trang trại
X3: Biểu hiện số năm kinh nghiệm trong công việc của người nông dân
X4: Là tổng thu nhập
X5: Là lãi suất của khoản vay
X6: Đại diện cho thời gian của khoản cho vay
X7: Tổng chi phí hành chính mà người nơng dân phải trả để đạt được sự chấp thuận cho vay
X8: Kích cỡ của khoản vay X9: Là số thành viên phụ thuộc
X10: Tổng số kỳ thanh toán cho khoản vay
D1: Là biến giả đạt giá trị 1 nếu người nông dân sử dụng khoản vay vào việc đầu tư trang trại, bằng 0 nếu ngược lại D2: Là biến giả đạt giá trị 1 nếu người nơng dân có máy móc canh tác, bằng 0 nếu ngược lại
3 Antwi và ctg (2012) LOAN TYPE là biến số phân loại hình vay mượn, bao gồm 4 loại vay: vay kinh doanh, vay cho mục đích sản suất nơng nghiệp, vay tiêu dùng các nhân, vay mua phương tiện đi lại. INTEREST RATE lãi suất khoản vay, SECURYTY biến giả nhận giá trị 1nêu khoản vay có đảm bảo và 0 nếu ngược lại. MARITAL STATUS : tình trạng hơn nhân, đạt giá trị 1 nếu đã lập gia đình, và 0 nếu ngược lại. TOWN DUMMY cũng
STT Nghiên cứu Yếu tố
là biến giả đạt giá trị 1nếu người vay sinh sống tại thành phố Akuapem, bằng 0 nếu ngược lại.
SEX : giới tính bằng 1 nếu là nam, bằng 0 là nữ. 4 Ifeanyi A.Ojiako &
Blessing C.Ogbukwa (2012)
Mức cho vay
Thu nhập phi nông nghiệp
5 C.A.Wongnaa1 và
D.Awunyo-Vitor (2013)
Giáo dục, kinh nghiệm, lợi nhuận, tuổi tác, giới tính, hơn nhân, giám sát và thu nhập phi nông nghiệp
6 Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011)
Mục đích sử dụng vốn, thu nhập sau khi vay, lãi suất vay, tuổi của người đi vay, ngành nghề chính tạo ra thu nhập của chủ hộ, số thành viên trong gia đình tạo ra thu nhập, trình độ học vấn của chủ hộ
7 Vương Qn Hồng (2006)
Tuổi tác, trình độ học vấn, loại hình cơng việc, thời gian cơng tác, thu nhập hàng tháng, tình trạng hơn nhân, nơi cư trú, thời gian cư trú, số người phụ thuộc, phương tiện đi lại, phương tiện thông tin, chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu, giá trị tài sản khách hàng, giá trị các khoản nợ, quan hệ với ngân hàng và uy tín trong giao dịch
8 Stefanie Kleimeier và Đinh Thị Huyền Thanh (2006)
Độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian cơng tác, tình trạng cư ngụ, giới tính, tình trạng hơn nhân, mục đích vay, quan hệ với ngân hàng
Nguồn: Tổng hợp của tác giả
Nhìn chung, các cơng trình nghiên cứu trên đã khái quát những lý luận cơ bản, hệ thống hóa những lý luận chung về tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng đối với KHCN, và khả năng trả nợ của KHCN tại NHTM, đồng thời xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng các yếu tố đến khả năng trả nợ của KHCN với những bối cảnh khác nhau. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, mỗi đề tài đã đề xuất những kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa khả năng trả nợ của KHCN tại địa bàn nghiên cứu lựa chọn. Tuy nhiên, với sự khác biệt về các đặc thù vùng miền như: vị trí địa lý, cấu trúc thể chế của quốc gia, yếu tố nội tại của các ngân hàng khác nhau mà dẫn đến kết quả nghiên cứu có sự khác nhau giữa các đề tài và do đó, những kiến nghị và giải pháp tương ứng cho từng bối cảnh địa phương không thể phù hợp khi vận dụng vào địa bàn nghiên cứu khác nhau. Qua lược khảo các nghiên cứu trước về chủ đề các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN tại ngân hàng, tác giả nhận thấy việc tập trung xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương là cấp thiết. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để tác giả đưa ra một số khuyến nghị chính sách và giải pháp thích hợp nhằm thúc đẩy khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương trong tương lai.
