III. Thực hiện mô hình hóa trong phân tích và QTRR tín dụng
3.Phân tích khác biệt.
Với biến phụ thuộc là chất lượng tín dụng: Chatluongtindung=1 nợ đủ tiêu chuẩn Chatluongtindung=2 nợ cần chú ý
Chatluongtindung=3 nợ dưới tiêu chuẩn
Và 6 biến giải thích là 6 thành phần chính F1, F2, F3, F4, F5, F6, sử dụng phương pháp phân tích khác biệt đồng thời cho tất cả 6 biến giải thích, chọn giả thiết ban đầu về xác suất tiên nghiệm là tần suất của các nhóm quan sát được. Ta có kết quả như sau:
Kiểm định khi bình phương về sự khác nhau của trung bình các nhóm cho kết quả: ba nhóm có trung bình khác nhau là có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5%.
Wilks' Lambda
Test of Function(s)
Wilks'
Lambda Chi-square df Sig. 1 through 2 .094 102.666 12 .000 2 .774 11.171 5 .048
Hệ số tương quan chính tắc = 0.937 và 0.476 cho biết mức kết hợp giữa biến khác biệt (biến giải thích) và các nhóm.
Eigenvalues
Function Eigenvalue % of Variance Cumulative %
Canonical Correlation 1 7.194a 96.1 96.1 .937 2 .293a 3.9 100.0 .476
Kết quả phân lớp và tỷ lệ chính xác: Bảng dưới đây cho biết số quan sát được phân lớp tiên nghiệm theo biến giải thích và kết quả phân tích khác biệt- phân lớp theo hàm khác biệt.
Classification Resultsb,c
chatluongtindung
Predicted Group Membership
Total du no du tieu chuan du no can chu y du no duoi tieu chuan
Original Count du no du tieu chuan 60 0 0 60 du no can chu y 1 24 0 25 du no duoi tieu chuan 2 0 13 15 % du no du tieu chuan 100.0 .0 .0 100.0
du no can chu y 4.0 96.0 .0 100.0 du no duoi tieu chuan 13.3 .0 86.7 100.0 Cross-
validateda
Count du no du tieu chuan 60 0 0 60 du no can chu y 2 23 0 25 du no duoi tieu chuan 2 1 12 15 % du no du tieu chuan 100.0 .0 .0 100.0
du no can chu y 8.0 92.0 .0 100.0 du no duoi tieu chuan 13.3 6.7 80.0 100.0 a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the functions derived from all cases other than that case.