Laivi (2012), nghiên cứu các yếu tố quyết định tăng trƣởng cho vay và chu kỳ kinh doanh trong các ngân hàng của 15 quốc gia trong khu vực CEE trong giai đoạn 2004-2010. Sử dụng số liệu vĩ mô từ cơ sở dữ liệu của IMF, OECD, Eurostat và các dữ liệu từ các NHTM, kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố tác động đến TTTD bao gồm: tốc độ tăng trƣởng của nền kinh tế (GDP), lạm phát, chính sách tiền tệ, mức vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tiền gửi, rủi ro tín dụng và tính thanh khoản. TTTD tác động tích cực bởi tăng trƣởng kinh tế, khi nền kinh tế đang ở xu hƣớng tăng, tăng trƣởng cho vay lẻ ra đƣợc thúc đẩy bởi cung vốn( dòng tiền từ nền kinh tế phát triển đổ vào nền kinh tế đang phát triển) chứ không phải bởi bên cầu vốn cái mà đƣợc tác động bởi sự tăng trƣởng GDP, khi nền kinh tế giảm các ngân hàng không thể thu hồi từ các chủ thể đi vay.
Tamirisa và Igan (2008) nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến TTTD của các NHTM tại một số quốc gia có nền kinh tế mới nổi Châu âu bao gồm các nƣớc Baltic (Estonia, Latvia, Lithuania) và các vùng miền Trung và Đông âu (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovak Republic, Slovenia). Sử dụng số liệu
vĩ mô và số liệu từ 217 NHTM giai đoạn 1999-2004, kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố ảnh hƣởng đến tốc độ TTTD của các ngân hàng bao gồm: tốc độ tăng trƣởng của nền kinh tế, hình thức sở hữu của ngân hàng (ngân hàng quốc doanh hay ngoài quốc doanh), khả năng thanh khoản của ngân hàng, chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi, tổng tài sản và tỷ lệ chi phí trên tổng thu nhập.
Aydin (2008), phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến tốc độ TTTD của các NHTM ở các nƣớc Trung và Đông Âu bao gồm Estonia, Latvia, Lithuania, Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Slovenia trong khoản thời gian từ năm 1988 đến 2005. Nghiên cứu này sử dụng các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và số liệu của 72 ngân hàng lớn nhất của các nƣớc Trung và Đông âu, kết quả nghiên cứu cho thấy hình thức sở hữu của ngân hàng, tỷ lệ sinh lời của ngân hàng (ROE), chênh lệch giữa lãi suất chi vay và lãi suất huy động là các nhân tố tác động đến TTTD của các ngân hàng. Bài nghiên cứu phân tích TTTD nhanh chóng ở các nƣớc CEE, rủi ro và các lỗ hỏng liên kết với nó. Ngân hàng sở hữu nƣớc ngoài có tỷ lệ TTTD cao hơn so với các ngân hàng trong nƣớc nhƣng từ năm 2000 thì tốc độ tăng trƣởng các ngân hàng sở hữu nƣớc ngoài cao hơn so với ngân hàng nhà nƣớc và thấp hơn so với ngân hàng tƣ nhân sở hữu trong nƣớc. Các nƣớc CEE có nền kinh tế tăng trƣởng cao, lãi suất trong nƣớc thấp là lý do mà các ngân hàng nƣớc ngoài mở rộng hoạt động.