Kết luận chương 2
Từ việc làm rõ các lý thuyết nền tảng của đề tài và lược khảo một số nghiên cứu thực nghiệm trước đây liên quan đến chủ đề này ở chương 2, tác giả đã tổng hợp được một số các yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của KHCN làm tiền đề cho việc hình thành mơ hình nghiên cứu đề xuất để kiểm tra mức độ tác động của các nhân tố đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương góp phần giải quyết mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
Giới thiệu chương 3
Nội dung chương 3 nhằm làm rõ phương pháp nghiên cứu của đề tài thông qua việc thiết lập quy trình nghiên cứu từ khâu xác định tổng thể mẫu, thu thập dữ liệu, mô tả các biến, đưa ra giả thuyết nghiên cứu cũng như xử lý dữ liệu. Trong đó mơ hình nghiên cứu chính được sử dụng trong đề tài này là mơ hình OLS và mơ hình Probit.
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với các kỹ thuật ước lượng theo phương pháp OLS và Probit được vận dụng để phân tích tác động của các yếu tố đến khả năng trả nợ của KHCN của BIDV Nam Bình Dương.
Ngồi ra, đề tài cịn sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, tổng hợp, so sánh, phân tích để đánh giá thực trạng các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN, đồng thời đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương.
Các bước chính trong q trình xử lý và phân tích dữ liệu, cụ thể như sau: - Phân tích thống kê mơ tả sẽ cho thấy mức độ của khách hàng đối với từng yếu
tố, thể hiện qua số điểm trung bình của từng yếu tố.
- Hồi quy tuyến tính để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến biến phụ thuộc.
- Kiểm định các giả thiết của mơ hình để đánh giá mức độ phù hợp và ý nghĩa của các hệ số hồi quy.
Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu của đề tài
Nguồn: Tổng hợp của tác giả
Quy trình nghiên cứu của đề tài có thể được khái quát bao gồm các bước chính như sau:
- Bước 1: Lược khảo cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước liên quan đến chủ đề để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại các NHTM và phát triển các giả thuyết nghiên cứu cho đề tài.
- Bước 2: Dựa trên cơ sở các yếu tố đã xác định qua lược khảo các nghiên cứu trước, kết hợp với bối cảnh thực tiễn tại BIDV Nam Bình Dương, tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu đề xuất cho đề tài.
- Bước 3: Thu thập dữ liệu thứ cấp từ các Báo cáo hoạt động, hồ sơ vay vốn của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương tương ứng với dữ liệu của các biến nghiên cứu trong mơ hình đề xuất.
- Bước 4: Dữ liệu sau khi thu thập được tiến hành xử lý và phân tích với sự hỗ trợ của phần mềm Stata 12, để xác định mức độ và đo lường mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến biến phụ thuộc của mơ hình nghiên cứu.
Cơ sở lý thuyết & các nghiên cứu trước Xây dựng mơ hình nghiên cứu
Thu thập số liệu
Ước lượng mơ hình hồi quy
Thảo luận kết quả & khuyến nghị
- Bước 5: Dựa trên kết quả nghiên cứu ở Bước 4, tác giả tiến hành thảo luận và phân tích về kết quả, đồng thời qua đó đề xuất một số khuyến nghị thích hợp nhằm tăng khả năng đánh giá khả năng trả nợ của KHCN trong thời gian tới tại BIDV Nam Bình Dương.
3.2. Dữ liệu nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp (dữ liệu có sẵn). Mẫu nghiên cứu được thu thập ngẫu nhiên từ các hồ sơ vay vốn của khách hàng cá nhân tại BIDV Nam Bình Dương và được chọn lọc trong giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/12/2018.
