2 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠ
2.3Đánh giá tình hình quản lý rủi ro thanh khoản của ngân hàng TMCP Đầu
và Phát triển Việt Nam.
- Hoạt động quản lý thanh khoản tại BIDV có những mặt thuận lợi như: Luôn có
sự tác động kịp thời của NHNN khi ngân hàng có rủi ro thanh khoản phát sinh. NHNN sẽ can thiệp và hỗ trợ thanh khoản để giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng; hoạt động quản trị rủi ro nói chung và rủi ro thanh khoản nói riêng của ngân hàng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các tập đoàn tài chính và doanh nghiệp lớn đang đầu tư vào ngân hàng.
- Bên cạnh những điểm thuận lợi, hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại BIDV
còn một số khó khăn tồn tại cần phải khắc phục như:thiếu đội ngũ cán bộ quản trị rủi ro thanh khoản có kinh nghiệm. Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro chưa thống nhất. Bản thân công tác quản trị rủi ro thanh khoản chưa nhận được sự lưu tâm của các nhà quản trị ngân hàng (do các chỉ số như H3 và H7 được duy trì khá tốt vào năm 2011 và 2012 nhưng lại giảm mạnh vào năm 2013).
- Tình hình thanh khoản tại BIDV khá tốt cho thấy hoạt động quản lý thanh khoản
tại ngân hàng được đẩy mạnh. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như:
5 2
• Lượng tiền mặt và tiền gửi các TCTD giảm mạnh (từ 70.698 năm 2012 xuống còn 60.491 năm 2013), điều này có thể dẫn đến thiếu hụt tiền mặt để đáp ứng nhu cầu thanh khoản cho khách hàng. Nguyên nhân là:
- Lượng tiền mặt giảm mạnh để giảm thiểu ch ỉ phí và đầu tư vào các khoản
mục
mang lại lợi nhuận cao hơn.
- Khi những người gửi tiền rút đột ngột, buộc ngân hàng phải đi vay bổ sung hoặc
bán bớt tài sản để đáp ứng khả năng thanh khoản. Trong tất cả các nhóm thuộc tài sản có thì tiền mặt có mức độ thanh khoản cao nhất, vì vậy ngân hàng sử dụng tiền mặt là phương tiện đầu tiên và trực tiếp để đáp ứng nhu cầu thanh khoản. Nhưng tiền mặt không mang lại thu nhập lãi suất do đó ngân hàng có xu hướng giảm thiểu tài sản có ở dạng tiền mặt vào năm 2013.
• Tình trạng thặng dư thanh khoản sẽ làm tốn nhiều chi phí và làm mất đi những chi phí cơ hội, công tác quản lý thanh khoản không đạt hiệu quả và khả năng hạn chế RRTK không cao (thể hiện qua chỉ số H3 của BIDV giảm từ 16,87%xuống còn 15,26% trong năm 2012, đạt mức thấp 11,74% vào năm 2013); Ngân hàng đi vay nhiều hơn giữ lại đối với các TCTD khác, do vậy mất dần lợi thế trong huy động vốn (thể hiện qua chỉ số H7 lớn hơn 100% vào năm 2011 và 2012 và khá ổn định, tuy nhiên đến năm 2013, hệ số này nhỏ hơn 100%). Nguyên nhân là:
- Hoạt động quản lỷ thanh khoản vẫn chưa theo hướng hỉện đạỉ, chưa đáp
ứng
được các chuẩn mực quốc tế:
- Phương pháp tĩnh vẫn là phương pháp chủ yếu để ngân hàng theo dõi và đánh
giá tình trạng thanh khoản. Việc áp dụng phương pháp quản trị thanh khoản động đòi hỏi việc tích lũy kinh nghiệm, tiếp thu và sàng lọc các tri thức, khoa học, chuẩn mực và thực tiễn quản trị rủi ro thanh khoản ở các ngân hàng quốc tế vào Việt Nam. Do đó BIDV cần hoàn thiện và đồng bộ hóa nhiều thông tin cùng một lúc nên việc đổi mới cơ chế là điều cần thiết.
5 3
- Sự phối hợp trong triền khai thực hiện quản lỷ thanh khoản còn chưa nhịp nhàng, chưa phát huy được sức mạnh tổng thề của hệ thống:
- Sự phối hợp giữa các phòng ban, chi nhánh với Hội sở chính, giữa các chi nhánh trên cùng địa bàn còn chưa nhịp nhàng, việc cung cấp các thông tin báo cáo có liên quan không kịp thời, thực hiện mang tính tượng trưng nên thiếu chính xác, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động quản lý thanh khoản.
- Chất lượng nguồn nhân lực trong quản lỷ thanh khoản chưa cao:
- Chất lượng nguồn nhân lực là nguyên nhân sâu xa nhất mang lại rủi ro trong quản lý ngân hàng. Đặc biệt hoạt động quản lý thanh khoản mang nhiều yếu tố chủ quan trong việc điều hành. Nếu năng lực cán bộ hạn chế, không đủ tầm nhìn để xác định những khả năng biến động trong các luồng vốn và chuẩn bị những biện pháp đối phó với biến động đó thì dễ xảy ra rủi ro thanh khoản. Hiện nay cán bộ làm trong lĩnh vực quản lý thanh khoản vẫn chưa được đào tạo bài bản, khoa học theo chuẩn mực quốc tế mà chủ yếu dựa trên kinh nghiệm. Các cán bộ, nhà quản lý ở các phòng ban khác cũng còn hạn chế kiến thức về tầm quan trọng của quản trị thanh khoản cũng như việc quản trị thanh khoản là nhiệm vụ chung của tất cả các phòng ban.
- Hệ thống công nghệ thông tin thanh khoản còn lạc hậu:
- Việc tiếp cận với trình độ khoa học công nghệ tiên tiến tại ngân hàng chưa đạt
hiệu quả cao. Hiện nay cơ sở vật chất của ngân hàng vẫn còn lạc hậu so với các ngân hàng trong khu vực và quốc tế, chưa đáp ứng được nhu cầu hiện đại hóa, dữ liệu truyền trực tiếp về Hội sở chính còn chậm, đường truyền quá tải, xảy ra nhiều lỗi trong xử lý dữ liệu trong khi hoạt động quản lý thanh khoản đòi hỏi độ chính xác và thời gian cập nhập cao. Hệ thống thông tin quản lý chưa được cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác đã ảnh hưởng tới việc tổng hợp số liệu, dự báo thanh khoản trong tương lai. Đây là một trong những nguyên nhân BIDV phải sử dụng kết hợp cả hai phương pháp truyền thống và hiện đại trong hoạt động quản trị thanh khoản tại ngân hàng.