Mô hình nghiên cứu

Một phần của tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các NH thương mại việt nam giai đoạn 2008 2018 khoá luận tốt nghiệp 021 (Trang 26 - 29)

4. Kết cấu của nghiên cứu

2.3. Mô hình nghiên cứu

Khi xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến “khả năng sinh lời” tại các NHTM, kết hợp đặc điểm tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, tác giả tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu. Mô hình đề xuất lấy biến phụ thuộc là ROE làm đại diện cho “khả năng sinh lời” của các NHTM, biến độc lập là các yếu tố ảnh hưởng đến “khả năng sinh lời” tại các NHTM Việt Nam bao gồm 8 biến độc lập (nhân tố) được chia làm 2 nhóm sau:

Nhóm các nhân tố nội bộ được lựa chọn bao gồm: (i) biến SIZE thể hiện quy mô tài sản của ngân hàng, (ii) biến CAP thể hiện tỷ lệ VCSH trên tổng tài sản của ngân hàng, (iii) biến DA thể hiện quy mô tiền gửi của khách hàng, (iv) biến LA thể hiện quy mô cho vay, (v) biến LIQ thể hiện khả năng thanh khoản.

Nhóm các nhân tố vĩ mô gồm: (i) Biến GDP thể hiện “tốc độ tăng trưởng kinh tế”, (ii) biến CPI đại diện cho chỉ tiêu lạm phát, (iii) LGR “tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống”.

Bảng 2.1: Bảng giải thích viết tắt các biến trong mô hình theo nhóm nhân tố nội bộ và vĩ mô

DA Quy mô tiền gửi BCTC kiểm toán + Tổng tiền gửi kháchhàng/ TTS

LA Quy mô cho vay BCTC kiểm toán + Dư nợ/TTS

LIQ Khả năng thanh

khoản BCTC kiểm toán +

(Tiền mặt, vàng bạc, đá quý+Tiền gửi tại NHNN+ Tiền gửi và cho vay các TCTD khác

+ Chứng khoán kinh doanh)/TTS

Nhân tố vĩ mô

GDP Tăng trưởng kinhtế www.worldbank.org +

CPI Lạm phát www.sbv. gov.vn -

LGR trưởng tín dụng“Tốc độ tăng toàn hệ thống”

Các nhân tố khác ảnh hưởng tới “khả năng sinh lời” của NHTM chưa được đưa vào mô hình nghiên cứu do khó khăn và hạn chế của tác giả về mặt kiến thức và thu thập số liệu. Từ các giả thiết trên ta lập được mô hình nghiên cứu sau:

Mô hình hồi quy có dạng:

ROEit = β0 + β1 SIZEit + β2 CAPit + β3 DAit + β4 LAit + β5 LIQit + β6 GDPit

+ β7 CPIit + β8 LGRit + ɛit Trong đó:

ROEit: “Khả năng sinh lời” của NHTM β0: Hệ số chặn

β1, β2, ..., β8: Các hệ số i = 1, 2, 3, ... 26

t = 1, 2, 3, ... 11 ɛ: Sai số mô hình

Để thực hiện việc kiểm định 8 giả thiết nghiên cứu và đo lường “khả năng sinh

lời” của hệ thống NHTM Việt Nam, tác giả sử dụng các mô hình: Pooled OLS, Fixed Effects Model (nhân tố ảnh hưởng cố định), Ramdom Effects Model (nhân tố ảnh hưởng ngẫu nhiên) và thực hiện kiểm định các mô hình qua đó tìm ra mô hình phù hợp nhất sử dụng để phân tích.

Một phần của tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các NH thương mại việt nam giai đoạn 2008 2018 khoá luận tốt nghiệp 021 (Trang 26 - 29)

Tải bản đầy đủ (DOCX)

(61 trang)
w