TƯƠNG ĐỐI RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI)
1. Ý nghĩa
RSI dùng để đo tỉ lệ của các biến động đi lên và các biến động đi xuống của giá chứng khoán và phổ thông hoá các tính toán nhằm làm cho chỉ số thể hiện trong phạm vi khoảng điểm từ 0 – 100.
RSI là công cụ dùng để so sánh một cách tương đối với chính các giá quá khứ của nó. Nó không dùng để so sánh với các công cụ khác. /p>
2. Công thức
RSI = 100- [100/(1+RS)] a. Thuật toán cơ bản
RS =
Trung bình của giá đóng cửa lên trong n ngày Trung bình của giá đóng cửa xuống trong n ngày đó
3. Cách sử dụng trên thực tế
Với việc biến động của chỉ số từ 0 – 100 sẽ tạo ra một đồ thị mô phỏng các biến động giá của cổ phiếu trên thị trường. Để sử dụng vào việc phân tích chỉ số này, người ta sử dụng 2 đường thẳng gọi là đường chặn trên và đường chặn dưới phản ánh mức độ mua bán quá mức của cổ phiếu. Tuỳ từng xu hướng thị trường đang lên hay đang xuống và tuỳ thuộc vào kinh nghiệm phân tích của từng thị trường, người phân tích có thể lựa chọn 2 đường chặn này ở mức 80 và 20 hoặc 70 và 30.
Overbought/oversold condition: Điểm mua quá mức và điểm bán quá mức.
Nếu RSI đạt đến mức 70/80 ta nói chứng khoán này đã đạt đến mức mua quá mức. Tại mức này, nhà đầu tư cần thận trọng khi đặt lệnh mua. Nếu RSI rơi xuống dưới mức 30/20 thì chứng khoán được coi là ở mức bán quá mức. Tại thời điểm này nhà đầu tư cần có những quyết định thận trọng khi đặt lệnh bán.
Top/Bottom: Đỉnh/ Đáy
RSI ở mức 80/70 được coi là đỉnh điểm và giá của chứng khoán sẽ giảm sau khi đạt được mức đỉnh này. Ngược lại, 20/30 được coi là điểm đáy RSI. Sau điểm này thì giá chứng khoán sẽ hồi phục trở lại. Cần lưu ý rằng, việc phân tích chỉ số RSI chỉ là một trong những dấu hiệu chứng tỏ mức đỉnh hoặc mức đáy, cần kết hợp việc phân tích các chỉ số khác.
Pattern: Các dấu hiệu nhận biết xu hướng điển hình như đầu-vai, đỉnh-đáy, pennants được thể hiện rõ hơn ở biểu đồ RSI hơn là biểu đồ giá.
Divergence: Sự khác biệt giữa RSI và biến động giá chứng khoán thường được xem như một dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ sắp có một sự biến động đảo chiều của chứng khoán.