Kai và Stephanyan (2011), phân tích tốc độ TTTD của 38 nƣớc có nền kinh tế mới nổi bao gồm các nƣớc: Argentina, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Malaysia, Lithuania, Latvia, Korea, Jordan, Jamaica, Israel, Indonesia, Hungary, Egypt, El Salvador, Estonia, Georgia, Guatemala, Croatia, Czech Republic, Mexico, Panama, Philippines, Romania, Serbia, Russia, Poland, Peru, Morocco, South Africa, Vietnam, Venezuela, Ukraine, Turkey, Thailand. Nghiên cứu này sử dụng số liệu dạng bảng đƣợc thu thập trong giai đoạn từ quý I/2001-II/2010 từ nguồn dữ liệu IMF, kết quả cho thấy tốc độ tăng trƣởng tiền gửi, tốc độ tăng trƣởng GDP quá khứ, tốc độ tăng trƣởng nợ nƣớc ngoài có tƣơng quan thuận với tốc độ TTTD. Nghiên cứu tìm ra nhân tố tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng có mối quan hệ nghịch với tốc độ TTTD.
Imran và Nishat (2012), nghiên cứu ảnh hƣởng của các yếu tố vĩ mô đến tăng trƣởng tín dụng cho khu vực tƣ nhân ở Pakistan, kết quả nghiên cứu cho thấy nợ nƣớc ngoài, tiền gửi trong nƣớc, tăng trƣởng kinh tế, tỷ giá hối đoái và cung tiền (M2/GDP) là các nhân tố ảnh hƣởng đến TTTD cho khu vực tƣ nhân ở Pakistan trong dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn , tiền gửi trong nƣớc không ảnh hƣởng đến TTTD. Lạm phát và lãi suất thị trƣờng tiền tệ không ảnh hƣởng đến TTTD cho khu vực tƣ nhân.
Nguyễn Thùy Dƣơng và Trần Hải Yến (2011), nghiên cứu các nhân tố tác động đến TTTD của 84 tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính trong quý I, II, III năm 2011 của 84 tổ chức tín dụng, trong đó có 5 NHTM nhà nƣớc và 16 NHTM nƣớc ngoài hoạt động tại thị trƣờng Việt nam , sử dụng mô hình hồi quy để phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ huy động vốn, khả năng thanh khoản có tƣơng quan thuận với TTTD. Hệ số chênh lệch lãi suất bình quân có tƣơng quan nghịch với TTTD của các ngân hàng. NHTM nhà nƣớc hay ngân hàng nƣớc ngoài đều chịu tác động giống nhƣ nhau bởi chịu sự điều hành của chính phủ với toàn nền kinh tế nên đã xóa bỏ sự phân biệt đối với các loại hình ngân hàng khác nhau.
Trƣơng Đông Lộc và Nguyễn Văn Thép (2014) nghiên cứu các nhân tố tác động đến TTTD của các quỹ tín dụng nhân dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Số liệu tổng hợp từ báo cáo thƣờng niên của 121 quỹ tín dụng nhân dân hiện đang hoạt động ở đồng bằng sông Cửu Long, thu thập trong khoảng 3 năm (2010-2012), sử dụng mô hình hiệu ứng cố định (FEM) và mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) để kiểm định. Nghiên cứu cho rằng: tốc độ tăng trƣởng vốn huy động, tỷ lệ nợ xấu, quy mô quỹ tín dụng nhân dân, tốc độ tăng trƣởng kinh tế, lạm phát ảnh hƣởng đến TTTD của quỹ tín dụng nhân dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Tỷ lệ sinh lời, hệ số thanh khoản có tƣơng quan nghịch với tốc độ TTTD. Ngƣợc lại, hệ số chênh lệch lãi suất có tƣơng quan nghịch với tốc độ TTTD của quỹ tín dụng nhân dân ở đồng bằng sông Cửu Long.
