Vndirect
3.2.1 Hoăn thiện mô hình tổ chức QTRR
Căn cứ văo câc loại rủi ro tồn tại tại Vndirect, công ty cần xđy dựng phòng ban phđn tích, đânh giâ cụ thể từng loại rủi ro phât sinh kết hợp nghiín cứu tổng quât để tối đa hóa hiệu quả nhận diện vă xử lý rủi ro phât sinh.
Công ty nín chia ra thănh 5 bộ phận nhỏ theo từng loại rủi ro lă rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro hệ thống, rủi ro thanh khoản, rủi ro phâp lý. Thiết lập mô hình QTRR trong đó có thể có thím bộ phận phđn tích rủi ro danh mục để tổng hợp vă đânh giâ chung lại câc rủi ro phâp sinh, xem xĩt mỗi tương quan giữa câc rủi ro đề đề xuất lín ban lênh đạo câc biện phâp cấp thiết.
Công Tâc QTRR cần phải thực hiện độc lập với câc bộ phận khâc để đảm bảo tính minh bạc vă chính xâc. Bín cạnh đó bộ phận kiểm soât rủi ro cần xđy dựng quy trình kiểm soât nội bộ chặt chẽ mang tính hệ thống.
3.2.2 Hoăn thiện quy trình tổ chức QTRR
về việc nhận diện rủi ro
Công ty cần nđng cao nhận thức, trình độ chuyín môn cho nhđn viín. Đối với câc nhđn viín mới tuyển dụng đòi hỏi công ty phải đăo tạo định hướng cho nhđn viín về quy tắc đạo đức nghề nghiệp, vă yíu cầu nhđn viín tuđn thủ câc quy định phâp luật, nội dung đăo tạo cần phổ cập về việc phòng ngừa rủi ro trong CTCK
Để nđng cao nhận thức về vấn đề QTRR công ty có thể mời câc chuyín gia về rủi ro đến giảng dạy cho câc nhđn viín không chỉ nđng cao nhận thức mă qua đó không ngừng nđng cao kỹ năng nhận diện rủi ro.
về việc đo lường rủi ro
Công ty nín sử dụng câc mô hình định lượng để đo lường rủi ro để đảm bảo tính chính xâc, xâc định vă đo lường rủi ro, thông bâo giâ trị rủi ro thường xuyín vă so sânh với hạn mức mă công ty có thể chấp nhận được.
Công ty có thể sử dụng kết hợp phương phâp định tính như công cụ tự đânh giâ rủi ro KCSA nhằm mục đích hỗ trợ đânh giâ mức độ hiệu quả của câc biện phâp. Cụ thể KCSA có thể thực hiện thông qua bảng hỏi hoặc bằng câch phỏng vấn hoặc thông qua câc hội thảo. Thông qua đó công ty sẽ lập ma trận kiểm soât rủi ro để dễ đânh giâ hiệu quả câc biện phâp kiểm soât đối với từng loại rủi ro. Công cụ năy cần thực hiện ít nhất 1 năm 1 lần.
Đồng thời công ty cũng nỗ lực xđy dựng mô hình đo lường rủi ro, phđn tích rủi ro một câch toăn diện hơn. Không mô hình năo lă hoăn hảo nhất thì ta có thể kết hợp sử dụng nhiều mô hình với nhau để đưa ra kết quả đo lường một câch chính xâc nhất giúp công ty có thể kiểm soât cũng như xử lý được câc rủi ro không đâng có đó.
về việc kiểm soât rủi ro vă giâm sât rủi ro
Bộ phận mô giới sẽ đânh giâ qua câc thông tin liín quan đến khâch hăng như tổng tăi sản, dư nợ, giâ trị giao dịch, lợi nhuận tăng trưởng, lịch sử xử lý câc khoản vay. Sau đó dựa trín dữ liệu đó bộ phận QTRR chạy thử hạn mức rủi ro để đưa ra quyết định cho vay hay không đối với NĐT lớn.
Đối với việc khâch hăng có nhu cầu muốn sử dụng vay ký quỹ khi cho khâch hăng ký hợp đồng cần cho khâch hăng biết rõ hạn mức vă câc trường hợp tiến hăng khi rủi ro xảy ra. Hằng ngăy nín lập danh sâch câc mê rủi ro tiềm ẩn cao trong phiín để có thể đưa thông tin đến khâch hăng trânh những trường hợp có câc mê giảm sđu quâ trong nhiều phiín liín tục dẫn đến khâch hăng không kiểm soât được
tình hình dẫn đến rủi ro cho cả công ty buộc công ty phải đưa ra câc biện phâp xử lý bắt buộc.
Công ty cần kiểm soât câc rủi ro phâp lý đặc biệt lă câc hoạt động mă đê bị phạt trânh tâi phạm. Để hạn chế điều đó cần ră soât kỹ câc chính sâch, quy định của công ty cũng như khuđn khổ phât luật đảm bảo rằng yíu cầu bộ phận phâp chế của công ty cần phât huy tối đa vai trò của mình. Đối với câc thông tin về việc phât hănh hay thông tin công bố hoặc sản phẩm mới năo được đưa ra thì yíu cầu bộ phận năy bâm sât câc quy định về phâp luật, ră soât xem việc tuđn thủ câc quy định mă UBCK ban hănh đạt ở mức độ năo trước khi công bố. Câc sản phẩm phải bâm sât quy định trong “Nghị định 86/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoân ban hănh ngăy 01/07/2016.”
