2. Thực trạng về ngành ngân hàng, sự chấp nhận rủi ro, phạm vi bảo hiểm tiền gửi và cơ
2.2.3.Lựa chọn phƣơng pháp nghiên cứu và mô hình nghiên cứu
CỨU
Dựa theo Herman Saheruddin, (2013), bài nghiên cứu đƣa ra một số giả thuyết định hƣớng cho phƣơng pháp nghiên cứu của bài này:
Giả thuyết 1: Mức độ bảo hiểm tiền gửi nên có liên quan tích cực với việc chấp nhận rủi ro của ngân hàng.
Giả thuyết 2: Sự chấp nhận rủi ro của ngân hàng có thể có mối quan hệ phi tuyến tính hình chữ U với mức phạm vi bảo hiểm tiền gửi.
Giả thuyết 3: Các ngân hàng nhà nƣớc sở hữu, ở một mức độ nào đó, sẽ có hành động chấp nhận rủi ro ngân hàng ở mức thấp hơn.
Giả thuyết 4: Các ngân hàng nƣớc ngoài sở hữu sẽ có hành vi chấp nhận rủi ro thấp hơn
Mô hình thứ nhất: mô hình này tìm mối quan hệ giữa bảo hiểm tiền gửi (BHTG) và việc chấp nhận rủi ro của ngân hàng.
( )
Mô hình thứ hai: mô hình này tìm mối quan hệ giữa bảo hiểm tiền gửi, cơ cấu sở hữu của chủ sở hữu lớn nhất của ngân hàng bằng cách thêm các biến quyền dòng tiền (cash1), và danh tính chủ sở hữu lớn nhất (own1_2, own1_3, own1_4 tƣơng ứng với tổ chức tài chính, nhà nƣớc và cá nhân), nƣớc ngoài (foreign1) vào mô hình thứ nhất.
( )
Mô hình thứ ba: mô hình này tìm mối quan hệ giữa bảo hiểm tiền gửi, cơ cấu sở hữu của chủ sở hữu lớn thứ nhất và thứ hai của ngân hàng bằng cách thêm các biến quyền dòng tiền (cash2), và danh tính chủ sở hữu lớn thứ 2 (own2_2, own2_3, own2_4 tƣơng ứng với tổ chức tài chính, nhà nƣớc và cá nhân), nƣớc ngoài (foreign2) vào mô hình thứ hai
( )
Mô hình thứ tƣ: mô hình này tìm mối quan hệ giữa bảo hiểm tiền gửi, cơ cấu sở hữu của chủ sở hữu lớn thứ nhất, thứ hai và thứ ba của ngân hàng bằng cách thêm các biến quyền dòng tiền (cash3) và danh tính chủ sở hữu lớn thứ 3 (own3_2, own3_3, own3_4 tƣơng ứng với tổ chức tài chính, nhà nƣớc và cá nhân), nƣớc ngoài (foreign3) vào mô hình thứ ba
( )
Mô hình thứ năm: dựa vào Angkinand và Wihlborg (2010) và Herman Saheruddin, (2013), mô hình chính ƣớc tính trong paper này là:
( )
(( ) )
Trong mô hình này, ta sẽ thêm các biến ta sẽ thêm biến own1*lncovdep_sq, own2*lncovdep_sq, own3*lncovdep_sq.
Mô hình thứ 6: dựa vào Angkinand và Wihlborg (2010) và Herman Saheruddin, (2013), ta hoàn thiện mô hình 5 bằng cách cho thêm biến foreign1*lncovdep_sq, foreign2*lncovdep_sq, foregn3*lncovdep_sq:
( )
(( ) )
Rủi ro là đại diện cho bank-risk taking, bảo hiểm là đại diện cho sự bao phủ của bảo hiểm tiền gửi. Quyền sở hữu là đại diện của cơ cấu sở hữu, kiểm soát là bank-level và các biến kiểm soát vĩ mô và є it là lỗi hạn (error-term). Giải thích i là dùng cho những quan sát ngân hàng, trong đó t là cho những quan sát thời gian. Bài nghiên cứu ƣớc lƣợng những mô hình hồi quy bằng cách sử dụng OLS với những lỗi tiêu chuẩn nhóm. Bài nghiên cứu kỳ vọng β1 sẽ có ý nghĩa tiêu cực đáng kể (negatively) và β2 sẽ có ý nghĩa tích cực đáng kể nếu giả thuyết hình chữ U (giả thiết 2) đƣợc chứng minh. Tuy nhiên, nếu β2 không có đáng kể thì bài nghiên cứu sẽ kỳ vọng β1 sẽ có ý nghĩa tích cực positively đáng kể (giả thiết 1).
Là một phần của những kiểm tra mạnh mẽ, bài nghiên cứu cũng tính toàn những mô hình hồi quy bằng các sử cũng những ảnh hƣởng điều kiển cố định (panel-fixed effects) và những tác động ngẫu nhiên (random effects).