Các biến AGE – Độ tuổi, HOS – Số lượng thành viên phụ thuộc trong gia đình, MAR – Tình trạng hôn nhân, EDU_1 và EDU_2 – Trình độ học vấn, WORK
– Tình trạng công việc, CIC - Lịch sử nợ quá hạn của khách hàng không có ý nghĩa thống kê trong mô hình. Nguyên nhân được giải thích như sau:
Biến số độ tuổi không ảnh hưởng tới khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng trong mẫu nghiên cứu trên. Kết quả cũng tương đồng với nhiều nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam, trong quá trình nghiên cứu các tác giả cũng đưa ra giả thuyết tác động của biến độ tuổi tuy nhiên kết quả nghiên cứu cũng không tìm thấy tác động như nghiên cứu của Kohansal và Mansoori (2009), Million Sileshi (2012) hay nghiên cứu của Nguyễn Quốc Nghi (2012). Điều này được lý giải có thể việc sử dụng vốn vay hiệu quả không chịu tác động quá nhiều của biến độ tuổi, ở mọi lứa tuổi vẫn có thể xảy ra việc trả nợ trễ hạn do người trẻ tuổi sử dụng vốn vay không cẩn thận trong khi đó độ tuổi trung niên sử dụng vốn vay không hiệu quả. Tuy nhiên, tại các Ngân hàng hiện nay trong quá trình thẩm định độ tuổi vẫn là một yếu tố cần được xem xét trước khi quyết định cấp hạn mức tín dụng, đặc biệt độ tuổi U50 trở lên do việc sức khỏe và thu nhập của lứa tuổi trên cũng có nhiều hạn chế hơn.
Biến số lượng thành viên phụ thuộc trong gia đình cũng không ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng vay. Kết quả cũng tương đồng với nghiên cứu của Million Sileshi (2012), điều này là do khi thẩm định cho vay ngân hàng đã cân nhắc khả năng trả nợ của khách hàng dựa trên thu nhập sau khi đã trừ đi chi phí sinh hoạt (bao gồm chi phí số lượng người phụ thuộc trong gia đình). Hiện tại, Vietinbank có văn bản quy định chi phí sinh hoạt tối thiểu tương ứng với số lượng thành viên phụ thuộc trong gia đình do đó hạn chế rủi ro cho Ngân hàng.
Biến tình trạng hôn nhân cũng không có ý nghĩa thống kê trong mô hình. Kết quả cũng tương đồng với giả thuyết của Samuel antwi (2012) và George Yaw Mensah (2012), điều này có thể là do những khách hàng vay có tình trạng đã kết hôn mặc dù thu nhập tăng lên nhưng đồng thời chi phí sinh hoạt và chi phí khác cũng gia tăng tương ứng do đó việc trả trễ hạn cũng tăng lên. Bên cạnh đó, đối với các khoản vay của khách hàng có tình trạng độc thân, không có người đồng trả nợ vay thì Vietinbank khuyến khích khách hàng mua kèm bảo hiểm Phát An Tín Dụng
để đảm bảo trong trường hợp khách hàng không trả được nợ do đó khả năng trả nợ trễ cũng ít.
Như vậy trong bốn yếu tố thuộc về đặc điểm cá nhân của người vay thì chỉ có duy nhất biến giới tính tác động đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng vay trong khi đó biến độ tuổi, số lượng thành viên trong gia đình và tình trạng hôn nhân không thể hiện bất kỳ sự tác động nào.