Trịnh Hoàng Việt và Võ Hồng Đức (2016), nghiên cứu mối quan hệ giữa TTTD và chất lƣợng tín dụng tại tỉnh Đồng Nai. Số liệu tổng hợp từ báo cáo thƣờng niên của 29 chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thu thập từ quý III/2009 đến IV/2014. Phƣơng pháp Difference GMM trên mô hình kinh tế lƣợng
động, nghiên cứu xem xét sự ảnh hƣởng TTTD đến chất lƣợng tín dụng. Kết quả cho thấy TTTD đã dẫn đến sự sục giảm chất lƣợng tín dụng trong cả ngắn hạn và dài hạn. Kết quả đã cung cấp một bằng chứng khoa học phản ánh thực trạng rằng ở các NHTM tỉnh Đồng Nai đã hạ thấp các tiêu chuẩn cho vay trong thời gian qua để đạt mức tăng trƣởng kỳ vọng của hệ thống.Nhƣ vậy, các nghiên cứu thực nghiệm đều chỉ ra TTTD chịu tác động bởi hai nhóm yếu tố vĩ mô và vi mô. Yếu tố vĩ mô bao gồm tăng trƣởng kinh tế, lạm phát, chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa. Các yếu tố vi mô bao gồm: Quy mô ngân hàng, chất lƣợng tín dụng, tăng trƣởng tiền gửi, cơ cấu tài sản, mức độ thanh khoản của tài sản. Nhìn chung, ƣu điểm của các mô hình xây dựng đều xác định đƣợc các yếu tố ảnh hƣởng đến TTTD. Tuy nhiên, các mô hình nghiên cứu tại Việt Nam sử dụng phƣơng pháp ƣớc lƣợng Pooled OLS, FEM, REM, trong khi mô hình sử dụng có chứa các biến trễ. Điều này làm mức độ chính xác của mô hình chƣa cao. Do đó, để khắc phục hạn chế nêu trên, đề tài sử dụng phƣơng pháp ƣớc lƣợng theo mô hình GMM. Nội dung phƣơng pháp sẽ trình bày tại chƣơng 3.
KẾT LU N CHƢƠNG 2
TTTD là chỉ tiêu phản ánh mức độ thay đổi về tổng dƣ nợ của các khoản cấp tín dụng của kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc. Đây là chỉ tiêu thu hẹp thể hiện hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong năm có sự tăng trƣởng hay không so với năm trƣớc. Do đó, số liệu phản ánh tốc độ TTTD là giá trị đƣợc các ngân hàng đặt kế hoạch kinh doanh hàng năm và luôn muốn có sự gia tăng so với kỳ gốc nghiên cứu.
Để đảm bảo mức độ sinh lời và sự an toàn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, tốc độ TTTD cần đƣợc so sánh với tốc độ tăng trƣởng tiền gửi, tốc độ tăng trƣởng thu nhập thuần, tốc độ tăng trƣởng nợ xấu của ngân hàng.
Các nghiên cứu cho kết quả không thống nhất nhau về mức độ cũng nhƣ chiều hƣớng tác động. Sau khi nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về các yếu tố tác động TTTD thì tác giả chia làm hai nhóm yếu tố vĩ mô và yếu tố vi mô( đặc thù của ngân hàng). Nhƣ vậy, các yếu tố vĩ mô bao gồm: GDP, lạm phát; yếu tố đặc thù ngân hàng bao gồm: Quy mô ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu, tốc độ tăng trƣởng tiền gửi, tỷ lệ lợi nhuận. Bài luận văn kế thừa các nghiên cứu trƣớc xem xét và chọn lọc các yếu tố tác động TTTD theo đặc thù của tỉnh Bình thuận, xây dựng mô hình nghiên cứu về yếu tố tác động TTTD của các chi nhánh NHTM tỉnh Bình thuận và sau đó đƣa ra nhận định và hàm ý chính sách từ kết quả đạt đƣợc góp phần thúc đẩy TTTD.
Nội dung chƣơng 3 sẽ trình bày cụ thể hơn phƣơng pháp nghiên cứu của đề tại nhằm đạt đƣợc các mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra tại chƣơng 1.
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Chương 3 tập trung chính vào hai phần, thứ nhất sẽ trình bày phương pháp và các bước thực hiện với mô hình được thiết lập dựa trên dữ liệu bảng để lựa chọn mô hình phù hợp. Thứ hai, đề xuất mô hình nghiên cứu cũng như mô tả các biến được sử dụng trong mô hình.