Việc giâm sât rủi ro cần thực hiện một câch thường xuyín điều năy đòi hỏi xđy dựng một hệ thống giâm sât giữa câc bộ phận trong công ty. Để thực hiện được điều đó công ty cần nđng cấp hệ thống phần mềm đồng thời bộ phận KSNB cần phđn bổ rõ nhiệm vụ, câc mục cần giâm sât từ đó sẽ tiến hănh giâm sât kỹ hơn.
3.2.3 Xđy dựng hệ thống cảnh bâo rủi ro
Công ty cần xđy dựng hệ thống trao đổi thông tin hiệu quả, liín tục thường xuyín cập nhập câc thông tin thiết yếu ảnh hưởng tới công ty. Để lăm được điều năy thì ở câc bộ phận phòng dịch vụ cũng như câc phòng ban khâc cần thống kí cập nhật hăng ngăy để chuyển đến cho bộ phận QTRR nhằm đânh giâ một câch kịp thời câc rủi ro tiềm ẩn. Thiết lập hệ thống cảnh bâo tự động tới câc phòng ban dựa văo câc dữ kiện, đânh giâ rủi ro vă định hướng rủi ro.
Bộ phận KSNB của công ty sẽ lín kế hoạch kiểm soât để đảm bảo việc triển khai toăn diện, hạn chế được rủi ro. Bín cạnh đó, qua câc đợt kiểm soât, dựa văo đânh giâ phât triển, KSNB đưa ra câc ý kiến tư vấn cho câc bộ phận chỉnh sửa quy trình lăm việc nhằm đảm bảo ngăn ngừa cũng như phât hiện kịp thời câc rủi ro tiềm ẩn. Kết quả kiểm soât được bâo câo cho TGĐ, Giâm đốc câc Khối phụ trâch vă Phòng Luật của Công ty để kịp thời xử lý vi phạm, cập nhật, chỉnh sửa quy trình nghiệp vụ. Định kỳ KSNB kết hợp cùng QTRR đê đưa câc nội dung về QTRR vă hệ
thống KSNB đăo tạo offline vă online đảm bảo toăn bộ nhđn viín luôn nđng cao ý thức phòng ngừa rủi ro vă tuđn thủ quy trình, quy định.
Để có thể xđy dựng hệ thống cảnh bảo rủi ro thì một phần không thể thiếu liín quan đến hệ thống phần mềm. Điều năy cần bộ phận IT xử lý nđng cấp hệ thống cập nhập những tiện ích mới trín hệ thống như: hệ thống cảnh bâo rủi ro, cập nhật giâ chặn, sức mua của tăi khoản khâch hăng để bộ phận QTRR sẽ tối ưu hóa quâ trình, nhanh chóng nhận diện được rủi ro.
3.2.4 Giải phâp đối với hoạt động cho vay ký quỹ
Công ty nín chia đội ngũ nhđn viín chăm sóc, hỗ trợ khâch hăng theo từng hạn mức nhất định. Điều đó sẽ giúp việc chăm sóc kỹ hơn chuyín sđu, cũng dễ trong việc kiểm soât rủi ro đối với câc khâch hăng có hạn mức vay lớn.
Theo dõi liín tục câc biến động của câc tăi khoản ký quỹ vă mức độ phđn bổ chứng khoân vă tỷ lệ ký quỹ mỗi hăng ngăy khi xảy ra biến động thị trường. Để từ đó đưa ra câc nhận định kịp thời trânh những tâc động xấu.
Thường xuyín đânh giâ lại danh mục cho vay ký quỹ theo tuần, theo thâng thậm chí khi có tâc động lớn xảy ra cần điều chỉ giâ chặn của mê cổ phiếu có biến động xấu trânh trường hợp xấu.
Theo dõi vă giâm sât chặt chẽ kế hoạch phđn bổ vốn của công ty trong hoạt động cho vay ký quỹ, đảm bảo vẫn đúng quy định phâp luật đặt ra. Công ty có thể đưa ra câc quy định về câc khoản dự phòng dùng cho câc trường hợp khẩn cấp khi khâch hăng mất khả năng thanh toân vă chứng khoân mất khả năng thanh khoân.
Công ty nín xđy dựng một bộ phận quản trị rủi ro về nguồn vốn để giâm sât dòng tiền của hoạt động cho vay ký quỹ, bộ phận năy cũng cần độc lập với câc bộ phđn kinh doanh vă bộ phận QTRR để kiểm soât hiệu quả nguồn vốn. Bín cạnh đó khi thấy nhưng trường hợp bất thường về nguồn tiền thì có thể bâo bộ phận trực tiếp điều hănh xử lý kịp thời hoặc xin phương ân giải quyết từ cấp trín.
Để đảm bâo khả năng thanh toân, công ty nín phđn loại nguồn vốn theo mục đích sử dụng để có thể sử dụng hiệu quả, khai thâc tối đa tiềm năng của nguồn vốn
nguồn vốn trong CTCK trânh việc lệ thuộc nguồn vốn ngắn hạn từ thị trường vă đảm bảo dự phòng để hạn chế tổn thất từ việc khâch hăng thua lỗ dẫn đến mất khả năng thanh toân.
Đầu tư cơ sở hạ tầng, câc công nghệ kỹ thuật tiín tiến từ nước ngoăi, câc hệ thống phần mềm hỗ trợ quâ trình tính toân rủi ro để có thể xử lý câc trường hợp tâc động tới hoạt động cho vay ký quỹ.