Giải thích: Mức độ ảnh hưởng của quan sát giảm dần với tốc độ 1/(1- α). Với giá trị α lớn thì mức độ ảnh hưởng giảm nhanh và phù hợp với chuỗi bất định.
6. Dự báo bằng mô hình tăng trưởng bão hòa và dự báo bằng ngoại suy xu thế có điểm gì giống nhau:
a. Đều dựa trên biến động thành phần xu thế b. Đề sử dụng để dự báo dài hạn
c. Đều có thể dự báo cho các đối tượng dự báo có tốc độ tăng trưởng nhanh dần d. Tất cả các điểm nói trên
Giải thích: Dự báo bằng mô hình tăng trưởng bão hòa và dự báo bằng ngoại suy xu thế đều dựa trên thành phần xu thế, tuy nhiên mô hình tăng trưởng bão hòa dùng để dự báo cho các đối tượng có tốc độ tăng trưởng chậm dần.
7. Sai số dự báo của mô hình đa nhân tố nói chung phụ thuộc vào các nhân tố sau đây, loại trừ:
a. Tổng sai số bình phương
b. Độ lệch giữa giá trị các biến nhân tố ở thời điểm dự báo với giá trị trung bình của chúng trong thời kỳ quá khứ
c. Tầm xa dự báo (độ dài thời kỳ dự báo) d. Số biến nhân tố trong mô hình dự báo
Giải thích:
/ 2,(n m 1)
Do đó có thể khẳng định sai số này phụ thuộc vào 3 yếu tố a, b, d.
Đối với mô hình nhân tố độ dài thời kỳ dự báo không ảnh hưởng đến sai số nói trên, mà sai số này do biến nhân tố ở thời điểm dự báo quyết định.
8. Một quá trình ngẫu nhiên dừng có hệ số tương quan r1 và r ≠ 0 sau đó giảm dần tới 0,2 đồng thời hệ số tự tương quan riêng r ≠ 0 còn sau đó giảm dần về 0 theo dạng mũ hoặc11 hình sin thì mô hình tự hồi quy và trung bình trượt kết hợp được chọn là:
a. ARIMA (1,0,1) b. ARIMA (2,0,1) c. ARIMA (1,0,2) d. ARIMA (2,1,1)
Giải thích: r và r ≠ 0 nên q = 2, r1 2 11 ≠ 0 nên p = 1. Do đó chỉ có mô hình c là phù hợp.