3.3. Mơ hình nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định và đo lường các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương. Qua tổng kết cơ sở lý thuyết và lược khảo các nghiên cứu thực nghiệm liên quan của Kohansal và Mansoori (2009), Antwi và ctg (2012), Trương Đơng Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011), tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu tổng quát cho đề tài dựa trên nền tảng các yếu tố rút ra từ các nghiên cứu này. Các yếu tố này có thể nhóm lại thành 5 nhóm nhân tố chính như sau: (i) Đặc điểm nhân khẩu học, (ii) Năng lực của người vay, (iii) Đặc
điểm của khoản vay, (iv) Rủi ro đạo đức của người vay, và (v) Rủi ro tác nghiệp từ ngân hàng.
Các yếu tố thuộc về “Đặc điểm nhân khẩu học” thường được các nghiên cứu sử dụng bao gồm: giới tính (Miller, 2012), độ tuổi (Kohansal và Mansoori, 2009),tình trạng hơn nhân (Duygan-Bump và Grant, 2008),và kích cỡ hộ gia đình(Zeller,1996). Trong điều kiện thực tế cho vay tại BIDV Nam Bình Dương, ngoại trừ yếu tố kích cỡ hộ gia đình là khơng được đề cập đến trong hợp đồng và trong hồ sơ vay vốn của khách hàng, các yếu tố cịn lại đều được coi là thơng tin bắt buộc mà khách hàng cá nhân phải cung cấp.
Yếu tố “Năng lực của người vay” thể hiện trình độ học vấn (Antwi và ctg, 2012), đặc điểm nghề nghiệp (Grant H.D và Addo, 2011), và đặc điểm thu nhập (Kohansal và Mansoori, 2009). Ba nhân tố này đều được ngân hàng thu thập và sử dụng trong việc thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng.
“Rủi ro đạo đức của người vay” là một nhân tố quan trọng được nhiều nghiên cứu quan tâm, nó thể hiện tình trạng khách hàng sử dụng vốn vay có đúng mục đích hay khơng. Tại BIDV Nam Bình Dương, một trong các nghiệp vụ của nhân viên tín dụng khách hàng cá nhân là kiểm tra mục đích sử dụng vốn của khách hàng trong quá trình thẩm định cho vay, yếu tố này được thể hiện trong biên bản kiểm tra mục đích sử dụng vốn của khách hàng định kỳ.
Nhóm yếu tố thuộc về “Đặc điểm khoản cho vay” thường được xuất hiện trong hầu hết các nghiên cứu, bao gồm kích cỡ khoản vay (Chapman, 1990), lãi suất (Onyeagocha và ctg, 2012), thời hạn cho vay (Chapman,1990). Hai nhân tố còn lại hiếm khi xuất hiện trong các nghiên cứu là hình thức vay (tín chấp hoặc thế chấp) và mục đích vay (vay tiêu dùng, vay mua bất động sản,…). Toàn bộ 5 yếu tố này đều xuất hiện trong hợp đồng tín dụng cá nhân và được nhập liệu để theo dõi tiến trình trả nợ của khách hàng.
Cuối cùng là yếu tố “Rủi ro tác nghiệp từ ngân hàng”, yếu tố này thể hiện tại khâu thẩm định tín dụng. Trong thực tế hoạt động tại ngân hàng, rủi ro tác nghiệp về tín dụng cá nhân có thể nảy sinh ở nhiều khâu như thẩm định tài sản thế chấp hoặc chấm điểm tín dụng để đánh giá khả năng tín dụng. Trong đó chỉ có bằng chứng về chấm điểm tín dụng cá nhân được lưu trữ và có thể thu thập được.
Trong đề tài, yếu tố khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân là biến số phụ thuộc trong mơ hình nghiên cứu. Biến số này thể hiện hai khía cạnh của khả năng trả nợ là số tiền đã trả được – đã được sử dụng trong nghiên cứu thực nghiệm của Maharjan và ctg (1983) và khả năng trả nợ đúng hạn – đã được sử dụng trong nghiên cứu thực nghiệm của Kohansal và Mansoori (2009), Antwi và ctg (2012) hay Trương Đông
Khả năng trả nợ
Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011). Hai khía cạnh này cũng được ngân hàng thu thập để phục vụ quá trình quản lý tình trạng tín dụng cá nhân.