Về năng lực của người vay, biến trình độ học vấn và biến tình trạng công việc không có ý nghĩa thống kê trong mô hình nghiên cứu. Trong đó, biến trình độ học vấn có kết quả không phù hợp với nghiên cứu của TS. Trương Đông Lộc (2011), Nguyễn Quốc Nghi (2012) tuy nhiên kết quả tương đồng với nghiên cứu của George Yaw Mensah (2012), nghĩa là trình độ học vấn của khách hàng cao hay thấp cũng không ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng. Nguyên nhân có thể là do tại Việt Nam hiện nay có quá nhiều trường đại học dẫn đến số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng quá nhiều trong khi đó chất lượng không được đánh giá cao, các nhà tuyển dụng thường ưu tiên nhân viên có kinh nghiệm hơn là bằng cấp. Do đó, trong quá trình thẩm định, các ngân hàng cũng không quá chú trọng học vấn của khách hàng vay mà chủ yếu là tìm hiểu về công việc hiện tại khách hàng đang làm việc. Cùng với biến trình độ học vấn thì biến tình trạng công việc của khách hàng vay cũng có kết quả không phù hợp với giả thuyết nghiên cứu, nghĩa là dù khách hàng vay có đang làm công việc văn phòng hay công việc đòi hỏi chất xám cao thì khả năng xảy ra trả nợ trễ hạn vẫn có. Xét trong mẫu chọn, tình trạng công việc chỉ chiếm 31.1% là công việc văn phòng hay các công việc đòi hỏi chất xám cao, còn lại là công việc khác. Điều này có thể là do ngân hàng cũng ưa chuộng khách hàng vay kinh doanh bởi vì nguồn thu nhập đối ứng từ vay kinh doanh đem lại trong khi đó thu nhập của công việc văn phòng khá ổn định do đó khi phát sinh các chi phí bất thường trong sinh hoạt hoặc thu nhập bị ảnh hưởng do công ty cắt giảm khiến cho họ không xoay được nguồn thu nhập kịp thời để trả nợ. Đồng thời, thời gian làm việc của công nhân viên văn phòng cũng trùng
khớp với thời gian làm việc hành chính của ngân hàng nên sẽ khó khăn cho khách hàng vay khi sắp xếp thời gian để trả nợ đúng hạn cho ngân hàng.
Để tìm hiểu rủi ro đạo đức của người vay, nghiên cứu sử dụng biến lịch sử nợ quá hạn của khách hàng vay tuy nhiên kết quả biến cũng không tác động đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng vay. Điều này được lý giải có thể bởi các nguyên nhân sau: Thứ nhất, các khách hàng mới chưa có quan hệ tín dụng tại ngân hàng nào nên sau khi vay vốn, khách hàng vẫn chưa biết được sự nghiêm trọng của việc trả nợ trễ hạn tại ngân hàng trong khi đó khách hàng đã quan hệ tín dụng tại ngân hàng có kinh nghiệm và hiểu biết về hệ thống CIC cung cấp thông tin cho ngân hàng nên khả năng trả nợ đúng hạn hơn. Thứ hai, dữ liệu được thu thập tại thời điểm cấp hạn mức tín dụng, trong mẫu nghiên cứu có đến 89% khách hàng chưa có nợ quá hạn tại thời điểm phê duyệt cấp tín dụng tuy nhiên trong quá trình quan hệ do chịu tác động của nhiều biến khác như lãi suất, thu nhập, …làm khách hàng trả trễ hạn hoặc quá hạn tại ngân hàng. Thứ ba, hệ thống SMS banking – nhắc nợ khách hàng vay của ngân hàng chưa được kích hoạt vì khách hàng không đăng ký hay nhân viên tín dụng đã không đăng ký kịp thời cho khách hàng dẫn đến khách hàng đóng không đúng hạn.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 4
Thông qua phương pháp thống kê mô tả, phân tích hồi quy và phân tích đa cộng tuyến, tác giả sử dụng phần SPSS nhằm thiết lập mô hình nghiên cứu hồi quy tối ưu với 8 biến độc lập có ý nghĩa thống kê bao gồm giới tính, thu nhập, kích cỡ khoản vay, thời hạn vay, hình thức thế chấp, lãi suất vay, mục đích vay và kinh nghiệm, trình độ của cán bộ thẩm định. Đồng thời kiểm định của mô hình cũng cho thấy độ phù hợp và ý nghĩa của các biến cũng như mức độ tác động biên và kỳ vọng dấu của từng biến độc lập đến khả năng trả nợ của KHCN tại Vietinbank. Trong đó, biến lãi suất vay có tác động mạnh nhất nhưng kỳ vọng dấu của biến không phù hợp với giả thuyết trong khi đó biến kích cỡ khoản vay có tác động thấp nhất nhưng kỳ vọng dấu phù hợp với giả thuyết của mô hình. Bên cạnh đó, chương còn giải thích sự không ảnh hưởng của các biến còn lại đến khả năng trả nợ của KHCN để người đọc có cái nhìn khái quát về toàn bộ mô hình.
