1. Các biến số trong mô hình: Biến phụ thuộc gồm:
0.018846 Schwarz criterion 3.039746 Log likelihood31.24944 F-statistic 913
Durbin-Watson
stat
2.331532 Prob(F-statistic) 0.000000
Nhìn vào mô hình trên ta thấy:
+ P-value (LD) = 0.0000 < 0.05 => bác bỏ giả thiết Ho: C(3) =0 hay lao động có ảnh hưởng đến giá trị sản xuất công nghiệp. Khi tăng 1% lao động thì GO tăng lên 0.893636%.
+ P-value (XK) = 0.0052 < 0.05 => bác bỏ giả thiết Ho: C(4) =0 hay giá trị xuất khẩu có ảnh hưởng đến giá trị sản xuất công nghiệp.
+ P-value (C(1)) = 0.0206 < 0.05 => bác bỏ giả thiết Ho: C(1) =0.
+ P-value (NV) = 0.1061 > 0.05 => không đủ cơ sở bác bỏ giả thiết Ho: C(2)=0 hay nguồn vốn đầu tư cho công nghiệp không có ảnh hưởng đến giá trị sản xuất công nghiệp.
+ P-value (XK(-1)) = 0.6305 > 0.05 => không đủ cơ sở bác bỏ giả thiết Ho: C(5) =0 hay biến XK trễ một thời kỳ không ảnh hưởng đến GO.
Như vậy trong mô hình trên chỉ có lao động (LD), giá trị xuất khẩu (XK) có ảnh hưởng đến GO mà vốn đầu tư là một nhân tố quan trọng đối với giá trị sản xuất công nghiệp lại không có ảnh hưởng. Điều này có thể là do việc đưa thêm biến XK trễ một thời kỳ đã khử mất ảnh hưởng của NV tới GO. Do đó đây chưa phải là mô hình tốt, ta thử đưa thêm biến XK trễ hai và ba thời kỳ vào và tiến hành ước lượng. Ta thấy: các hệ số của NV, LD, XK và hệ số chặn đều khác không có ý nghĩa nhưng các hệ số của XK trễ hai và ba thời kỳ thì lại bằng không.
Ta đi xem xét một mô hình đơn giản hơn trong đó giá trị sản xuất công nghiệp chỉ phụ thuộc vào lao động và số vốn đầu tư vào ngành công nghiệp mà không phụ thuộc vào giá trị xuất khẩu các sản phẩm của ngành.
Ta có mô hình dạng:
Log(GO) = C(1) + C(2)* log(NV) + C(3)*log(LD) (*) Kết quả ước lượng:
Dependent Variable: LOG(GO) Method: Least Squares
Date: 03/25/02 Time: 00:34 Sample: 1990 2006
Included observations: 17
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(NV) 0.335476 0.035520 9.444841 0.0000 LOG(LD) 1.022435 0.118865 8.601641 0.0000 C -2.696741 1.198183 -2.250691 0.0410 R-squared 0.993103 Mean dependent
var 18.85989
Adjusted R-
squared 0.992117 S.D. dependent var 0.681929 S.E. of regression 0.060545 Akaike info criterion -2.612074 Sum squared
resid
0.051320 Schwarz criterion -2.465036Log likelihood 25.20263 F-statistic 1007.872