Hình 3.2: Mơ hình nghiên cứu
Nguồn: Tổng hợp của tác giả
Giới tính, độ tuổi, tình trạng hơn nhân
Đặc điểm nhân khẩu học
Trình độ học vấn, đặc điểm nghề nghiệp, đặc điểm thu
nhập
Năng lực của người vay
Số tiền vay, lãi suất, thời hạn cho vay, hình thức vay,
mục đích vay
Đặc điểm khoản vay
Sử dụng tín dụng đúng mục
đích Rủi ro đạo đức
Chấm điểm tín dụng Rủi ro tác nghiệp
Mơ hình nghiên cứu tổng quát như sau :
Khả năng trả nợ = f(Đặc điểm nhân khẩu học, Năng lực của người vay, Đặc điểm của khoản vay, Rủi ro tác nghiệp từ ngân hàng)
Hai mơ hình cụ thể được suy ra từ mơ hình tổng qt như sau:
Mơ hình 1: Tìm hiểu tác động của các nhân tố tới khả năng trả nợ được
biểu hiện bởi khía cạnh khả năng trả nợ số tiền vay:
Khả năng trả nợ số tiền vay = f(Đặc điểm nhân khẩu học, Năng lực của người vay, Đặc điểm khoản vay. Rủi ro đạo đức của người vay, Rủi ro tác nghiệp từ ngân hàng) (1)
Mơ hình 2: Tìm hiểu tác động của các nhân tố tới khả năng trả nợ được
biểu hiện bởi khía cạnh khả năng trả nợ đúng hạn:
Khả năng trả nợ đúng hạn = f (Đặc điểm nhân khẩu học, Năng lực của người vay, Đặc điểm của khoản vay, Rủi ro đạo đức của người vay, Rủi ro tác nghiệp từ ngân hàng) (2)
Từ hai mơ hình trên, đề tài sẽ tiến hành xác định từng biến số trong mơ hình và các giả thuyết nghiên cứu kèm theo.
Các biến số phụ thuộc
Các biến số phụ thuộc được sử dụng trong mơ hình nghiên cứu là “Khả năng trả nợ số tiền vay” (y_payrate) và “Khả năng trả nợ đúng hạn” (y_ time). “Khả năng trả nợ số tiền vay” được tính bằng tỷ lệ số tiền vay trả được trên tổng số tiền vay tính đến thời điểm kết thúc hạn vay.” Khả năng trả nợ đúng hạn” được tính như sau: Đối với khoản vay phải trả tiền gốc từng phần, nếu tại thời điểm kết thúc hạn vay, khách hàng trả hết nợ thì coi như về mặt tổng thể khách hàng đó trả nợ đúng hạn và khơng tính đến những lần trả nợ trễ hạn trước đó trong kỳ trả nợ (nếu có). Khi đó quan sát này nhận giá trị 1, ngược lại nhận giá trị 0. Đối với khoản vay phải trả tiền gốc một lần
vào ngày đáo hạn, nếu khách hàng trả hết nợ thì khách hàng trả nợ đúng hạn, khi đó quan sát này nhận giá trị 1, ngược lại nhận giá trị 0.
Các biến số độc lập
Nhóm biến số thuộc về đặc điểm nhân khẩu học, có ba biến số chính như sau:
Giới tính (gender): Đây là biến giả và được xác định là 1 nếu khách hàng vay
là nam, là 0 nếu ngược lại. Theo truyền thống này, người phụ nữ thường cẩn trọng trong các hoạt động hơn nam giới do nhận định khắt khe của xã hội. Giả thuyết nghiên cứu như sau:
H1: Nếu khách hàng vay tín dụng là nam, ảnh hưởng từ tính thích rủi ro sẽ tác động âm tới khả năng trả nợ tín dụng, điều này là ngược lại nếu là nữ.
Độ tuổi (age) : Được xác định từ thời điểm vay trừ đi năm sinh. Các nghiên
cứu trước đã đưa ra giả thiết rằng độ tuổi người vay càng lớn thì rủi ro của khoản nợ càng thấp do tính thận trọng, kinh nghiệm và trải nghiệm tăng lên theo độ tuổi. Điều này phù hợp với đặc điểm xã hội của Việt Nam khi những người càng lớn tuổi càng