CHƢƠNG 5: KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận:
Thông qua các mô hình nghiên cứu trước đây kết hợp với phân tích tổng hợp và phân tích kinh tế lượng các dữ liệu được thu thập từ báo cáo MIS, chương trình clos và phần mềm chấm điểm tín dụng tại thời điểm ngày 01/04/2016 với số lượng 180 mẫu tại Vietinbank, luận văn đưa ra một số kết luận như sau:
Về nhân tố đặc điểm cá nhân của người vay, nghiên cứu bao gồm các biến giới tính, độ tuổi, số lượng thành viên trong gia đình, tình trạng hôn nhân trong đó chỉ có duy nhất biến giới tính ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng theo đúng kỳ vọng nam có khả năng trả nợ thấp hơn so với nữ. Điều này được lý giải do tính cách ưa thích rủi ro và mạo hiểm của nam giới trong khi nữ giới thường thận trọng và tiết kiệm hơn.
Về nhân tố năng lực của người vay, nghiên cứu bao gồm các biến trình độ học vấn, tình trạnh công việc và thu nhập trong đó chỉ có biến thu nhập ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng còn biến trình độ học vấn và tình trạng công việc thì không ảnh hưởng. Xét về biến thu nhập, kết quả phân tích cho thấy thu nhập càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng càng cao. Kết quả cũng phù hợp với nhiều nghiên cứu khác vì thu nhập là một trong những nhân tố quan trọng để ngân hàng quyết định cấp hạn mức cho khách hàng, là nguồn trả nợ vay của khách hàng cho ngân hàng do đó yếu tố trên được ngân hàng xem xét một cách cẩn thận trong quá trình thẩm định.
Về đặc điểm của khoản vay, nghiên cứu bao gồm các biến kích cỡ khoản vay, thời gian vay, lãi suất vay, tài sản thế chấp, mục đích vay. Cả 5 biến đều thể hiện mức độ ảnh hưởng nhất định tới khoản vay. Trong đó, biến lãi suất vay tác động mạnh nhất tuy nhiên biến lãi suất vay và tài sản thế chấp lại có tác động không đúng về kỳ vọng giả thuyết của nghiên cứu, các biến kích cỡ khoản vay, thời gian vay, mục đích vay có tác động và đúng với kỳ vọng giả thuyết của luận văn. Cụ thể, biến lãi suất vay có tác động biên mạnh nhất với kết quả lãi suất vay càng cao thì
khả năng trả nợ đúng hạn càng cao. Kết quả không phù hợp với nhiều nghiên cứu khác tuy nhiên được lý giải vì ảnh hưởng của các chương trình khuyến mại, ưu đãi về lãi suất thấp áp dụng cho khách hàng mới.
Biến tài sản thế chấp với kết quả các khoản vay có tài sản thế chấp thì khả năng trả nợ đúng hạn thấp hơn so với các khoản vay không có tài sản thế chấp. Điều này là do các khoản vay tín chấp và vay không có tài sản bảo đảm được quy định bắt buộc khách hàng phải trả lương qua thẻ ATM của Vietinbank và phải có liên kết hợp đồng vay giữa ngân hàng và người đại diện của tổ chức do đó khả năng trả trễ hạn khá thấp.
Biến kích cỡ khoản vay đã thể hiện đúng như kỳ vọng của giả thuyết, nghĩa là kích cỡ khoản vay càng lớn thì khả năng trả nợ càng thấp tuy nhiên mức độ tác động biên của yếu tố này là thấp nhất trong các yếu tố tác động. Cũng giống với kỳ vọng của giả thuyết đưa ra thì biến thời hạn vay và mục đích vay sau khi phân tích cũng đưa ra kết quả thời hạn vay càng dài thì khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng càng cao và mục đích vay kinh doanh được đánh giả khả năng trả nợ đúng hạn cao hơn so với vay tiêu dùng.
Về rủi ro đạo đức của người vay, nghiên cứu chọn biến lịch sử nợ quá hạn của khách hàng để đánh giá độ tín nhiệm và tư cách đạo đức khách hàng. Tuy nhiên, nghiên cứu không tìm thấy sự tác động của biến đến khả năng trả nợ của khách hàng tức là khách hàng chưa quan hệ tín dụng hay đã quan hệ tín dụng đều không ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Kết quả này có thể do việc thu thập dữ liệu CIC được xét tại thời điểm phê duyệt cấp hạn mức cho khách hàng. Đồng thời, khách hàng cũ đã quan hệ tín dụng tại ngân hàng do có hiểu biết về hệ thống CIC của các ngân hàng nên trả nợ đúng hạn hơn so với các khách hàng mới.
Về rủi ro tác nghiệp từ ngân hàng, nghiên cứu chọn biến số kinh nghiệm, trình độ cán bộ thẩm định cho vay để đánh giá với giả thuyết cán bộ thẩm định có thâm niên từ 2 năm trở lên thì khả năng đánh giá trả nợ của khách hàng cao hơn. Biến số có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng tuy nhiên không đúng với kỳ vọng giả thuyết, cụ thể cán bộ thẩm định cho vay có thâm niên từ 2 năm trở
xuống thì khả năng đánh giá khách hàng thấp hơn. Kết quả này được lý giải là do đối với những cán bộ mới thì đòi hỏi sự chặt chẽ, nghiêm khắc và thận trọng trong quá trình thẩm định hơn bên cạnh đó cán bộ mới được phân công quản lý khách hàng không nhiều so với cán bộ thẩm định cũ.
5.2 Kiến nghị:
Căn cứ vào kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của KHCN tại Vietinbank, luận văn đưa ra một số kiến nghị dựa trên mô hình nhằm hạn chế khả năng trả nợ không đúng hạn của KHCN:
Đối với yếu tố kích cỡ khoản vay, cần thận trọng đối với các khoản vay lớn hoặc các khoản vay tăng hạn mức cho khách hàng thông qua xem xét nguồn trả nợ, mục đích vay của khách hàng một cách kỹ lưỡng. Hiện nay, tại một số chi nhánh do áp lực chỉ tiêu ngày càng cao nên thường cấp nhiều hơn hạn mức của khách hàng đề nghị cấp hoặc cho vay sai mục đích sử dụng vốn. Bên cạnh đó, cán bộ tín dụng cũng cần tư vấn kỹ và lựa chọn gói sản phẩm phù hợp cho khách hàng để tăng khả năng trả nợ đúng hạn cho khách hàng.
Đối với các khoản vay trả gốc và lãi định kỳ thì thời hạn trả nợ càng dài thì khả năng trả nợ của khách hàng cao. Do đó, cán bộ thẩm định cần phải phân tích, lập lịch trả nợ sao cho thời hạn vay phù hợp với thu nhập của khách hàng. Đồng thời, cần đánh giá, giám sát thêm thông tin về công việc của khách hàng, mức độ ổn định của thu nhập nhằm khi phát hiện thu nhập của khách hàng giảm hay định kỳ trả nợ cho khách hàng không phù hợp thì có thể cơ cấu lại khoản vay cho hợp lý. Đồng thời, hiện nay tại Vietinbank đang áp dụng mức phí trả nợ trước hạn cho khách hàng khá cao và phí thu hồi lãi suất ưu đãi trong trường hợp khách hàng trả trước hạn. Điều này làm cho các khách hàng đắn đo với các kỳ hạn vay dài, bởi vì tâm lý của khách hàng vay không muốn bị áp lực trả nợ nên thường cố gắng trả sớm tuy nhiên việc trả sớm khiến cho khách hàng bị phạt phí cao và không còn được hưởng lãi suất ưu đãi. Do đó, ngân hàng cần cân nhắc xem xét phí phạt và mức thu hồi ưu đãi lãi suất một cách cạnh tranh để hỗ trợ khách hàng cũ đồng thời thu hút được khách hàng mới.
Đối với yếu tố lãi suất, một trong những nhân tố quan trọng tác động đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng. Như đã trình bày, phát triển dịch vụ bán lẻ được Ngân hàng đặc biệt chú trọng và xem xét, để tìm kiếm và thu hút được khách hàng mới, các Ngân hàng đều đưa ra những chính sách ưu đãi lãi suất cho khách hàng. Tuy nhiên, việc ưu đãi chỉ cho phép trong một khoảng thời gian ngắn và sau đó thả nổi theo lãi suất thị trường. Điều này, dẫn đến tăng khoản nợ trả định kỳ của khách hàng nếu lãi suất thị trường tăng cao. Và trong thực tế việc tăng lãi suất khách hàng không biết rõ nên khi thanh toán dễ dẫn đến rủi ro trả nợ không đúng hạn. Hiện nay, hệ thống SMS Banking – nhắc nợ khách hàng vay đều được ngân hàng đăng ký cho khách hàng khi vay vốn. Để thuận tiện cho khách hàng trong việc